Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le notebook explique comment interpréter les contrats binaires de taux de la Réserve fédérale proposés par Kalshi comme des probabilités et convertir une échelle de seuils de taux en distribution implicite. Il souligne que le flux contient des offres YES :…
Ce document explique comment les décompositions en ondelettes et les estimations spectrales glissantes décrivent les rendements financiers à différentes échelles de temps. Les ondelettes divisent les rendements en composantes couvrant des périodes de plus en…
Le notebook explique comment distinguer les variations continues des prix et les sauts dans les rendements intrajournaliers des actions. Il estime la variance réalisée quotidienne à partir des rendements au carré et utilise la variation bipuissance comme…
Ce notebook présente le backtesting vectorisé avec VectorBT à travers une règle de retour à la moyenne RSI en position acheteuse uniquement, appliquée aux données du marché des contrats perpétuels sur Bitcoin. Il calcule un RSI fondé sur le cours de clôture,…
Ce module d’ingénierie des caractéristiques prépare les données quotidiennes de prix pour des modèles systématiques de portefeuille macro. Il crée des rendements par horizon ajustés à la volatilité estimée, plusieurs signaux MACD à plusieurs échelles et des…
Ce notebook utilise les enregistrements de transactions NASDAQ ITCH pour examiner les variations du volume et de l’activité de négociation au cours de la séance régulière. Il regroupe les transactions en barres temporelles, compare les prix et les volumes…
Ce tutoriel passe en revue les variables construites à partir des historiques de prix et de volume des actifs : rendements sur différents horizons, tendances et retournements, plusieurs estimateurs de volatilité, régimes de volatilité, liquidité, risque de…
Ce notebook présente trois façons de transformer les données du NASDAQ-100 à la minute en caractéristiques pour les modèles : une régression HAR glissante pour les prévisions de variance et leurs erreurs, une transformée de Fourier pour les profils de volume…
Ce notebook explique un modèle espace-état de tendance linéaire locale pour extraire des caractéristiques financières des niveaux de prix. L’état caché comprend un niveau de prix et sa pente ; les observations sont des cours de clôture bruités. À chaque…
Ce notebook passe en revue des méthodes de détection des changements dans le processus générant une série financière, en prenant les données quotidiennes SPY comme exemple. Il oppose le test de Zivot–Andrews, qui estime une rupture tout en testant la…
Ce notebook présente une méthode pour décider comment modéliser les séries temporelles financières. Il commence par des graphiques des prix et rendements de SPY, des niveaux de VIX et de la distribution des rendements afin de repérer les niveaux dérivants,…
Ce tutoriel compare sur des données quotidiennes de SPY des seuils fixes de stop-loss et de take-profit, des stops suiveurs, des sorties ajustées à la volatilité ATR, un signal de sortie fondé sur l’apprentissage automatique et des combinaisons de ces…
Ce document décrit la conversion de fenêtres glissantes de rendements ETF en images à deux canaux pour un réseau de neurones convolutif classique. Un champ angulaire de Gramian transforme les observations normalisées en angles et consigne les relations…
Ce notebook utilise les rendements quotidiens SPY pour expliquer l’analyse dans le domaine fréquentiel et ses limites comme source de caractéristiques de trading. Une décomposition en ondelettes sépare les variations en bandes correspondant à des échelles de…
Ce notebook compare trois façons d’utiliser les régimes de marché dans un modèle de prévision : omettre l’information de régime, ajouter comme caractéristique la probabilité filtrée d’un état volatil ou ajuster des modèles experts distincts pour les régimes…
Ce notebook construit des caractéristiques à partir de modèles ajustés sur des historiques de prix de change, en complément des indicateurs calculés directement à partir des prix passés. Il décrit trois approches : un filtre espace-état qui estime un niveau…
Ce notebook explique le filtrage de Kalman comme méthode d’extraction de caractéristiques à partir des prix financiers. Un état de tendance linéaire locale suit à la fois un niveau de prix latent et sa pente, tandis qu’un modèle d’observation tient compte…
Ce notebook construit des caractéristiques dérivées des prix pour classer un vaste univers d’actions US. Il décrit des familles de caractéristiques liées au momentum, à la volatilité, aux moyennes mobiles et aux indicateurs techniques, puis les évalue par…
Cette étude utilise dix jours de données NVDA par ordre de marché pour examiner comment l’activité quotidienne de trading influe sur l’échantillonnage en barres. Elle filtre les transactions pour ne conserver que les heures normales de marché US, classe les…
Ce notebook compare les barres temporelles aux barres de ticks, de volume, en dollars, de déséquilibre et de séquences, construites à partir d’une journée de transactions sur la plateforme AAPL. Les quatre premières méthodes d’échantillonnage regroupent les…
Le document explique comment construire des indicateurs de microstructure à partir de données de transactions NASDAQ agrégées en barres intrajournalières. Il couvre le lambda de Kyle, l’illiquidité d’Amihud, l’estimateur de spread de Roll, l’intensité des…
Ce notebook compare des mesures de volatilité, ajuste un modèle autorégressif hétérogène (HAR) et estime la rugosité à l’aide des exposants de Hurst. Il compare d’abord la variance réalisée intrajournalière aux estimateurs quotidiens, en distinguant les…
Cette démonstration vérifie si une même implémentation de croisement de deux moyennes mobiles produit des signaux identiques dans les moteurs de backtest et de trading en direct. Les deux moteurs reçoivent les mêmes barres ETF préparées et utilisent les…
Ce notebook explique les signatures de trajectoires comme des caractéristiques de longueur fixe qui préservent l’ordre et la forme conjointe des observations d’une série temporelle. Il décrit comment le premier niveau de la signature enregistre les…