Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook évalue des caractéristiques candidates pour classer les actions US selon leurs rendements ultérieurs. Il calcule des coefficients d’information transversaux quotidiens, résume leur moyenne avec des estimations d’incertitude tenant compte de la…
Ce notebook montre comment aligner les observations macroéconomiques sur les dates auxquelles les traders pouvaient réellement en avoir connaissance. Il distingue la période mesurée par une valeur de sa date de publication, estime les dates de publication à…
Ce notebook présente PCA comme un modèle factoriel latent de référence pour prévoir les rendements ETF. Il décompose un panel d’entraînement de rendements à terme en directions principales et estime l’exposition de chaque fonds ainsi que les primes…
Ce guide décrit un jeu de données quotidien sur les actions US, issu de Wiki Prices de NASDAQ Data Link, comprenant des données OHLCV ajustées et couvrant la période de 1962 à mars 2018. Il explique comment obtenir l’archive avec une clé API, la charger,…
Cet outil mesure la variation relative absolue de la prime d’un straddle d’options ouvert, sur des horizons de séance spécifiés. Il calcule une prime valide à partir de cotations appariées d’un call et d’un put, avec des bids positifs et des asks supérieurs…
Ce notebook présente une méthode déterministe pour vérifier que les pipelines de backtest et de trading en réel se comportent de façon similaire. Il compare les étapes successives : caractéristiques calculées à partir des mêmes barres, prédictions issues de…
Cette analyse compare des modèles prédictifs qui classent les actions NASDAQ-100 selon leur rendement sur les 15 prochaines minutes à partir de caractéristiques intrajournalières de microstructure telles que les spreads, le déséquilibre de profondeur, le…
Ce notebook compare sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM et CatBoost pour prévoir les rendements futurs ETF. Il mesure le coefficient d’information transversal, le temps d’entraînement et la mémoire utilisée selon plusieurs niveaux de complexité…
Ce notebook teste si une allocation de portefeuille standard peut améliorer une stratégie de trading NASDAQ-100 à chaque barre, déjà grevée par les coûts de transaction. Il sélectionne les prédictions selon leur performance en validation dans l’univers…
Ce notebook explique comment concevoir un outil de recherche pour un agent de prévision afin que les éléments de preuve aient une structure cohérente, une origine traçable et un parcours vérifiable jusqu’au modèle. Un protocole client partagé renvoie des…
Ce notebook étudie l’effet du dimensionnement des positions sur les backtests FX, après que le modèle a déjà sélectionné les paires de devises à négocier. Il conserve les prédictions, le mappage du signal, les coûts et les paramètres d’exécution de la…
Cet utilitaire crée des artefacts d’étiquettes pour des straddles d’options sur le S&P 500, avec le même symbole, prix d’exercice et échéance à l’entrée et à la sortie. Il aligne les dates des caractéristiques sur les séances de marché suivantes, crée des…
Ce notebook applique des contrôles de risque par position aux principales combinaisons d’allocation ETF, tout en gardant fixes chaque prédiction sous-jacente, la concentration et l’allocateur. Il compare les stop-loss, les stops suiveurs et les sorties…
Ce notebook explique comment créer une matrice transversale de caractéristiques de contrats à terme à partir de trois échéances par produit. Il dérive le portage et la courbure de la courbe à partir des prix réglés par la bourse, tout en utilisant des prix…
Cette étude des caractéristiques d’actions US explique comment générer des caractéristiques à partir de modèles estimés sans introduire de données futures dans les observations antérieures. Le calendrier d’estimation prévoit une période de préchauffage…
Ce notebook applique TSMixer à des séquences ETF à l’aide d’une fonction partagée globalement entre les fonds. Chaque exemple contient l’historique et les covariables d’un fonds donné ; les interactions temporelles et entre caractéristiques sont apprises sur…
Ce notebook interroge les registres de backtests de neuf cas d’étude et assemble des tableaux comparables pour les analyses ultérieures. Il organise les résultats par classe d’actifs et fréquence des données, puis consigne les performances aux étapes du…
Ce notebook présente une passerelle de déploiement entre un pipeline d’apprentissage automatique hors ligne et le moteur de trading LEAN de QuantConnect. Il sélectionne de manière reproductible une exécution de modèle dans un registre, exporte ses…
Ce notebook évalue quatre signaux dérivés de l’actualité — surprise pondérée, sentiment moyen, variation du sentiment et couverture des articles — par rapport aux rendements boursiers futurs. Il calcule un coefficient d’information de Spearman transversal…
Ce document décrit l’ajustement de réseaux convolutifs temporels aux caractéristiques de microstructure à la minute du NASDAQ 100. Les convolutions causales empêchent une prédiction d’utiliser des observations ultérieures, tandis que la dilatation permet aux…
Cette analyse vérifie si des données quotidiennes sur les options et les actions peuvent soutenir une stratégie hebdomadaire S&P 500 qui classe les composantes selon leur volatilité implicite à la monnaie à trente jours et achète les actions les mieux…
Ce document décrit un backtest hors échantillon d’un an de straddles sur options S&P 500. Il applique les prédictions d’un modèle réajusté sur l’historique antérieur à l’échantillon réservé, avec la stratégie, l’allocation, la concentration, le calendrier…
Cette analyse compare les prédictions de plusieurs familles de modèles entraînées sur des caractéristiques mensuelles des actions US afin de prévoir les rendements du mois suivant. Elle porte sur le coefficient d’information transversal, qui mesure la…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles à la monnaie vendus et conservés jusqu’à l’échéance. La transaction encaisse les primes des options d’achat et de vente, ce qui plafonne son gain maximal, mais peut…