Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook décrit la production d’un ensemble de prédictions hors échantillon pour un modèle d’options S&P 500 sélectionné au préalable. La configuration est fixée à partir des résultats de validation, réajustée sur les données antérieures à la période de…
Ce notebook teste une conception de sortie à deux modèles sur des données horaires perpétuelles de BTC, ETH et SOL. Un classificateur d’entrée repère les rendements futurs exceptionnellement élevés ; sa probabilité prédite est ensuite combinée aux…
Ce document décrit des utilitaires de jeux de données pour préparer des panels de séries temporelles destinés à l’entraînement de modèles et à l’inférence glissante. Le jeu d’entraînement renvoie des séquences glissantes de caractéristiques, de rendements…
Ce notebook construit des caractéristiques dérivées des prix pour classer un vaste univers d’actions US. Il décrit des familles de caractéristiques liées au momentum, à la volatilité, aux moyennes mobiles et aux indicateurs techniques, puis les évalue par…
Ce chapitre présente la gestion des risques comme un élément de la conception des stratégies et des opérations en trading réel. Il couvre la mesure du risque extrême avec la valeur à risque et la valeur à risque conditionnelle, l’ampleur et la récupération…
Cette analyse compare les prédictions de validation de plusieurs familles de modèles appliquées au financement des contrats à terme perpétuels. Elle explique que le coefficient d’information mesure le classement des rendements ultérieurs, que AUC mesure…
Cette étude de cas évalue les données de valeur totale verrouillée de DeFi Llama comme entrée potentielle d’une chaîne de recherche sur le trading de l’Ether. Elle distingue la force du signal, la qualité des données, leur admissibilité juridique et leur…
Ce notebook évalue les sorties au niveau des positions sur contrats à terme perpétuels crypto sélectionnés lors d’une étape d’allocation antérieure. Il définit des stops de perte fixes, des stops suiveurs liés au meilleur prix de chaque position et des…
Cette étude de cas configure un modèle LSTM pour prévoir des labels de paires FX. Elle compare l’état caché transmis par le modèle récurrent aux transformations rétrospectives fixes et aux champs réceptifs convolutifs, tout en reportant la comparaison avec…
Ce notebook compare des overlays de risque dans plusieurs backtests d’études de cas, notamment des règles de stop, de stop suiveur, de limite de perte, de déclencheur de drawdown et de ciblage de volatilité. Il charge les résultats d’overlay de chaque étude,…
Cette étude de cas applique des arbres de gradient boosting aux variables de microstructure du NASDAQ-100 pour prévoir les rendements et leur direction à plusieurs horizons intrajournaliers. Elle compare les arbres aux modèles linéaires : les arbres peuvent…
Ce notebook compare la recherche relationnelle déterministe à la recherche par plongements dans un corpus de positions institutionnelles 13F. Il crée un instantané à une date donnée en conservant, pour chaque institution, la dernière position déclarée avant…
Ce notebook estime comment les coûts d’exécution peuvent réduire les rendements hypothétiques d’une stratégie intrajournalière. Il mesure d’abord les écarts cotés pondérés par le volume pour les composantes du NASDAQ-100, à partir des cotations sur barres…
Ce notebook suit des signaux de classement ETF depuis leur formation jusqu’à leur portefeuille et à un backtest simplifié. Des régressions ridge et des classifications logistiques sont entraînées par validation walk-forward, puis comparées à des…
Ce notebook montre comment ajuster des règles de stop-loss, de prise de bénéfices et de stop suiveur pour un portefeuille momentum, tout en préservant une période de réserve chronologique. Il compare les balayages de paramètres unidimensionnels, les grilles…
Ce notebook ajuste PatchTST, un modèle de séquence de type transformeur, comme membre d’un ensemble de modèles défini à l’avance pour la recherche sur les options S&P 500. Il divise une série rétrospective en blocs de longueur fixe, les intègre sous forme de…
Cette synthèse organise plusieurs études de cas de trading selon la classe d’actifs, la taille de l’univers, la fréquence des données, la cadence de décision, le régime de coûts et le protocole d’évaluation. Elle lit la configuration déclarée de chaque étude…
Ce document définit deux diagnostics pour les labels dont les fenêtres de rendement futur se chevauchent : l’autocorrélation de panel agrégée et la taille d’échantillon effective fondée sur l’unicité des labels. L’autocorrélation apparie les observations…
Ce notebook montre comment utiliser un réseau de corrélations estimé sur une fenêtre donnée pour décrire un univers d’actions et construire un portefeuille diversifié par réseau. Il sélectionne les symboles liquides à partir des seules données disponibles…
Ce notebook construit un allocateur LSTM qui transforme directement des séquences de rendements ETF et des variables de volatilité glissante en pondérations de portefeuille exclusivement acheteuses. Une sortie softmax maintient des pondérations non négatives…
Cette analyse exploratoire examine l’ancien panel d’actions WIKI US de Quandl, en se concentrant sur les conventions de prix, la couverture des données et ce que son historique permet d’étudier par backtest. Elle distingue les prix bruts, qui reflètent les…
Ce notebook évalue l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de contrats à terme CME, sélectionnée ailleurs dans le processus de recherche. Il applique une grille de coûts totaux, répartissant chaque niveau à parts égales entre commission…
Ce notebook traite le ratio de Sharpe comme une estimation soumise à l’incertitude d’échantillonnage. Il élabore des intervalles de confiance et des calculs probabilistes du Sharpe tenant compte de la longueur de l’échantillon, de l’asymétrie et de…
Ce notebook compare PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib et skfolio en ajustant des allocateurs de portefeuille sur un panel commun de rendements ETF, puis en évaluant leurs pondérations figées sur des observations ultérieures. Il couvre les allocations…