Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook ajuste PatchTST comme membre d’un ensemble déclaré de modèles séquentiels pour les options du S&P 500. PatchTST divise une fenêtre rétrospective en segments de taille fixe, les représente sous forme de jetons et utilise l’attention pour apprendre…
Cette note de configuration distingue les paramètres qui figurent dans l’identité d’un backtest de ceux qui influent réellement sur les coûts de trading simulés. Dans l’étude de cas décrite, toutes les exécutions enregistrées utilisent un parcours vectorisé…
Le document décrit un backtest spécialisé pour une stratégie hebdomadaire sur options du S&P 500. Chaque cohorte sélectionne les composants les mieux classés, vend des options d’achat et de vente proches du cours actuel, avec environ un mois avant…
Ce notebook développe la valorisation Black-Scholes des options d’achat et de vente européennes, vérifie la parité put-call et calcule la volatilité implicite par recherche de racine de Brent. Il définit également Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, et utilise…
Ce notebook décrit un transformer par blocs pour la prévision séquentielle dans une étude sur les actions et options du S&P 500. Il divise une fenêtre temporelle en blocs contigus et représente chaque bloc par un jeton, permettant à l’attention de comparer…
Ce chapitre présente l’apprentissage par renforcement comme un outil de contrôle séquentiel, distinct de la prévision supervisée. Il se concentre sur les tâches où les actions influent sur les résultats ultérieurs et où les récompenses sont relativement…
Cette étude de cas construit des caractéristiques pour comparer les primes de risque de variance entre les actions du S&P 500, à l’aide de straddles à parité de 30 jours et des cours des actifs sous-jacents. Elle compare la volatilité implicite à la…
Cette analyse vérifie si les données quotidiennes d’options permettent une stratégie hebdomadaire qui vend des straddles à la monnaie sur les composants du S&P 500, couvre en delta les actions et conserve les contrats jusqu’à l’échéance. Elle explique…
Ce notebook présente une comparaison par famille de cinq approches à facteurs latents appliquées à une étude de cas d’analyse d’options sur actions. PCA estime les mouvements communs directement à partir du panel de rendements ; IPCA associe linéairement les…
Cette analyse de faisabilité vérifie si les données et les hypothèses permettent de soutenir une stratégie hebdomadaire qui classe les actions du S&P 500 selon leur volatilité implicite à la monnaie et achète les mieux classées. Les options fournissent le…
Ce notebook évalue des modèles séquentiels pour classer les actions du S&P 500 à partir de fenêtres d’historiques de surfaces d’options et de prix. Il associe un modèle linéaire normalisé, sans mémoire récurrente, à un LSTM dont les portes transmettent les…
Ce carnet construit des étiquettes de rendements futurs pour une stratégie qui exploite les signaux d’options cotées et négocie les actions sous-jacentes. Il ajuste les prix quotidiens des actions pour les divisions et les dividendes, utilise un identifiant…
Ce notebook transforme des ensembles de prédictions de modèles en backtests comparables sur options du S&P 500. À chaque date de décision hebdomadaire, il classe les rendements prédits, sélectionne les symboles les mieux classés dans l’univers liquide et…
Ce carnet sélectionne des caractéristiques candidates pour une stratégie qui vend des options d’achat et de vente à la monnaie sur la même action, avec la même échéance, et conserve le straddle jusqu’à l’échéance. Pour chaque caractéristique, il mesure si…
Ce notebook évalue des prévisions de validation issues de recherches sur les actions et les options en les transformant en portefeuilles d’actions acheteurs uniquement. Il utilise une référence équipondérée des K meilleurs titres, compare plusieurs niveaux…
Ce notebook construit des étiquettes de rendement futur pour des straddles courts à la monnaie sur des actions du S&P 500. Comme le panel quotidien de straddles à 30 jours passe chaque séance à un prix d’exercice ou à une échéance différents, une série de…
Ce notebook ajuste un modèle LSTM déclaré pour la prévision dans une étude sur les options du S&P 500. Le réseau reçoit des fenêtres chronologiques de l’historique de chaque symbole et utilise un état récurrent à portes pour représenter l’information entre…
Cette étude filtre les caractéristiques financières et de volatilité GJR-GARCH en fonction des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule la corrélation de rang entre les valeurs d’une caractéristique et les rendements ultérieurs pour…
Le document déduit les prix des calls et puts européens selon Black-Scholes, vérifie leur relation par la parité put-call et calcule la volatilité implicite en résolvant numériquement l’équation pour obtenir la volatilité correspondant à un prix d’option…
Ce notebook illustre la couverture par apprentissage profond d’un call européen vendu à découvert. Il simule les trajectoires du sous-jacent par mouvement brownien géométrique, calcule le delta de Black-Scholes comme référence et entraîne un réseau neuronal…
Cette évaluation filtre les caractéristiques issues de la surface des options, dérivées des prix et de la volatilité conditionnelle au regard des rendements futurs des actions. Pour chaque séance, elle calcule une corrélation de rang transversale entre les…
Ce notebook mesure l’évolution des performances de validation d’une stratégie d’options S&P 500 selon différentes fractions supposées du spread coté effectivement payées. Il sélectionne une stratégie de référence par famille de modèles, puis relance chacune…
Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA) pour un panel d’actions doté de variables de surface d’options. Contrairement à l’analyse en composantes principales classique PCA, qui estime les expositions de chaque action à…
Ce notebook explique pourquoi un overlay de risque générique fondé sur des poids cibles ne peut pas régir la stratégie décrite de straddle vendeur sur l’indice S&P 500. Le moteur d’options alloue des fractions fixes du capital à des cohortes hebdomadaires et…