Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
934 documents
Ce notebook construit des indicateurs à partir de données NASDAQ-100 à la minute en utilisant trois méthodes : une régression autorégressive hétérogène glissante pour prévoir la variance à court terme, une transformée de Fourier pour décrire la structure…
Cette analyse utilise des messages NASDAQ TotalView-ITCH pour décrire l’activité de la place boursière et créer un tableau de transactions relié au symbole, au côté et aux caractéristiques de l’ordre. Elle compte les types de messages, compare le trading aux…
Ce notebook évalue si une stratégie long-short mensuelle fondée sur les caractéristiques d’entreprises peut être étudiée à partir d’un panel d’entreprises US publié. Il vérifie l’encodage des données, l’évolution de l’univers disponible, le nombre…
Le document explique comment construire des indicateurs de microstructure à partir de données de transactions NASDAQ agrégées en barres intrajournalières. Il couvre le lambda de Kyle, l’illiquidité d’Amihud, l’estimateur de spread de Roll, l’intensité des…
Le document décrit comment comparer les prédictions de validation de modèles linéaires, de boosting par gradient, d’apprentissage profond tabulaire et de séquence pour les options S&P 500. Avant de présenter les diagnostics, il vérifie que chaque population…
Le document explique comment l’apprentissage automatique double (DML) estime si la part du volume initiée par les acheteurs affecte les rendements futurs après prise en compte du spread, de la volatilité à court terme et des rendements antérieurs. Il élimine…
Ce notebook transforme des backtests enregistrés de microstructure NASDAQ-100 en une évaluation de stratégies, sans entraîner de modèles ni relancer de backtests. Il lit les métriques et la filiation depuis le registre, construit au besoin des tableaux…
Ce notebook vous apprend à décoder les données message par ordre NASDAQ TotalView-ITCH depuis leur format binaire en enregistrements structurés. Il explique le cadrage des messages et les structures propres à chaque type, montre comment dépaqueter les champs…
Ce notebook explique comment les magasins de caractéristiques alignent les données d’entraînement et les entrées des modèles en direct. Il décrit les vues de caractéristiques à travers leur clé d’entité, leur horodatage d’événement, leur durée de validité et…
Ce notebook applique une stratégie mensuelle de momentum ETF et de régime de courbe des taux de deux façons : par calcul vectorisé des rendements et par simulation séquentielle d’un compte. Les deux approches utilisent les mêmes pondérations cibles, actifs,…
Ce notebook décrit l’ajustement d’un réseau à mémoire à long et court terme à des caractéristiques de microstructure NASDAQ-100 à la minute, afin de prévoir les rendements futurs à plusieurs horizons. Le modèle traite une séquence passée étape par étape et…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel qui étend l’analyse en composantes principales instrumentée en remplaçant par un réseau neuronal la transformation linéaire des caractéristiques des actions en expositions aux facteurs. Il conserve la…
Ce notebook présente une méthode pour acquérir et maintenir des séries temporelles financières avec un gestionnaire unifié, des univers de symboles prédéfinis ou personnalisés et un stockage Parquet partitionné. Il couvre la récupération d’un seul symbole ou…
Ce document décrit l’architecture d’un réseau neuronal de décision qui transforme des séries temporelles par actif et leur contexte en pondérations de risque de portefeuille bornées. Son architecture de base, appliquée à chaque actif, associe des…
Ce notebook compare des méthodes de dimensionnement de portefeuille pour les configurations de signaux actions S&P 500. Il sélectionne d’abord, pour chaque configuration, le point de contrôle le plus performant couvrant toutes les observations prévues selon…
Ce notebook décrit l’étape de prévision sur le holdout d’une étude US sur les caractéristiques des entreprises. Il reprend la configuration de modèle sélectionnée à partir des résultats de validation, reconstitue sa spécification d’entraînement et son point…
Le notebook décrit une analyse par double machine learning à fenêtre croissante visant à déterminer si le momentum de 12 à -2 mois prédit les rendements du mois suivant des entreprises US, après ajustement pour le bêta, la volatilité idiosyncratique, la…
Ce notebook présente un processus d’extraction d’événements d’entreprise structurés à partir des déclarations SEC 8-K et de chargement dans un graphe de connaissances Neo4j. Un modèle de langage traite les déclarations par lots pour produire des fiches…
Ce notebook compare les recherches d’hyperparamètres Optuna pour XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un jeu de données de caractéristiques d’entreprise. Chaque bibliothèque reçoit sa propre étude de recherche, utilisant un estimateur de Parzen à structure…
Ce notebook applique l’apprentissage automatique double pour examiner si l’écart entre volatilité implicite et réalisée est associé aux rendements ultérieurs des actions après ajustement des facteurs de confusion observés. Il identifie la volatilité…
Cette démonstration vérifie si une même implémentation de croisement de deux moyennes mobiles produit des signaux identiques dans les moteurs de backtest et de trading en direct. Les deux moteurs reçoivent les mêmes barres ETF préparées et utilisent les…
Cette analyse reconstitue les ordres à cours limité individuels NASDAQ à partir des messages ITCH d’ajout, de suppression, d’annulation partielle, de remplacement et d’exécution. Elle mesure si les ordres sont annulés ou exécutés, ainsi que le temps…
Ce notebook ajuste des modèles ridge, lasso et elastic net aux caractéristiques publiées des entreprises pour des actions US individuelles. Les caractéristiques couvrent la valeur, la rentabilité, l’investissement, la taille, le momentum, le retournement, le…
Cette analyse exploratoire décrit un panel historique d’actions US, explique ses champs de prix bruts et ajustés et examine l’évolution de la couverture des symboles. Elle compare le nombre annuel de symboles actifs aux premières et dernières observations,…