Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook explique comment un autoencodeur conditionnel étend un modèle de composantes principales instrumentées : un réseau neuronal associe les caractéristiques des actions aux expositions factorielles, tandis que le modèle conserve la même structure,…
Ce notebook compare six méthodes d’allocation appliquées à des stratégies sur contrats perpétuels crypto ayant déjà franchi un processus de sélection de référence. Il garde fixes les prédictions et les règles d’entrée de chaque stratégie, puis modifie la…
Ce notebook illustre la couverture par apprentissage profond d’un call européen vendu à découvert. Il simule les trajectoires du sous-jacent par mouvement brownien géométrique, calcule le delta de Black-Scholes comme référence et entraîne un réseau neuronal…
Ce module définit comment construire un champ de sélection pour l’échantillon de réserve à travers les étapes de validation et les étiquettes de stratégie. Il traite les écarts susceptibles d’amener des ensembles de candidats figés et une reconstruction en…
Ce notebook déduit le dimensionnement de Kelly pour un pari binaire en maximisant la richesse logarithmique espérée, puis illustre comment la taille de la mise modifie la distribution des trajectoires de richesse simulées. Il étend le cadre aux rendements…
Cette évaluation filtre les caractéristiques issues de la surface des options, dérivées des prix et de la volatilité conditionnelle au regard des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule une corrélation de rang transversale entre les…
Ce notebook évalue une stratégie ETF précédemment sélectionnée sur une période réservée hors échantillon. Il récupère les prévisions correspondantes à partir de leur identité d’entraînement et de leur point de contrôle, applique la spécification de stratégie…
Ce module explique comment préparer les prix historiques du S&P 500 lorsque des symboles boursiers peuvent désigner différents titres au fil du temps. Il applique des facteurs d’ajustement liés aux opérations sur titres, suit les identifiants des titres et…
Cet utilitaire décrit comment valider une migration qui modifie les identifiants de backtest sans relancer les calculs sous-jacents. Il parcourt les schémas de base de données pour repérer les colonnes contenant des références enregistrées, y compris celles…
Cette analyse évalue si les signaux retenus dans plusieurs études de cas de trading semblent assez fiables pour un usage ultérieur. Elle compare les coefficients d’information de validation (IC) aux résultats hors échantillon, examine la stabilité et la…
Ce notebook mesure l’évolution des performances de validation d’une stratégie d’options S&P 500 selon différentes fractions supposées du spread coté effectivement payées. Il sélectionne une stratégie de référence par famille de modèles, puis relance chacune…
Ce document décrit les contrôles de registre permettant de décider s’il faut réutiliser ou relancer l’entraînement d’un modèle et des backtests. Les exécutions sont identifiées par des empreintes calculées à partir de leurs spécifications ; une exécution…
Ce notebook explique pourquoi un overlay de risque générique fondé sur des poids cibles ne peut pas régir la stratégie décrite de straddle vendeur sur l’indice S&P 500. Le moteur d’options alloue des fractions fixes du capital à des cohortes hebdomadaires et…
Ce notebook étudie le boosting de gradient pour prévoir transversalement les rendements des contrats à terme CME. Il fait varier la capacité des arbres au moyen de profils de nombre de feuilles et compare les objectifs d’erreur quadratique, d’erreur absolue…
Ce notebook ajoute un réseau convolutif temporel (TCN) à une comparaison de modèles séquentiels pour prévoir les primes de financement des contrats perpétuels de cryptomonnaies. Le remplissage causal garantit que chaque position n’utilise que les…
Cette étude évalue des signaux transversaux quotidiens sur un vaste univers d’actions US et décrit un long processus de recherche, des données disponibles à la date considérée et des variables construites jusqu’à la comparaison des modèles, la construction…
Ce notebook organise des comparaisons entre études de cas de modèles LightGBM, avec des modèles linéaires et TabM comme familles de référence lorsqu’ils sont disponibles. Il évalue les configurations selon la taille des arbres, les pertes de régression, les…
Ce notebook compare LightGBM à un MLP, à TabM et, lorsqu’il est disponible, à TabPFN pour prévoir les rendements futurs ETF à partir de caractéristiques tabulaires. Les modèles sont évalués sur les mêmes plis chronologiques walk-forward, en utilisant le…
Ce document décrit une comparaison, au stade de la validation, de règles de stop fixes et suiveurs pour des stratégies FX. Pour chaque étiquette de rendement, il sélectionne une stratégie parente dans une cohorte scellée de résultats de signaux et…
Ce notebook compare les moindres carrés ordinaires à Ridge, LASSO et Elastic Net pour prévoir les rendements futurs à 21 jours des ETF. Les modèles utilisent les mêmes plis walk-forward définis, avec une période de purge correspondant à l’horizon des…
Ce document examine le défi de découverte causale du ADIA Lab comme un problème d’inférence supervisée au sein d’une famille connue de générateurs de données synthétiques. La tâche attribue aux variables huit rôles autour d’un traitement et d’un résultat, à…
Ce module construit un ensemble moyen de prévisions à partir d’ensembles de prédictions enregistrés, en accordant une attention particulière à la reproductibilité et à la prévention des biais de sélection. Il identifie les configurations de modèles…
Ce notebook présente un flux de prévision en quatre phases utilisant l’orchestration Python native, CrewAI et LangGraph. Il compare la gestion de l’état, l’inspection ou la reprise après échec, les dépendances ajoutées par chaque approche et le…
Ce notebook examine la régularisation des modèles linéaires pour un univers de paires de devises dont les rendements sont liés, car chaque paire est une cotation entre des devises communes. Il distingue la colinéarité des caractéristiques, que ridge, lasso…