Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook présente l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA), une approche à facteurs latents pour prévoir les rendements à partir des caractéristiques des entreprises. Au lieu d’attribuer directement un poids de rendement à chaque…
Cet utilitaire décrit une méthode pour expliquer les rendements d’une stratégie avec les modèles Fama-French à trois ou cinq facteurs, avec la possibilité d’inclure le momentum. Il aligne les données quotidiennes des facteurs sur les rendements de la…
Cette analyse compare les familles de modèles enregistrées sur un panel ETF multi-actifs à partir de résultats de validation walk-forward. Les modèles prédisent les rendements sur 21 jours de trading et sont évalués à l’aide de coefficients d’information…
Ce notebook analyse les messages NASDAQ TotalView-ITCH pour décrire l’activité générale du marché et créer des données de transactions réutilisables. Il compte les messages par type, puis enrichit les messages d’exécution d’ordres en reliant les identifiants…
Ce notebook construit des caractéristiques dérivées des prix pour classer un vaste univers d’actions US. Il décrit des familles de caractéristiques liées au momentum, à la volatilité, aux moyennes mobiles et aux indicateurs techniques, puis les évalue par…
Cette étude utilise dix jours de données NVDA par ordre de marché pour examiner comment l’activité quotidienne de trading influe sur l’échantillonnage en barres. Elle filtre les transactions pour ne conserver que les heures normales de marché US, classe les…
Cette analyse compare les prédictions de validation de plusieurs familles de modèles appliquées au financement des contrats à terme perpétuels. Elle explique que le coefficient d’information mesure le classement des rendements ultérieurs, que AUC mesure…
Cette étude de cas évalue les données de valeur totale verrouillée de DeFi Llama comme entrée potentielle d’une chaîne de recherche sur le trading de l’Ether. Elle distingue la force du signal, la qualité des données, leur admissibilité juridique et leur…
Ce notebook évalue les rendements factoriels publiés comme éléments potentiels de portefeuille. Il examine trois questions : le rendement moyen d’un facteur dépasse-t-il un seuil statistique exigeant, les facteurs se diversifient-ils mutuellement pour des…
Ce notebook compare des overlays de risque dans plusieurs backtests d’études de cas, notamment des règles de stop, de stop suiveur, de limite de perte, de déclencheur de drawdown et de ciblage de volatilité. Il charge les résultats d’overlay de chaque étude,…
Cette étude de cas applique des arbres de gradient boosting aux variables de microstructure du NASDAQ-100 pour prévoir les rendements et leur direction à plusieurs horizons intrajournaliers. Elle compare les arbres aux modèles linéaires : les arbres peuvent…
Ce notebook assemble un système de prévision en quatre étapes : un groupe d’agents de recherche, l’agrégation des probabilités, un débat contradictoire et un superviseur qui repère les désaccords, recherche des éléments permettant de les clarifier et formule…
Ce notebook compare la recherche relationnelle déterministe à la recherche par plongements dans un corpus de positions institutionnelles 13F. Il crée un instantané à une date donnée en conservant, pour chaque institution, la dernière position déclarée avant…
Ce notebook montre l’entraînement d’un réseau antagoniste génératif sur des variables ETF conçues avec confidentialité différentielle. Il présente les paramètres de confidentialité epsilon et delta, explique pourquoi DP-SGD écrête le gradient de chaque…
Ce notebook applique l’inférence classique des moindres carrés ordinaires aux variables ETF et aux rendements futurs. Il examine les estimations des coefficients, les erreurs types, les statistiques t, les valeurs p et les tests d’hétéroscédasticité,…
Ce notebook compare les barres temporelles aux barres de ticks, de volume, en dollars, de déséquilibre et de séquences, construites à partir d’une journée de transactions sur la plateforme AAPL. Les quatre premières méthodes d’échantillonnage regroupent les…
Ce notebook ajuste PatchTST, un modèle de séquence de type transformeur, comme membre d’un ensemble de modèles défini à l’avance pour la recherche sur les options S&P 500. Il divise une série rétrospective en blocs de longueur fixe, les intègre sous forme de…
Ce document définit deux diagnostics pour les labels dont les fenêtres de rendement futur se chevauchent : l’autocorrélation de panel agrégée et la taille d’échantillon effective fondée sur l’unicité des labels. L’autocorrélation apparie les observations…
Ce notebook montre comment utiliser un réseau de corrélations estimé sur une fenêtre donnée pour décrire un univers d’actions et construire un portefeuille diversifié par réseau. Il sélectionne les symboles liquides à partir des seules données disponibles…
Cette analyse exploratoire examine l’ancien panel d’actions WIKI US de Quandl, en se concentrant sur les conventions de prix, la couverture des données et ce que son historique permet d’étudier par backtest. Elle distingue les prix bruts, qui reflètent les…
Ce notebook traite le ratio de Sharpe comme une estimation soumise à l’incertitude d’échantillonnage. Il élabore des intervalles de confiance et des calculs probabilistes du Sharpe tenant compte de la longueur de l’échantillon, de l’asymétrie et de…
Ce notebook compare trois méthodes de classification des phrases d’actualité financière comme positives, neutres ou négatives : des caractéristiques TF-IDF de mots et de paires de mots avec régression logistique, des vecteurs GloVe préentraînés moyennés avec…
Ce notebook construit des indicateurs à partir de données NASDAQ-100 à la minute en utilisant trois méthodes : une régression autorégressive hétérogène glissante pour prévoir la variance à court terme, une transformée de Fourier pour décrire la structure…
Cette analyse utilise des messages NASDAQ TotalView-ITCH pour décrire l’activité de la place boursière et créer un tableau de transactions relié au symbole, au côté et aux caractéristiques de l’ordre. Elle compte les types de messages, compare le trading aux…