Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook explique la parité des risques hiérarchique (HRP), une méthode de construction de portefeuille conçue pour limiter la sensibilité aux estimations de covariance bruitées. Il en décrit les trois étapes : regrouper les actifs selon la distance de…
Ce notebook évalue les backtests ETF enregistrés tout au long du processus stratégique, des signaux et de l’allocation aux coûts et aux dispositifs de contrôle du risque. Il lit les prédictions et backtests existants plutôt que d’ajuster des modèles ou…
Ce notebook utilise des enregistrements de transactions issus de NASDAQ ITCH pour examiner l’activité de trading intrajournalière. Il regroupe les transactions individuelles en barres temporelles et compare les volumes en actions, le nombre de transactions,…
Ce guide présente deux sources de données de ticks du carnet d’ordres sur les actions US destinées à la recherche en microstructure : les événements market-by-order de Databento et les messages NASDAQ TotalView-ITCH. Il décrit leurs formats, leurs…
Ce notebook examine comment exprimer l’incertitude des prévisions de rendement des ETF en comparant le dropout Monte-Carlo aux ensembles profonds. Le dropout reste actif lors de passages d’inférence répétés, tandis qu’un ensemble mesure les désaccords entre…
Ce notebook compare six méthodes de pondération de portefeuilles ETF sélectionnés selon le même classement prédit : pondération égale, pondération par score, inverse de la volatilité, parité des risques, optimisation moyenne-variance et parité des risques…
Ce notebook ajuste un modèle LSTM déclaré pour la prévision dans une étude sur les options du S&P 500. Le réseau reçoit des fenêtres chronologiques de l’historique de chaque symbole et utilise un état récurrent à portes pour représenter l’information entre…
Ce notebook compare trois méthodes de classification de phrases d’actualité financière en catégories positive, neutre ou négative : des caractéristiques lexicales de mots et d’expressions TF-IDF avec régression logistique, des vecteurs de mots statiques…
Ce notebook explique comment construire et examiner un panel trimestriel de données fondamentales sur les actions à partir des données SEC XBRL. Chaque observation indique à la fois la période fiscale décrite et la date de dépôt à laquelle l’information est…
Ce notebook présente un cadre de diagnostic pour un backtest d’allocation de ETF. Il calcule des mesures de risque et de rendement, comme les ratios de Sharpe, Sortino et Calmar, la volatilité, la valeur à risque et le drawdown maximal ; suit les…
Ce notebook met en place un processus de suivi pour un modèle financier déployé, à partir d’artefacts réels issus de l’échantillon de réserve. Il vérifie que les données de caractéristiques entrantes sont renseignées et structurellement valides avant de…
Ce notebook relie le dimensionnement des positions à l’analyse des excursions maximales défavorables et favorables. Il présente un dimensionnement à fraction fixe, où le nombre d’actions est déterminé par un budget de risque par transaction et la distance…
Ce notebook explique comment interpréter les prévisions d’une régression Ridge pour un panel d’ETF avec SHAP. Pour un modèle linéaire, l’attribution de chaque caractéristique correspond à son coefficient multiplié par l’écart entre sa valeur et sa moyenne de…
Ce notebook présente une méthode pour convertir des déclarations annuelles et trimestrielles SEC en texte structuré pour des analyses ultérieures de sentiment, de thèmes et d’incorporations vectorielles. Il associe les sections recherchées aux numéros de…
Ce notebook explique comment un autoencodeur conditionnel étend un modèle de composantes principales instrumentées : un réseau neuronal associe les caractéristiques des actions aux expositions factorielles, tandis que le modèle conserve la même structure,…
Cette étude filtre les caractéristiques financières et de volatilité GJR-GARCH en fonction des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule la corrélation de rang entre les valeurs d’une caractéristique et les rendements ultérieurs pour…
Cette référence décrit deux corpus d’actualités financières utilisés pour l’analyse du sentiment, le développement de caractéristiques textuelles et les expériences reliant les actualités aux rendements. FNSPID relie les titres aux symboles boursiers et…
Ce document décrit une méthode pour transformer les déclarations groupées trimestrielles SEC 13F en un panel de positions institutionnelles. Il sélectionne la dernière déclaration de chaque gestionnaire selon la date de dépôt, utilise CUSIP plutôt que les…
Ce notebook utilise les enregistrements de transactions NASDAQ ITCH pour examiner les variations du volume et de l’activité de négociation au cours de la séance régulière. Il regroupe les transactions en barres temporelles, compare les prix et les volumes…
Cette évaluation filtre les caractéristiques issues de la surface des options, dérivées des prix et de la volatilité conditionnelle au regard des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule une corrélation de rang transversale entre les…
Ce module explique comment préparer les prix historiques du S&P 500 lorsque des symboles boursiers peuvent désigner différents titres au fil du temps. Il applique des facteurs d’ajustement liés aux opérations sur titres, suit les identifiants des titres et…
Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA) pour un panel d’actions doté de variables de surface d’options. Contrairement à l’analyse en composantes principales classique PCA, qui estime les expositions de chaque action à…
Ce notebook présente un processus d’extraction des relations entre fournisseurs, clients et concurrents à partir des déclarations 10-K d’entreprises, puis de stockage sous forme de graphe de connaissances Neo4j. Un modèle linguistique local propose des…
Ce guide de données compare deux sources de données de ticks actions US pour étudier le carnet d’ordres et la microstructure des marchés. Les enregistrements market-by-order de Databento fournissent des événements prétraités d’ajout, de modification,…