Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce tutoriel transforme des signaux transversaux ETF en portefeuilles long-only, équipondérés et composés des dix premières positions, puis compare la régression Ridge et la classification logistique à des références fondées sur le momentum et…
Ce document explique comment TSMixer traite l’historique récent des caractéristiques d’une action sous forme de matrice dont les lignes représentent les sessions et les colonnes les caractéristiques. Ses blocs mélangent l’information le long des colonnes de…
Ce document élabore un panel quotidien de caractéristiques pour classer vingt paires de devises à la clôture de New York, à 5 PM. Il distingue les signaux pouvant être classés, tels que les rendements standardisés sur plusieurs horizons et la position dans…
Ce notebook présente un processus qui relie le chargement standardisé des données ETF, un registre de caractéristiques et des diagnostics de signaux. Il montre comment consulter les métadonnées des indicateurs, calculer des caractéristiques avec les…
Ce notebook utilise des données réelles d’ETF pour déterminer si un signal de momentum reste utile lorsque sa rétrospective, le régime de marché et sa mise en œuvre varient raisonnablement. Il calcule les coefficients d’information transversaux entre le…
Ce notebook compare deux simulations de la même stratégie mensuelle de momentum ETF. Elles utilisent les mêmes pondérations cibles, univers, dates et coûts de trading totaux. L’une calcule les rendements à partir des pondérations retardées et des rendements…
Ce notebook distingue la prévision des rendements de l’affirmation selon laquelle le momentum en est la cause. Il prend le rendement de l’action sur l’année précédente, hors dernier mois, comme traitement et le rendement futur comme résultat. La volatilité…
Ce notebook vérifie si des plongements de graphes appris ajoutent de l’information prédictive à un modèle tabulaire pour les actions US. Il construit un réseau à partir des corrélations absolues des rendements mesurées avant la période cible, crée des…
Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Ce document présente la connexion d’une stratégie de momentum ETF sur cinq jours à Alpaca au moyen d’une interface de stratégie commune. La stratégie suit le momentum sur SPY, QQQ et IWM, et produit des signaux lorsqu’il franchit un seuil. Des adaptateurs…
Ce notebook explique TSMixer, un réseau neuronal de séries temporelles qui alterne deux opérations : une transformation linéaire partagée entre les jours rétrospectifs pour chaque caractéristique, puis un MLP de caractéristiques partagé et appliqué…
Ce notebook définit des objectifs de rendements futurs pour classer les actions US et explique comment faire correspondre leurs horizons aux séances de trading réelles. Il utilise des prix ajustés des divisions d’actions et des dividendes pour calculer les…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Cette étude de cas applique l’estimation causale au momentum des ETF et examine si son effet sur les rendements futurs varie selon la volatilité du marché. Elle utilise un traitement de momentum continu, un rendement futur à 21 jours, des variables de…
Le document transforme une hypothèse de momentum multi-actifs en test exploratoire mensuel sur un univers de 100-ETF. Il construit des prix ajustés de fin de mois, mesure le momentum sur 12 à -1 mois, puis répartit les ETF admissibles en cinq groupes…
Ce notebook explique pourquoi les tests t classiques peuvent exagérer la force d’un coefficient d’information (IC) lorsque les observations quotidiennes de IC sont dépendantes. Il construit un signal de momentum à partir de données d’ETF, examine…
Ce carnet examine comment la fréquence de rééquilibrage influe sur le taux de rotation, la performance brute et les résultats ajustés des coûts d’un portefeuille d’ETF momentum les mieux classés. Il estime le taux de rotation à partir des variations…
Ce carnet compare des modèles LightGBM à une référence Ridge pour prédire les rendements ETF sur deux horizons. Il explique pourquoi les arbres peuvent détecter des interactions dépendantes du régime, par exemple lorsque le momentum se comporte différemment…
Cette démonstration présente une boucle de trading crypto en fonctionnement continu, connectée au marché au comptant en USD d’Alpaca. Elle associe l’univers d’une étude de cas sur les contrats à terme perpétuels aux paires au comptant prises en charge par la…
Ce notebook montre comment ajuster les règles StopLoss, TakeProfit et TrailingStop d’un portefeuille de momentum tout en maintenant une séparation chronologique entre le calibrage et l’évaluation. Il teste différentes amplitudes de règles individuelles et…
Cette étude de cas sur les actions US distingue la prévision des rendements futurs de l’affirmation selon laquelle le momentum en est la cause. Elle considère comme traitement le rendement de l’action sur l’année précédente, hors dernier mois, comme résultat…
Ce notebook élargit l’évaluation des facteurs ETF d’un seul horizon de rendement à une analyse de dix facteurs sur trois horizons, avec correction pour les tests multiples. Il applique ensuite des diagnostics fondés sur les mécanismes au momentum à long…
Ce notebook utilise le double apprentissage automatique (DML) pour estimer l’effet ajusté d’une mesure continue de momentum ETF sur les rendements ultérieurs, en contrôlant la volatilité récente et à plus long terme, le régime de marché et la pente de la…
Ce module d’ingénierie des caractéristiques prépare les données quotidiennes de prix pour des modèles systématiques de portefeuille macro. Il crée des rendements par horizon ajustés à la volatilité estimée, plusieurs signaux MACD à plusieurs échelles et des…