Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
108 documents
Ce notebook estime si le z-score de la prime des contrats perpétuels crypto est associé aux rendements ultérieurs sur huit heures dans le cadre d’une intervention, en tenant compte de la volatilité des prix, du taux de financement et de l’écart de la prime à…
Ce notebook décrit comment produire des prédictions hors échantillon pour une stratégie sélectionnée de financement de contrats perpétuels crypto. Il détermine la configuration à partir des résultats de validation, conserve le choix du point de contrôle et…
Ce document étudie les sorties au niveau des positions ajoutées à une stratégie existante de contrats perpétuels crypto : stops fixes, stops suiveurs et sorties fondées sur le temps. Il explique que ces contrôles ne ferment que les positions sélectionnées…
Ce notebook compare DQN, PPO et A2C dans un environnement simulé de trading de cryptomonnaies. Il calibre un processus de volatilité GARCH(1,1) à partir des rendements horaires des contrats à terme perpétuels Bitcoin, puis simule des trajectoires qui…
Cette analyse cherche à déterminer si les données permettent de soutenir une stratégie transversale sur contrats perpétuels crypto, avant d’ajuster un modèle ou de produire des prévisions. L’approche proposée classe les contrats selon leur prime à chaque…
Ce notebook décrit comment produire des prévisions sur période de réserve pour une stratégie de financement crypto perpétuel après sélection de sa configuration à partir des résultats de validation. Il récupère le backtest de validation admissible au Sharpe…
Ce module définit un environnement de simulation à date connue pour exécuter un ordre de vente important sur des contrats à terme perpétuels crypto. Ses observations combinent l’inventaire restant et le temps avec la volatilité du marché, l’indice de prime,…
Ce document décrit un processus de téléchargement des données officielles de financement des contrats perpétuels Binance USD-M, de leur normalisation et de leur mise en cache dans un fichier en colonnes. Les archives mensuelles sont récupérées simultanément…
Cette analyse sélectionne une configuration dans un ensemble figé de candidats sur contrats à terme perpétuels crypto, couvrant quatre étiquettes de prévision et plusieurs étapes de stratégie. Elle retient le meilleur Sharpe de validation et considère les…
Ce notebook compare des configurations de boosting de gradient pour les contrats à terme perpétuels crypto à l’aide de caractéristiques fondées sur la prime des contrats perpétuels par rapport au marché au comptant. Il fait varier la capacité des arbres et…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Cette étude de cas présente un processus de recherche sur les contrats à terme perpétuels crypto, en considérant les paiements de financement échangés entre positions longues et courtes lors de règlements réguliers comme une source potentielle de rendement.…
Cette démonstration présente une boucle de trading crypto en fonctionnement continu, connectée au marché au comptant en USD d’Alpaca. Elle associe l’univers d’une étude de cas sur les contrats à terme perpétuels aux paires au comptant prises en charge par la…
Ce carnet présente la surveillance de la dérive des covariables pour les variables de momentum des ETF ETF et les contrats à terme perpétuels crypto, sur des fenêtres de marché contrastées. Il compare l’indice de stabilité de population, qui mesure les…
Ce notebook transforme les classements de modèles en portefeuilles simples de contrats à terme perpétuels crypto, afin que des expériences ultérieures puissent mesurer les effets d’une modification du dimensionnement, des coûts ou des contrôles de risque. Il…
Ce notebook développe une tâche simulée de création de marché dans laquelle un agent PPO choisit le biais des cotations et la largeur du spread. La probabilité d’exécution diminue à mesure que les cotations s’éloignent du prix médian, tandis que le…
Ce notebook entraîne un agent PPO à planifier l’exécution d’un ordre de vente parent sur des barres horaires de contrats à terme perpétuels. Il enrichit l’historique des prix et des volumes avec la prime perpétuelle et le temps restant avant le prochain…
Ce notebook présente le backtesting vectorisé avec VectorBT à travers une règle de retour à la moyenne RSI en position acheteuse uniquement, appliquée aux données du marché des contrats perpétuels sur Bitcoin. Il calcule un RSI fondé sur le cours de clôture,…
Ce notebook compare six méthodes d’allocation appliquées à des stratégies sur contrats perpétuels crypto ayant déjà franchi un processus de sélection de référence. Il garde fixes les prédictions et les règles d’entrée de chaque stratégie, puis modifie la…
Ce notebook ajoute un réseau convolutif temporel (TCN) à une comparaison de modèles séquentiels pour prévoir les primes de financement des contrats perpétuels de cryptomonnaies. Le remplissage causal garantit que chaque position n’utilise que les…
Ce module estime les paramètres de marchés crypto simulés utilisés dans des environnements d’apprentissage par renforcement. Il charge les données horaires d’un marché perpétuel pour un symbole donné, calcule les rendements logarithmiques de clôture à…
Ce notebook étudie si une prime extrême sur les contrats à terme perpétuels affecte les rendements ultérieurs du BTC ou le retour de la prime à la moyenne. Il définit le traitement comme un état de prime élevée et compare un résultat de marché général,…
Ce notebook explique comment transformer GJR-GARCH ajusté et des modèles de Markov cachés en caractéristiques de trading tout en contrôlant le biais d’anticipation. GJR-GARCH estime la volatilité conditionnelle et capte l’impact plus marqué des chocs de…
Ce notebook compare deux questions causales sur les primes extrêmes des contrats à terme perpétuels sur Bitcoin : un état de prime prédit-il les rendements futurs, et prédit-il le retour ultérieur de la prime à sa moyenne ? Le traitement est un indicateur…