Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce guide de jeu de données décrit une méthode pour obtenir des séries FRED, aligner les observations sur un calendrier quotidien et charger certains indicateurs pour analyse. Les exemples incluent les taux des bons du Trésor, l’écart entre les échéances à 10…
Ce notebook évalue si une stratégie long-short mensuelle fondée sur les caractéristiques d’entreprises peut être étudiée à partir d’un panel d’entreprises US publié. Il vérifie l’encodage des données, l’évolution de l’univers disponible, le nombre…
Ce notebook montre comment analyser un graphe d’événements financiers sans confondre la date d’un événement, sa publication et son extraction par le pipeline du graphe. Il charge des relations 8-K horodatées, mesure les délais de publication et d’extraction,…
Le document décrit comment comparer les prédictions de validation de modèles linéaires, de boosting par gradient, d’apprentissage profond tabulaire et de séquence pour les options S&P 500. Avant de présenter les diagnostics, il vérifie que chaque population…
Le document explique comment l’apprentissage automatique double (DML) estime si la part du volume initiée par les acheteurs affecte les rendements futurs après prise en compte du spread, de la volatilité à court terme et des rendements antérieurs. Il élimine…
Ce notebook transforme des backtests enregistrés de microstructure NASDAQ-100 en une évaluation de stratégies, sans entraîner de modèles ni relancer de backtests. Il lit les métriques et la filiation depuis le registre, construit au besoin des tableaux…
Ce notebook applique aux prédictions de l’échantillon test une configuration de contrats à terme CME sélectionnée au préalable, avec l’allocateur établi, le calendrier de rééquilibrage, les règles de concentration et les hypothèses de coûts de transaction.…
Ce notebook décrit comment sélectionner une configuration d’étude de cas sur les contrats à terme CME à partir de backtests de validation enregistrés. Il regroupe les candidats des étapes de signal, d’allocation et de gestion des risques, puis retient la…
Ce document explique un processus à cinq étapes pour évaluer neuf études de cas de trading, de la qualité du signal à la validation, aux coûts de transaction, aux performances sur holdout et à la qualité des éléments probants. Les étapes sont cumulatives :…
Ce notebook compare des mesures de volatilité, ajuste un modèle autorégressif hétérogène (HAR) et estime la rugosité à l’aide des exposants de Hurst. Il compare d’abord la variance réalisée intrajournalière aux estimateurs quotidiens, en distinguant les…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel qui étend l’analyse en composantes principales instrumentée en remplaçant par un réseau neuronal la transformation linéaire des caractéristiques des actions en expositions aux facteurs. Il conserve la…
Ce module utilitaire construit des tableaux et des graphiques pour évaluer des modèles prédictifs sur les données de validation et de holdout. Ses diagnostics comprennent les intervalles de confiance des coefficients d’information, la dégradation entre…
Ce chapitre présente des méthodes classiques de génération de données financières synthétiques : processus de prix en temps continu, volatilité GARCH, rééchantillonnage bootstrap et comparaison de modèles. Il décrit comment le mouvement brownien géométrique,…
Cette analyse exploratoire teste si un signal de momentum sur douze mois, en excluant le mois le plus récent, est associé aux rendements du mois suivant pour un univers de 100-ETF. Elle construit un panel mensuel à partir des cours de clôture ajustés, classe…
Ce document consigne une prévision en plusieurs étapes visant à déterminer si la Réserve fédérale relèvera ses taux en 2026. Trois agents recherchent des éléments probants et produisent des probabilités, puis débattent avant une mise à jour par un…
Cette note de configuration explique pourquoi une régression logistique à trois classes pénalisée par L1 utilise SAGA plutôt que le solveur liblinear de scikit-learn. Elle cite la compatibilité multiclasses des versions récentes de scikit-learn et indique…
Le notebook décrit une analyse par double machine learning à fenêtre croissante visant à déterminer si le momentum de 12 à -2 mois prédit les rendements du mois suivant des entreprises US, après ajustement pour le bêta, la volatilité idiosyncratique, la…
Ce notebook présente un processus d’extraction d’événements d’entreprise structurés à partir des déclarations SEC 8-K et de chargement dans un graphe de connaissances Neo4j. Un modèle de langage traite les déclarations par lots pour produire des fiches…
Ce notebook compare les recherches d’hyperparamètres Optuna pour XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un jeu de données de caractéristiques d’entreprise. Chaque bibliothèque reçoit sa propre étude de recherche, utilisant un estimateur de Parzen à structure…
Ce notebook compare l’imitation du comportement et l’apprentissage par renforcement inverse (IRL) à partir de trajectoires produites par une règle d’exécution au prix moyen pondéré dans le temps (TWAP). L’imitation du comportement associe directement les…
Ce notebook applique l’apprentissage automatique double pour examiner si l’écart entre volatilité implicite et réalisée est associé aux rendements ultérieurs des actions après ajustement des facteurs de confusion observés. Il identifie la volatilité…
Cet utilitaire d’entraînement décrit une boucle d’optimisation pour un modèle de type DeePM. Il utilise AdamW pour mettre à jour les paramètres du modèle à partir d’une fonction de perte robuste orientée vers le ratio de Sharpe, en transmettant les…
Ce notebook ajuste des modèles ridge, lasso et elastic net aux caractéristiques publiées des entreprises pour des actions US individuelles. Les caractéristiques couvrent la valeur, la rentabilité, l’investissement, la taille, le momentum, le retournement, le…
Cette analyse exploratoire décrit un panel historique d’actions US, explique ses champs de prix bruts et ajustés et examine l’évolution de la couverture des symboles. Elle compare le nombre annuel de symboles actifs aux premières et dernières observations,…