Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook construit des indicateurs à partir de données NASDAQ-100 à la minute en utilisant trois méthodes : une régression autorégressive hétérogène glissante pour prévoir la variance à court terme, une transformée de Fourier pour décrire la structure…
Ce notebook évalue si une stratégie long-short mensuelle fondée sur les caractéristiques d’entreprises peut être étudiée à partir d’un panel d’entreprises US publié. Il vérifie l’encodage des données, l’évolution de l’univers disponible, le nombre…
Ce notebook développe la solution d’Almgren–Chriss pour liquider une position en arbitrant entre l’impact de marché et le risque de rester exposé aux variations de prix. Il utilise le déficit d’exécution par rapport au prix à l’arrivée, modélise séparément…
Ce notebook montre comment analyser un graphe d’événements financiers sans confondre la date d’un événement, sa publication et son extraction par le pipeline du graphe. Il charge des relations 8-K horodatées, mesure les délais de publication et d’extraction,…
Le document présente les facteurs latents comme des moteurs communs des rendements, inférés à partir des co-mouvements entre contrats à terme plutôt que fournis comme prédicteurs nommés. Il compare deux approches ajustées au sein de chaque pli…
Le document décrit comment comparer les prédictions de validation de modèles linéaires, de boosting par gradient, d’apprentissage profond tabulaire et de séquence pour les options S&P 500. Avant de présenter les diagnostics, il vérifie que chaque population…
Ce notebook transforme des backtests enregistrés de microstructure NASDAQ-100 en une évaluation de stratégies, sans entraîner de modèles ni relancer de backtests. Il lit les métriques et la filiation depuis le registre, construit au besoin des tableaux…
Ce notebook applique aux prédictions de l’échantillon test une configuration de contrats à terme CME sélectionnée au préalable, avec l’allocateur établi, le calendrier de rééquilibrage, les règles de concentration et les hypothèses de coûts de transaction.…
Ce notebook explique comment les magasins de caractéristiques alignent les données d’entraînement et les entrées des modèles en direct. Il décrit les vues de caractéristiques à travers leur clé d’entité, leur horodatage d’événement, leur durée de validité et…
Ce notebook mesure la réaction d’une stratégie FX sélectionnée par validation aux variations des coûts de transaction proportionnels. Pour chaque étiquette de prévision, il sélectionne une stratégie parente parmi les résultats des étapes de signal,…
Ce notebook décrit comment sélectionner une configuration d’étude de cas sur les contrats à terme CME à partir de backtests de validation enregistrés. Il regroupe les candidats des étapes de signal, d’allocation et de gestion des risques, puis retient la…
Ce notebook applique une stratégie mensuelle de momentum ETF et de régime de courbe des taux de deux façons : par calcul vectorisé des rendements et par simulation séquentielle d’un compte. Les deux approches utilisent les mêmes pondérations cibles, actifs,…
Ce document explique un processus à cinq étapes pour évaluer neuf études de cas de trading, de la qualité du signal à la validation, aux coûts de transaction, aux performances sur holdout et à la qualité des éléments probants. Les étapes sont cumulatives :…
Ce notebook décrit l’ajustement d’un réseau à mémoire à long et court terme à des caractéristiques de microstructure NASDAQ-100 à la minute, afin de prévoir les rendements futurs à plusieurs horizons. Le modèle traite une séquence passée étape par étape et…
Ce notebook compare des mesures de volatilité, ajuste un modèle autorégressif hétérogène (HAR) et estime la rugosité à l’aide des exposants de Hurst. Il compare d’abord la variance réalisée intrajournalière aux estimateurs quotidiens, en distinguant les…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel qui étend l’analyse en composantes principales instrumentée en remplaçant par un réseau neuronal la transformation linéaire des caractéristiques des actions en expositions aux facteurs. Il conserve la…
Ce module utilitaire construit des tableaux et des graphiques pour évaluer des modèles prédictifs sur les données de validation et de holdout. Ses diagnostics comprennent les intervalles de confiance des coefficients d’information, la dégradation entre…
Ce notebook présente une méthode pour acquérir et maintenir des séries temporelles financières avec un gestionnaire unifié, des univers de symboles prédéfinis ou personnalisés et un stockage Parquet partitionné. Il couvre la récupération d’un seul symbole ou…
Ce chapitre présente des méthodes classiques de génération de données financières synthétiques : processus de prix en temps continu, volatilité GARCH, rééchantillonnage bootstrap et comparaison de modèles. Il décrit comment le mouvement brownien géométrique,…
Cette analyse exploratoire teste si un signal de momentum sur douze mois, en excluant le mois le plus récent, est associé aux rendements du mois suivant pour un univers de 100-ETF. Elle construit un panel mensuel à partir des cours de clôture ajustés, classe…
Ce notebook compare des méthodes de dimensionnement de portefeuille pour les configurations de signaux actions S&P 500. Il sélectionne d’abord, pour chaque configuration, le point de contrôle le plus performant couvrant toutes les observations prévues selon…
Ce notebook exécute le modèle NLinear d’une population déclarée de trois modèles d’apprentissage séquentiel pour les options S&P 500. Il résout les requêtes et les points de contrôle de la population complète avant d’ajuster ce modèle, afin que les notebooks…
Ce notebook décrit l’étape de prévision sur le holdout d’une étude US sur les caractéristiques des entreprises. Il reprend la configuration de modèle sélectionnée à partir des résultats de validation, reconstitue sa spécification d’entraînement et son point…
Ce notebook compare les recherches d’hyperparamètres Optuna pour XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un jeu de données de caractéristiques d’entreprise. Chaque bibliothèque reçoit sa propre étude de recherche, utilisant un estimateur de Parzen à structure…