Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
176 documents
Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Cette étude des caractéristiques d’actions US explique comment générer des caractéristiques à partir de modèles estimés sans introduire de données futures dans les observations antérieures. Le calendrier d’estimation prévoit une période de préchauffage…
Ce notebook développe une matrice de caractéristiques financières pour une hypothèse de momentum multi-actifs sur ETF : les actifs ayant une performance relative plus forte pourraient continuer à surperformer le mois suivant. Elle combine les rendements…
Ce document explique comment construire et examiner une matrice de caractéristiques pour une hypothèse transversale de momentum et de rotation ETF. Il définit la période rétrospective et le décalage d’information de chaque caractéristique, puis construit les…
Ce notebook construit des caractéristiques dérivées des prix pour un large panel d’actions US, notamment le momentum, les moyennes mobiles et les mesures de volatilité. Il vise à classer les actions entre elles, à l’aide d’un filtre de négociabilité, de…
Ce notebook construit des caractéristiques à la minute à partir des cotations et transactions NASDAQ-100 afin d’étudier la pression sur les prix à court terme. Il considère le déséquilibre normalisé des flux d’ordres comme principal candidat de signal et…
Cette étude de cas construit des caractéristiques à la minute à partir de données de cotation et de transaction NASDAQ-100, afin d’examiner si les achats ou ventes agressifs récents prédisent une dérive des prix à court terme. Le déséquilibre du flux…
Ce notebook construit plusieurs méthodes d’échantillonnage à partir d’une journée de transactions NASDAQ ITCH sur une action : barres temporelles, en ticks, en volume, en dollars, de déséquilibre et de séquence. Il compare leurs propriétés statistiques,…
Ce module partagé d’ingénierie des caractéristiques définit des règles de construction et des audits pour les prédicteurs financiers utilisés dans plusieurs études de cas. Il consigne pour chaque famille de caractéristiques son hypothèse, ses entrées, sa…
Ce notebook présente une méthode de rapport pour une stratégie de retour à la moyenne du RSI, acheteuse uniquement, sur BTC. Il compare les performances brutes et nettes, puis évalue la stratégie face à une stratégie d’achat-conservation en utilisant les…
Ce document présente la différenciation fractionnaire comme une méthode pour rendre une série de prix plus stationnaire tout en conservant une partie de l’information sur son niveau. Il déduit les pondérations des retards à partir du développement binomial…
Cette démonstration exécute une stratégie de croisement de deux moyennes mobiles dans un moteur de backtest historique et dans un moteur en réel qui rejoue les mêmes barres quotidiennes ETF. La stratégie, les entrées, les paramètres et la convention…
Ce notebook présente les signatures de chemins comme des caractéristiques de longueur fixe qui préservent l’ordre et la géométrie conjointe des observations dans une fenêtre de série temporelle. Le premier niveau enregistre la variation totale de chaque…
Le document présente un processus VectorBT pour une règle de retour à la moyenne sur Bitcoin, en position acheteuse uniquement, fondée sur le RSI. Il calcule le RSI à partir des cours de clôture quotidiens, entre lorsque la valeur de la veille passe sous un…
Ce notebook met en œuvre une règle de réversion à la moyenne RSI acheteuse uniquement sur des contrats perpétuels BTC/USDT, avec un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les barres intrajournalières en données quotidiennes OHLCV selon le fuseau UTC,…
Ce notebook compare trois façons de convertir des prévisions de rendement signées en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant des scores propres à chaque symbole et un percentile transversal entre symboles. Il mesure l’activation des…
Ce notebook explique comment GARCH transforme le regroupement de la volatilité en caractéristique par séance. Il commence par utiliser des graphiques de rendements et un test ARCH-LM pour vérifier si les rendements au carré dépendent de leurs propres…
Ce document élabore un panel quotidien de caractéristiques pour classer vingt paires de devises à la clôture de New York, à 5 PM. Il distingue les signaux pouvant être classés, tels que les rendements standardisés sur plusieurs horizons et la position dans…
Ce notebook présente un processus qui relie le chargement standardisé des données ETF, un registre de caractéristiques et des diagnostics de signaux. Il montre comment consulter les métadonnées des indicateurs, calculer des caractéristiques avec les…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de mesure de la volatilité et développe des modèles de volatilité autorégressifs hétérogènes (HAR) ainsi qu’une analyse de la rugosité. Il utilise les rendements intrajournaliers pour estimer la variance réalisée de la…
Ce notebook étudie l’échantillonnage fondé sur l’information en construisant des barres d’imbalance en ticks et en volume à partir des données de transactions. Il vérifie une implémentation manuelle de l’imbalance en ticks par rapport à un échantillonneur de…
Ce notebook présente les explications SHAP d’un modèle LightGBM qui prévoit les rendements futurs ETF. TreeSHAP fournit les contributions des caractéristiques pour chaque prévision et des synthèses globales d’importance. Les graphiques en essaim et de…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Le document présente un processus reliant des chargeurs standardisés de données de marché, un registre de caractéristiques préconstruites et des diagnostics de signaux. Le calcul des caractéristiques peut être spécifié par des noms, des dictionnaires de…