Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook utilise l’excursion favorable maximale (MFE) et l’excursion défavorable maximale (MAE) pour ancrer les largeurs des étiquettes à triple barrière dans les trajectoires de prix observées. Pour une position prise à la clôture d’une barre, il mesure…
Cette étude de cas compare différentes méthodes de dimensionnement des positions sur les contrats à terme CME à une référence à pondération égale. Elle explique comment le dimensionnement inversement proportionnel à la volatilité utilise la volatilité propre…
Ce notebook explique comment construire un historique continu des prix des contrats à terme à partir de contrats individuels arrivant à échéance. Il repère les contrats du mois le plus proche selon le volume de négociation, applique une contrainte…
Ce script de validation met à l’épreuve un processus de recherche réduit sur les contrats à terme CME, des prévisions du modèle aux pondérations de portefeuille et au backtesting. Il vérifie que les prévisions couvrent exactement les clés attendues de…
Ce notebook crée un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers avant le prétraitement ou l’ingénierie des caractéristiques. Il vérifie le type de l’index temporel, les horodatages nuls, l’ordre et l’unicité ; repère les doublons exacts et ceux…
Ce notebook établit une référence au stade du signal pour évaluer les prévisions du modèle sur les contrats à terme CME. À chaque décision hebdomadaire, il classe les produits selon leur rendement prédit, achète le groupe de tête, vend à découvert celui de…
Ce document explique comment construire des étiquettes de rendements à terme pour une stratégie de contrats à terme en coupe transversale qui classe les produits selon leur structure par échéance. Il distingue les prix ajustés des roulements de contrats,…
Ce document présente trois variables fondées sur des modèles et construites à partir du portage des contrats à terme : une prévision ARIMA du portage à la séance suivante, des mesures de Fourier glissantes pour certaines longueurs de cycle et un modèle de…
Ce document explique une référence de validation pour les prédictions de modèles sur les contrats à terme CME. À chaque décision hebdomadaire, les produits sont classés selon le rendement prédit ; le groupe de tête est détenu à l’achat et celui du bas à la…
Cette analyse compare les effets de traitement enregistrés par des modèles de double apprentissage automatique dans neuf études de cas de trading. Elle charge les résultats actuels du registre de chaque étude, vérifie l’intégrité du registre et les…
Ce notebook présente les mécanismes du backtesting de contrats à terme à travers un exemple de momentum long-short sur plusieurs classes d’actifs. Il explique comment les caractéristiques des contrats convertissent les variations de prix en profits et pertes…
Ce document décrit un jeu de données et un processus d’étude des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies et de leur indice de prime. Il présente des observations horaires OHLCV et des relevés de prime toutes les huit heures sur un univers configuré,…
Ce notebook évalue l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de contrats à terme CME, sélectionnée ailleurs dans le processus de recherche. Il applique une grille de coûts totaux, répartissant chaque niveau à parts égales entre commission…
Ce document décrit un jeu de données de contrats à terme CME comportant des barres horaires et quotidiennes, des contrats continus du premier mois et deux échéances différées dans plusieurs groupes de produits. Il présente la couverture du jeu de données,…
Le document présente les facteurs latents comme des moteurs communs des rendements, inférés à partir des co-mouvements entre contrats à terme plutôt que fournis comme prédicteurs nommés. Il compare deux approches ajustées au sein de chaque pli…
Ce notebook applique aux prédictions de l’échantillon test une configuration de contrats à terme CME sélectionnée au préalable, avec l’allocateur établi, le calendrier de rééquilibrage, les règles de concentration et les hypothèses de coûts de transaction.…
Ce notebook décrit comment sélectionner une configuration d’étude de cas sur les contrats à terme CME à partir de backtests de validation enregistrés. Il regroupe les candidats des étapes de signal, d’allocation et de gestion des risques, puis retient la…
Ce carnet présente des comparaisons de parité entre Backtrader, Zipline Reloaded et un framework de trading interne, sur des stratégies sélectionnées issues d’études de cas réelles. Il inclut des comparaisons de ETF et de US d’actions pour les deux moteurs…
Cette étude de cas évalue TabM, un ensemble neuronal économe en paramètres, sur les mêmes lignes de caractéristiques à date donnée pour les contrats à terme CME et les mêmes plis walk-forward que ceux utilisés pour les autres familles de modèles. Elle…
Cette évaluation filtre des variables financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs de contrats à terme CME. Pour chaque variable, elle vérifie la couverture et l’obsolescence des données, mesure la corrélation de rang transversale…
Ce notebook étudie l’effet de la régularisation sur un modèle de contrats à terme CME construit à partir de familles de caractéristiques corrélées, notamment des mesures de portage, de ratio de Sharpe glissant, de momentum et de volatilité. Il compare Ridge,…
Ce notebook applique des règles configurées de stop-loss, de stop suiveur et de sortie temporelle au signal ou à la stratégie d’allocation les mieux classés en validation pour chaque horizon de rendement des contrats à terme. Chaque règle est évaluée…
Ce guide présente les rapports publics CFTC Commitment of Traders comme source de données hebdomadaires sur le positionnement sur les contrats à terme. Il distingue le rapport Traders in Financial Futures, qui catégorise les participants tels que les…
Ce notebook élabore un cadre tenant compte des unités pour estimer les coûts de trading sur les actions, les ETF, les futures, le change et les contrats perpétuels crypto. Il distingue d’abord le volume échangé des mesures d’activité qui ne peuvent pas être…