Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cet outil d’analyse partagé permet de comparer les prédictions de modèles de trading au moyen des métriques du registre et de diagnostics au niveau des prédictions. Il charge des résultats précalculés de coefficients d’information, permet de filtrer par…
Ce document explique comment construire des étiquettes de rendements à terme pour une stratégie de contrats à terme en coupe transversale qui classe les produits selon leur structure par échéance. Il distingue les prix ajustés des roulements de contrats,…
Ce document présente trois variables fondées sur des modèles et construites à partir du portage des contrats à terme : une prévision ARIMA du portage à la séance suivante, des mesures de Fourier glissantes pour certaines longueurs de cycle et un modèle de…
Ce document présente deux méthodes d’estimation des spreads bid-ask lorsque seules des données journalières OHLCV sont disponibles. Corwin-Schultz compare les amplitudes haut-bas sur des intervalles adjacents d’un et deux jours, en s’appuyant sur le…
Ce document décrit la conversion de fenêtres glissantes de rendements ETF en images à deux canaux pour un réseau de neurones convolutif classique. Un champ angulaire de Gramian transforme les observations normalisées en angles et consigne les relations…
Ce document présente le panel mensuel d’actions US de Chen, Pelger et Zhu, utilisé pour comparer des modèles de valorisation des actifs. Il décrit 46 caractéristiques d’entreprises regroupées par thème économique, les rendements excédentaires du mois suivant…
Ce notebook présente une méthode pour caractériser les séries de marché avant leur modélisation. Il commence par des graphiques des prix et rendements de SPY, des niveaux de VIX et de la distribution des rendements afin de repérer les tendances, les…
Ce notebook utilise les rendements quotidiens SPY pour expliquer l’analyse dans le domaine fréquentiel et ses limites comme source de caractéristiques de trading. Une décomposition en ondelettes sépare les variations en bandes correspondant à des échelles de…
Ce notebook compare trois façons d’utiliser les régimes de marché dans un modèle de prévision : omettre l’information de régime, ajouter comme caractéristique la probabilité filtrée d’un état volatil ou ajuster des modèles experts distincts pour les régimes…
Cette étude de cas utilise des modèles linéaires comme référence pour prévoir les rendements futurs sur un vaste panel d’actions US. Elle explique pourquoi le chevauchement des caractéristiques de prix et de volume crée de la colinéarité, qui rend instables…
Cette analyse compare les effets de traitement enregistrés par des modèles de double apprentissage automatique dans neuf études de cas de trading. Elle charge les résultats actuels du registre de chaque étude, vérifie l’intégrité du registre et les…
Ce notebook présente un cadre d’évaluation d’un backtest d’allocation sur ETF à partir des rendements quotidiens du portefeuille et d’un indice de référence SPY assorti. Il couvre les mesures de risque et de rendement comme les ratios de Sharpe, Sortino et…
Ce notebook explique comment l’incertitude d’un modèle peut apporter des informations au-delà d’une estimation ponctuelle. Il ajuste un modèle de volatilité stochastique dans lequel le logarithme de la volatilité latente évolue dans le temps et les…
Ce dispositif d’évaluation distingue quatre types d’échec dans un pipeline financier de génération augmentée par récupération : retrouver les éléments pertinents, ancrer les réponses dans ces éléments, refuser les questions auxquelles il est impossible de…
Ce notebook présente un débat en plusieurs tours entre positions haussière et baissière autour d’une prévision de probabilité contestée. Chaque camp argumente à partir de résumés partagés d’agents de recherche, prend connaissance de la position précédente de…
Cette analyse exploratoire présente les contrats d’options et la structure des chaînes, puis décrit un échantillon 2020 d’options S&P 500 sur huit actifs sous-jacents. Elle explique la position dans la monnaie, la valeur intrinsèque et la valeur temps, la…
Cette analyse examine un processus de backtest enregistré pour une stratégie mensuelle sur actions US fondée sur les caractéristiques des entreprises. Elle présente l’incertitude du ratio de Sharpe, des mesures de probabilité et de ratio de Sharpe ajusté,…
Ce notebook construit des caractéristiques à partir de modèles ajustés sur des historiques de prix de change, en complément des indicateurs calculés directement à partir des prix passés. Il décrit trois approches : un filtre espace-état qui estime un niveau…
Ce chapitre passe en revue l’apprentissage profond pour les séries temporelles à partir d’une question pratique : quand l’ordre des observations contient-il une information absente des prévisions transversales, et quelles architectures de modèles peuvent…
Cette analyse en lecture seule rassemble des prédictions de validation de plusieurs familles de modèles pour évaluer leur exhaustivité, leur capacité à classer les actions, la persistance de cette capacité entre les plis et l’apport d’information distinct de…
Ce notebook applique TabM, une architecture neuronale tabulaire qui partage un réseau de caractéristiques à deux couches entre les membres de l’ensemble. Chaque membre met à l’échelle la représentation partagée à l’aide de son propre vecteur appris et…
Ce notebook explique la PCA à prime de risque, qui modifie la matrice de covariance des rendements en ajoutant le produit extérieur pondéré des rendements moyens de la période d’entraînement. Ses vecteurs propres principaux définissent des portefeuilles…
Ce notebook utilise SHAP pour expliquer les prévisions de rendements ETF d’une régression Ridge. Pour un modèle linéaire, les attributions des caractéristiques ont une relation de forme fermée avec les coefficients ajustés et les écarts par rapport aux…
Ce notebook explique le filtrage de Kalman comme méthode d’extraction de caractéristiques à partir des prix financiers. Un état de tendance linéaire locale suit à la fois un niveau de prix latent et sa pente, tandis qu’un modèle d’observation tient compte…