Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
1,447 documents
Cette analyse sélectionne une configuration dans un ensemble figé de candidats sur contrats à terme perpétuels crypto, couvrant quatre étiquettes de prévision et plusieurs étapes de stratégie. Elle retient le meilleur Sharpe de validation et considère les…
Ce notebook définit des objectifs de rendements futurs pour classer les actions US et explique comment faire correspondre leurs horizons aux séances de trading réelles. Il utilise des prix ajustés des divisions d’actions et des dividendes pour calculer les…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Ce script rassemble les positions institutionnelles à partir des déclarations SECF de 13 de deux façons : il peut récupérer les déclarations d’un ensemble de gestionnaires sélectionnés ou télécharger les fichiers trimestriels en masse de SEC. Les deux voies…
Ce notebook applique l’analyse en composantes principales à un panel de rendements d’actions US afin de représenter les grands mouvements communs à l’aide d’un nombre réduit de facteurs. Chaque facteur correspond à une direction de variation commune, et la…
Ce notebook compare des configurations de boosting de gradient pour les contrats à terme perpétuels crypto à l’aide de caractéristiques fondées sur la prime des contrats perpétuels par rapport au marché au comptant. Il fait varier la capacité des arbres et…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers XML bruts du formulaire 4 de SEC, pour la recherche quantitative sur les actions. Il utilise un analyseur XML afin de rattacher le code, la date, le nombre d’actions, le…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le portage des contrats à terme prédit les rendements ultérieurs indépendamment de la volatilité, du momentum et du rang transversal du portage. Il élimine l’effet de ces facteurs de…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Cette analyse compare les résultats du tri des caractéristiques dans neuf études de cas sur le trading et examine si les caractéristiques retenues par le filtrage prédisent des stratégies plus performantes. Le filtrage combine le contrôle du taux de fausses…
Ce notebook présente NLinear comme un modèle séquentiel de référence simple pour prévoir les rendements des actions US. Chaque exemple utilise une fenêtre de 60 séances consécutives pour une action, avec des caractéristiques ordonnées dans le temps. Pour…
Ce notebook applique FinBERT préentraîné aux titres financiers de FinMarBa et examine pourquoi sa précision est bien inférieure aux chiffres rapportés pour son évaluation sur Financial PhraseBank. Le diagnostic central porte sur l’origine des étiquettes :…
Ce notebook évalue NLinear, un modèle séquentiel minimal qui soustrait le dernier niveau observé de chaque fenêtre rétrospective et associe les valeurs restantes à une prévision. Sa simplicité en fait une référence utile pour des architectures séquentielles…
Le document décrit une étude walk-forward de réseaux neuronaux TabM qui prédisent les rendements mensuels à partir des caractéristiques des sociétés. Comme le moteur d’entraînement partagé fixe l’objectif à l’erreur quadratique pour la régression et à…
Le document présente un processus reliant des chargeurs standardisés de données de marché, un registre de caractéristiques préconstruites et des diagnostics de signaux. Le calcul des caractéristiques peut être spécifié par des noms, des dictionnaires de…
Le document transforme une hypothèse de momentum multi-actifs en test exploratoire mensuel sur un univers de 100-ETF. Il construit des prix ajustés de fin de mois, mesure le momentum sur 12 à -1 mois, puis répartit les ETF admissibles en cinq groupes…
Ce notebook présente une comparaison par famille de cinq approches à facteurs latents appliquées à une étude de cas d’analyse d’options sur actions. PCA estime les mouvements communs directement à partir du panel de rendements ; IPCA associe linéairement les…
Ce chapitre présente le backtest comme une tentative de réfuter une stratégie au moyen d’hypothèses explicites sur le calendrier des signaux, l’exécution, le rééquilibrage, le dimensionnement, les coûts, les contraintes et les indices de référence. Il…
Cette source décrit les protections permettant de reconstruire une demande de modèle à partir de sa spécification d’entraînement immuable et de valider l’exécution obtenue. Elle vérifie que la demande utilise une version d’identité prise en charge, un niveau…
Ce notebook présente l’analyse en composantes principales instrumentale comme modèle des rendements transversaux. Au lieu d’attribuer directement des pondérations de rendement aux caractéristiques de chaque société, IPCA estime une application linéaire…
Le notebook explique comment interpréter les contrats binaires de taux de la Réserve fédérale proposés par Kalshi comme des probabilités et convertir une échelle de seuils de taux en distribution implicite. Il souligne que le flux contient des offres YES :…
Ce notebook compare quatre architectures de réseaux neuronaux pour une même tâche : prévoir le prochain rendement quotidien à partir d’une fenêtre de rendements passés, regroupés sur huit fonds négociés en bourse. Il décrit comment un réseau dense, une…
Ce notebook explore un panel de données économiques construit à partir des séries Federal Reserve Economic Data. Il établit que le panel fourni utilise des dates calendaires, week-ends et jours fériés compris, et montre comment les métadonnées associées…
Ce notebook explique pourquoi les tests t classiques peuvent exagérer la force d’un coefficient d’information (IC) lorsque les observations quotidiennes de IC sont dépendantes. Il construit un signal de momentum à partir de données d’ETF, examine…