Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
390 documents
Ce document présente un jeu de données de change OHLCV couvrant les paires majeures et croisées G10, avec des barres journalières et de quatre heures provenant de OANDA. Il explique comment télécharger et charger les données, les filtrer par paire ou plage…
Ce notebook évalue si les mesures du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Il ajuste des modèles linéaires définis à partir de caractéristiques dérivées des options, avec une validation walk-forward, et compare les niveaux de…
Ce notebook explique comment GARCH transforme le regroupement de la volatilité en caractéristique par séance. Il commence par utiliser des graphiques de rendements et un test ARCH-LM pour vérifier si les rendements au carré dépendent de leurs propres…
Cette étude cherche à déterminer si les variables du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Les caractéristiques comprennent la volatilité implicite selon les échéances, l’asymétrie put-call, la pente de la structure par terme…
Ce document élabore un panel quotidien de caractéristiques pour classer vingt paires de devises à la clôture de New York, à 5 PM. Il distingue les signaux pouvant être classés, tels que les rendements standardisés sur plusieurs horizons et la position dans…
Ce notebook examine les transactions et les cotations AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020 afin de montrer comment la microstructure de marché évolue sous tension. Il filtre les données aux heures normales de trading, distingue les transactions…
Le carnet présente la valeur à risque comme un quantile de perte et la valeur à risque conditionnelle, ou perte attendue, comme la perte moyenne au-delà de ce seuil. Il estime le risque de queue sur une journée pour un vaste ETF d’actions au moyen de quatre…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles vendeurs à la monnaie conservés jusqu’à l’échéance. Comme le revenu de prime plafonne le gain tandis que les pertes peuvent croître sans limite, quelques pertes sévères…
Ce notebook construit quatre caractéristiques fondées sur des modèles pour la recherche sur les options S&P 500 : des prévisions de volatilité au jour suivant issues de GJR-GARCH et de la volatilité stochastique, ainsi que les écarts entre chaque prévision…
Ce notebook vérifie si des plongements de graphes appris ajoutent de l’information prédictive à un modèle tabulaire pour les actions US. Il construit un réseau à partir des corrélations absolues des rendements mesurées avant la période cible, crée des…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de mesure de la volatilité et développe des modèles de volatilité autorégressifs hétérogènes (HAR) ainsi qu’une analyse de la rugosité. Il utilise les rendements intrajournaliers pour estimer la variance réalisée de la…
Ce notebook compare quatre allocations de référence ETF à l’aide de périodes de crises historiques, de chocs simultanés sur les actifs définis manuellement, de simulations de Monte-Carlo de Student-t et de statistiques par régime de marché. Il explique la…
Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Ce notebook examine les données de transactions et de cotations AlgoSeek à la granularité des ticks pour AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020. Il filtre les heures normales de négociation, distingue les transactions des mises à jour NBBO et étudie…
Ce notebook développe la valorisation Black-Scholes des options d’achat et de vente européennes, vérifie la parité put-call et calcule la volatilité implicite par recherche de racine de Brent. Il définit également Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, et utilise…
Ce notebook de caractéristiques ETF explique comment des modèles statistiques ajustés peuvent laisser fuiter des informations futures par leurs paramètres estimés, même lorsque leurs formules n’utilisent que des observations passées. La solution consiste à…
Cette étude de cas construit des caractéristiques pour comparer les primes de risque de variance entre les actions du S&P 500, à l’aide de straddles à parité de 30 jours et des cours des actifs sous-jacents. Elle compare la volatilité implicite à la…
Cette analyse vérifie si les données quotidiennes d’options permettent une stratégie hebdomadaire qui vend des straddles à la monnaie sur les composants du S&P 500, couvre en delta les actions et conserve les contrats jusqu’à l’échéance. Elle explique…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Ce notebook utilise l’analyse des excursions favorables et défavorables maximales pour définir la largeur des barrières triples à partir des trajectoires de prix observées. Pour une entrée longue à la clôture d’une barre, il mesure le plus haut et le plus…
Cette analyse de faisabilité vérifie si les données et les hypothèses permettent de soutenir une stratégie hebdomadaire qui classe les actions du S&P 500 selon leur volatilité implicite à la monnaie et achète les mieux classées. Les options fournissent le…
Ce notebook explore un panel de données économiques construit à partir des séries Federal Reserve Economic Data. Il établit que le panel fourni utilise des dates calendaires, week-ends et jours fériés compris, et montre comment les métadonnées associées…
Ce document explique comment les décompositions en ondelettes et les estimations spectrales glissantes décrivent les rendements financiers à différentes échelles de temps. Les ondelettes divisent les rendements en composantes couvrant des périodes de plus en…