Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
934 documents
Ce notebook construit des caractéristiques de volatilité conditionnelle pour une étude d’actions et d’options sur le S&P 500, à l’aide d’un modèle GJR-GARCH. Contrairement aux règles fixes fondées sur les cours passés, les caractéristiques estimées dépendent…
Ce notebook d’analyse explique comment évaluer une stratégie d’actions US fondée sur les caractéristiques des entreprises, à partir des résultats d’un registre plutôt que de nouveaux backtests. Il examine des statistiques de performance qui tiennent compte…
Ce document présente des méthodes de nettoyage des données financières et explique comment aligner le prétraitement sur les divisions entre ensembles d’entraînement et de test. La leçon centrale est d’estimer les transformations, comme la mise à l’échelle et…
Ce document présente les jeux de données publics de rendements factoriels Fama-French et AQR, utiles pour établir des références, attribuer le risque et étudier les facteurs. Il décrit les facteurs de marché, de taille, de valeur, de rentabilité,…
Ce notebook explique comment extraire les sections narratives des déclarations 10-K et 10-Q pour les analyser ensuite. Il associe les numéros de rubrique propres à chaque formulaire, convertit le HTML des déclarations tout en préservant les limites des…
Ce notebook transforme les déclarations institutionnelles 13F en un graphe biparti reliant les gérants aux actions, puis en déduit des caractéristiques de propriété au niveau des titres. Il agrège les positions gérant-action en double, normalise les noms des…
Ce notebook illustre la séparation entre un pipeline d’apprentissage automatique hors ligne et le moteur LEAN de QuantConnect. Il sélectionne un ensemble de prédictions dans le registre des études de cas ETF, vérifie la provenance de l’entraînement et des…
Ce notebook explique les signatures de trajectoires comme des caractéristiques de longueur fixe qui préservent l’ordre et la forme conjointe des observations d’une série temporelle. Il décrit comment le premier niveau de la signature enregistre les…
Ce carnet présente des comparaisons de parité entre Backtrader, Zipline Reloaded et un framework de trading interne, sur des stratégies sélectionnées issues d’études de cas réelles. Il inclut des comparaisons de ETF et de US d’actions pour les deux moteurs…
Ce module définit une allocation mensuelle de référence en ETF à partir d’un score de momentum ajusté du risque : rendement cumulé passé divisé par la volatilité réalisée annualisée. Il sélectionne les actifs les mieux classés lorsque la pente de la courbe…
Ce notebook transforme les positions institutionnelles 13F en un graphe reliant gestionnaires et actions, avec des relations sectorielles et des liens de détention indiquant le nombre d’actions, leur valeur, la période déclarée et la date de publication du…
Ce notebook évalue 57 caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements du mois suivant des actions US. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles, en fait la moyenne dans le temps et ajuste…
Ce notebook utilise des données de transactions et d’ordres issues de NASDAQ ITCH pour illustrer des phénomènes de microstructure. Il examine l’autocorrélation négative de premier ordre des rendements des transactions au tick près, compare cet effet aux…
Cette démonstration étend un processus d’ordre unique à un rééquilibrage quotidien pour un univers fixe d’actions américaines à grande capitalisation US. Elle explique comment comparer les positions courantes chez le courtier aux positions cibles du modèle,…
Ce notebook pédagogique passe en revue les caractéristiques dérivées des prix et des volumes utilisées en recherche quantitative. Il couvre les rendements simples et logarithmiques à différents horizons, le momentum hors dernière période, les rendements…
Ce notebook présente un processus pour déterminer si le momentum sur six mois, hors période récente, influe sur les rendements futurs à 21 jours et si cet effet varie avec la volatilité du marché. Il estime les effets sur les données d’entraînement par…
Ce chapitre présente un cadre d’évaluation des affirmations causales dans la recherche quantitative en trading. Il commence par définir clairement le traitement, le résultat, l’estimand, le contrefactuel et l’ensemble d’ajustement, puis associe les questions…
Ce notebook ajuste des modèles linéaires à des caractéristiques de microstructure du NASDAQ-100 observées à intervalles d’une minute afin de prévoir les rendements sur plusieurs horizons futurs. Son objectif est d’établir une référence simple avant…
Ce document décrit un jeu de données quotidien sur les actions américaines US, couvrant environ 3,200 sociétés de 1962 à mars 2018. Il inclut des émetteurs radiés de la cote, ce qui le rend utile pour les recherches historiques où exclure les entreprises…
Ce notebook évalue l’effet des hypothèses de coûts de transaction sur le Sharpe en validation d’une allocation sélectionnée d’actions et d’options du S&P 500. Lorsque disponible, il reprend la configuration choisie parmi un ensemble de candidats figé, puis…
Ce notebook compare différentes implémentations d’une prévision univariée du prix de SPY avec PyTorch brut, sktime et Darts. Il vise principalement à évaluer l’effort pratique : longueur du code, exigences d’interface, réussite de l’installation et durée…
Cette étude de cas sur le NASDAQ-100 examine si les signaux de microstructure à intervalle de 15 minutes peuvent résister aux coûts de trading. Le processus évalue le flux d’ordres, l’obsolescence des cotations et les écarts relatifs, puis compare une…
Ce notebook étudie l’effet des règles d’allocation sur les stratégies ETF une fois que le modèle a classé les actifs. Il conserve les ensembles de prévisions et le calendrier de rééquilibrage, sélectionne le même panier des k premiers pour chaque comparaison…
Ce notebook sélectionne les meilleures configurations de prévision en validation à partir d’une référence à pondération égale au stade du signal, puis teste d’autres méthodes d’allocation sur les mêmes prévisions. Il compare la pondération par score et la…