Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook ajuste un réseau à mémoire à long et court terme comportant NASDAQ-100 caractéristiques de microstructure afin de prédire les rendements futurs sur plusieurs horizons de quelques minutes. Contrairement à un modèle linéaire aplati, un LSTM traite…
Ce chapitre explique comment évaluer des modèles d’apprentissage automatique financier en respectant les informations disponibles à chaque instant de décision. Il distingue l’entraînement, la validation et un échantillon de test final, et explique pourquoi…
Ce carnet interroge les registres de plusieurs études de cas de trading et produit des tableaux croisés pour comparer les signaux, l’allocation, les coûts et le risque entre jeux de données. Il présente des diagnostics sur le groupe de configurations…
Ce carnet construit N-BEATS, une architecture neuronale de prévision entièrement connectée qui traite une fenêtre d’entrée complète et prédit une trajectoire future. Sa variante interprétable contraint les blocs à exprimer les composantes au moyen de bases…
Ce carnet isole l’allocation de portefeuille en fixant le signal sélectionné pour chaque étude de cas et en comparant les backtests au stade de l’allocation. Il examine notamment la pondération égale, l’inverse de la volatilité, la pondération par score,…
Ce carnet compare des méthodes d’allocation de portefeuille entre études de cas en maintenant fixe la prédiction de signal sélectionnée pour chacune. Il charge des backtests au stade de l’allocation liés à la même prédiction de référence, puis examine des…
Ce carnet décrit la reconstruction d’un carnet d’ordres à cours limité NASDAQ à partir de messages DataBento par ordre, pour un seul symbole et une seule séance de négociation. Il présente un moteur modulaire qui suit l’état de chaque ordre, agrège les…
Ce carnet compare des modèles LightGBM à une référence Ridge pour prédire les rendements ETF sur deux horizons. Il explique pourquoi les arbres peuvent détecter des interactions dépendantes du régime, par exemple lorsque le momentum se comporte différemment…
Ce carnet évalue une série de valeur totale verrouillée de la DeFi comme donnée alternative pour négocier l’ether. L’analyse s’organise autour de quatre questions : la série est-elle liée aux rendements futurs, les données sont-elles fiables et…
Ce carnet compare la recherche structurée de type graphe à la recherche vectorielle fondée sur les plongements, à partir des positions institutionnelles déclarées dans les formulaires 13F. Il construit un instantané des positions à une date donnée et à une…
Ce carnet présente un processus reliant les transactions perdantes aux explications du modèle associées aux décisions correspondantes. Il construit un panel de variables pour un seul actif SPY à partir de données de prix et de données macroéconomiques,…
Ce carnet décrit un processus de backtest sur 15 minutes pour des prédictions sur les actions NASDAQ-100. Il commence par un contrôle du fonctionnement avec un signal aléatoire : comme le trading aléatoire devrait perdre après coûts, un résultat durablement…
Ce carnet construit des mesures de microstructure de marché à partir des données de transactions NASDAQ ITCH, agrège les transactions en barres intrajournalières et distingue les approximations de liquidité des signaux de flux d’ordres et de l’état du carnet…
Ce carnet construit des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie qui exploite les signaux d’options cotées et négocie les actions sous-jacentes. Il ajuste les prix quotidiens des actions pour les divisions et les dividendes, utilise un identifiant…
Ce carnet estime dans quelle mesure un portefeuille à pondération égale d’actions US encore présentes peut surestimer les rendements par rapport à un portefeuille incluant les sociétés sorties du jeu de données. Il examine d’abord quand le panel consigne les…
Ce carnet présente la surveillance de la dérive des covariables pour les variables de momentum des ETF ETF et les contrats à terme perpétuels crypto, sur des fenêtres de marché contrastées. Il compare l’indice de stabilité de population, qui mesure les…
Ce carnet explique l’analyse en composantes principales instrumentée comme une méthode pour faire dépendre les expositions aux facteurs latents des caractéristiques observables des actions, plutôt que d’attribuer une exposition fixe à chaque action. Une…
Ce notebook construit le cadre de Markowitz entièrement investi et sans ventes à découvert, avec des portefeuilles réalisables, la frontière efficiente et les solutions de Sharpe maximal et de variance minimale. Il explique comment la variance du…
Ce document présente un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers, couvrant l’intégrité des index, les doublons, les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes, les lacunes du calendrier et les anomalies propres au domaine. Il vérifie les types…
Ce document présente une famille de modèles de rendement des entreprises qui suppose qu’un petit nombre de facteurs communs non observés explique une grande partie de la coupe transversale. Au lieu de prédire directement les rendements à partir de…
Ce document explique comment les décompositions en ondelettes et les estimations spectrales glissantes décrivent les rendements financiers à différentes échelles de temps. Les ondelettes divisent les rendements en composantes couvrant des périodes de plus en…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le carry des contrats à terme influe sur les rendements ultérieurs, après ajustement de la volatilité, du momentum et du rang transversal du carry. Il distingue l’explication causale de…
Ce document explique comment comparer un modèle en place à un modèle candidat en évaluation simulée avant d’allouer du capital. Il fixe à l’avance leurs rôles et les seuils de promotion, puis évalue le candidat selon cinq dimensions : amélioration du Sharpe…
Ce notebook montre comment configurer Feast avec des sources Parquet, des entités, des vues de variables, des horodatages et une politique de durée de conservation, puis récupérer des variables pour des exemples d’entraînement et une requête « à la date…