Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document compare les mesures de tendance centrale que sont la moyenne arithmétique, la moyenne arithmétique pondérée, la médiane, le mode, la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. Il explique que la moyenne arithmétique résume les valeurs par…
Le document présente les modèles autorégressifs, qui prévoient une série temporelle à partir de ses propres valeurs retardées, et explique qu’une estimation pertinente exige la stationnarité au sens de la covariance : une moyenne finie, une variance et une…
Le document présente une méthode pour examiner un portefeuille de trading à l’aide de statistiques de performance et de graphiques de diagnostic. Il décrit des mesures courantes comme le ratio de Sharpe, le bêta de marché et le drawdown maximal, ainsi que…
Le document explique comment le bêta de marché et l’exposition sectorielle peuvent faire évoluer ensemble les prévisions individuelles d’un portefeuille, réduisant le nombre de paris indépendants et, par conséquent, son potentiel ajusté du risque. Il…
Ce cours utilise des modèles factoriels pour expliquer les rendements d’un portefeuille et quantifier son exposition aux sources systématiques de risque. Il décrit la régression des rendements actifs, mesurés par rapport à un indice de référence, sur les…
Ce cours présente le filtre de Kalman comme une méthode d’estimation de l’état évolutif d’un système à partir d’un modèle et d’observations bruitées. Le filtre alterne entre la prédiction de l’état suivant et la mise à jour de cette estimation à l’aide de…
Ce cours explique la stationnarité, les ordres d’intégration et l’importance de ces propriétés pour l’analyse des séries temporelles financières. Un processus stationnaire possède des caractéristiques génératrices de données stables, tandis que des…
Le document explique que la corrélation de rang de Spearman mesure si deux variables évoluent dans le même ordre ou dans l’ordre inverse, y compris lorsque leur relation est monotone mais non linéaire. Il calcule la corrélation à partir des observations…
Le document présente des modèles factoriels linéaires qui expliquent les rendements d’un actif par son exposition à des séries de rendements de facteurs fondamentaux. Il décrit deux façons de rendre comparables les caractéristiques des entreprises :…
Le document explique comment répartir l’exposition entre des paris indépendants ou faiblement corrélés peut réduire la volatilité d’un portefeuille, tandis que l’ajout d’actifs très corrélés peut laisser le risque pratiquement inchangé. Il illustre d’abord…
Le document définit la corrélation comme la covariance divisée par les écarts-types de deux séries, ce qui donne une mesure comprise entre -1 et 1 et plus facile à comparer entre jeux de données. Il explique les matrices de covariance et de corrélation, avec…
Ce cours explique pourquoi la réalisation de nombreux tests statistiques augmente la probabilité de découvrir par hasard des relations apparemment significatives. Il illustre le problème en testant les corrélations de rang de Spearman par paires entre des…
Ce module présente des contrôles après entraînement pour les générateurs de séries temporelles, fondés sur l’approche d’évaluation TimeGAN. Il mesure l’utilité en entraînant un prédicteur récurrent sur des séquences synthétiques, puis en le testant sur des…
Ce notebook utilise Optuna pour optimiser XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un jeu de données de caractéristiques d’entreprises réparti dans le temps. Pour chaque bibliothèque, la recherche traite la fonction de perte — erreur quadratique moyenne ou erreur…
Ce benchmark compare pandas et Polars sur des opérations courantes dans les pipelines de données financières, notamment les variables glissantes, les calculs par groupe, les transformations par fenêtre, le filtrage, les jointures, les lectures différées,…
Ce notebook applique TabM, une approche de réseau neuronal tabulaire, à des lignes de prédiction de paires de devises sans traiter les données comme une séquence. Il utilise une infrastructure d’exécution commune pour ajuster le prétraitement dans chaque pli…
Ce document explique comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il présente les catégories de rapports sur les contrats financiers à terme et les matières premières physiques,…
Ce notebook décrit une comparaison en lecture seule de prédictions de validation issues de plusieurs familles de modèles sur un panel d’actions US. Il vérifie d’abord que chaque ensemble de prédictions prédéfini est complet, puis évalue le classement…
Ce document explique comment les modèles de Markov cachés déduisent des régimes de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il commence par deux références transparentes : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et le…
Ce notebook met en œuvre une prévision univariée des cours de clôture quotidiens SPY avec PyTorch brut, sktime et Darts. Il compare l’expérience pratique de chaque interface, notamment l’effort de mise en œuvre, les contraintes d’installation et le temps…
Ce notebook présente une famille de modèles ETF qui représente les rendements par des directions latentes communes et estime comment les caractéristiques des fonds se traduisent en expositions. Il distingue cinq approches : les composantes principales…
Cette analyse compare des modèles prédictifs, à facteurs latents et causaux pour une stratégie transversale sur les actions du S&P 500, à partir de rendements futurs hebdomadaires. Les variables combinent des mesures de momentum et de volatilité des actions…
Ce notebook décrit la reconstitution du carnet d’ordres à cours limité de NASDAQ pour un seul symbole et une seule journée, à partir des données ITCH organisées par message et par ordre. Il traite les messages d’ajout, d’exécution, d’annulation, de…
Ce notebook analyse un corpus de rapports annuels avant son indexation pour la recherche financière. Il met en évidence quatre problèmes de données que les décomptes de lignes et les contrôles de valeurs nulles ne révèlent pas : l’écart entre la fin de…