Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook construit le cadre de Markowitz entièrement investi et sans ventes à découvert, avec des portefeuilles réalisables, la frontière efficiente et les solutions de Sharpe maximal et de variance minimale. Il explique comment la variance du…
Ce notebook transforme les classements de modèles en portefeuilles simples de contrats à terme perpétuels crypto, afin que des expériences ultérieures puissent mesurer les effets d’une modification du dimensionnement, des coûts ou des contrôles de risque. Il…
Ce document compare différentes méthodes de dimensionnement des positions pour des stratégies sur contrats à terme CME, sélectionnées à partir d’une référence classée selon le Sharpe de validation à pondération égale. La pondération égale traite tous les…
Ce notebook transforme des ensembles de prédictions de modèles en backtests comparables sur options du S&P 500. À chaque date de décision hebdomadaire, il classe les rendements prédits, sélectionne les symboles les mieux classés dans l’univers liquide et…
Ce notebook évalue des prévisions de validation issues de recherches sur les actions et les options en les transformant en portefeuilles d’actions acheteurs uniquement. Il utilise une référence équipondérée des K meilleurs titres, compare plusieurs niveaux…
Ce notebook compare la pondération égale, la volatilité inverse, la variance minimale et la parité du risque hiérarchique avec le même univers ETF, les mêmes prévisions, le même calendrier de rééquilibrage et le même protocole de backtest. Un modèle Ridge…
Le notebook explique la valeur à risque (VaR), qui correspond à un quantile de perte, et la valeur à risque conditionnelle (CVaR), qui représente la moyenne des pertes au-delà de ce seuil. À partir de rendements quotidiens ETF, il compare des estimations…
Ce notebook explique la parité des risques hiérarchique (HRP), une méthode de construction de portefeuille conçue pour limiter la sensibilité aux estimations de covariance bruitées. Il en décrit les trois étapes : regrouper les actifs selon la distance de…
Ce notebook évalue les backtests ETF enregistrés tout au long du processus stratégique, des signaux et de l’allocation aux coûts et aux dispositifs de contrôle du risque. Il lit les prédictions et backtests existants plutôt que d’ajuster des modèles ou…
Ce notebook compare six méthodes de pondération de portefeuilles ETF sélectionnés selon le même classement prédit : pondération égale, pondération par score, inverse de la volatilité, parité des risques, optimisation moyenne-variance et parité des risques…
Ce notebook rassemble les estimations enregistrées de double apprentissage automatique issues de plusieurs études de cas de trading et compare leur incertitude et leurs diagnostics. Il charge les lignes actuelles du registre de chaque étude, vérifie…
Ce notebook présente un cadre de diagnostic pour un backtest d’allocation de ETF. Il calcule des mesures de risque et de rendement, comme les ratios de Sharpe, Sortino et Calmar, la volatilité, la valeur à risque et le drawdown maximal ; suit les…
Ce notebook compare six méthodes d’allocation appliquées à des stratégies sur contrats perpétuels crypto ayant déjà franchi un processus de sélection de référence. Il garde fixes les prédictions et les règles d’entrée de chaque stratégie, puis modifie la…
Ce module définit comment construire un champ de sélection pour l’échantillon de réserve à travers les étapes de validation et les étiquettes de stratégie. Il traite les écarts susceptibles d’amener des ensembles de candidats figés et une reconstruction en…
Ce notebook déduit le dimensionnement de Kelly pour un pari binaire en maximisant la richesse logarithmique espérée, puis illustre comment la taille de la mise modifie la distribution des trajectoires de richesse simulées. Il étend le cadre aux rendements…
Ce notebook évalue une stratégie ETF précédemment sélectionnée sur une période réservée hors échantillon. Il récupère les prévisions correspondantes à partir de leur identité d’entraînement et de leur point de contrôle, applique la spécification de stratégie…
Ce module construit un ensemble moyen de prévisions à partir d’ensembles de prédictions enregistrés, en accordant une attention particulière à la reproductibilité et à la prévention des biais de sélection. Il identifie les configurations de modèles…
Ce notebook examine la régularisation des modèles linéaires pour un univers de paires de devises dont les rendements sont liés, car chaque paire est une cotation entre des devises communes. Il distingue la colinéarité des caractéristiques, que ridge, lasso…
Ce notebook utilise les rendements historiques des actions US pour construire un réseau de corrélations et explorer la construction de portefeuille. Il sélectionne un univers liquide à partir des données de la fenêtre d’estimation, convertit les corrélations…
Cette étude de cas examine si les informations tirées des options cotées peuvent aider à sélectionner des actions du S&P 500. Elle combine les prix quotidiens des actions avec les niveaux de volatilité implicite des options, leur asymétrie, leur structure…
Le document décrit un balayage d’allocation de portefeuille FX conçu pour isoler le dimensionnement des positions de la sélection des signaux. Il part de candidats de référence figés, à pondération égale et classés selon les performances de backtest en…
Cette analyse transversale examine comment l’information prédictive, mesurée par le coefficient d’information (IC), se traduit en Sharpe de portefeuille dans neuf études de cas de trading. Son point central est que la mise en œuvre joue un rôle déterminant…
Cette étude de cas compare différentes méthodes de dimensionnement des positions sur les contrats à terme CME à une référence à pondération égale. Elle explique comment le dimensionnement inversement proportionnel à la volatilité utilise la volatilité propre…
Ce notebook transforme les classements de prévisions des paires de devises en une stratégie de référence négociée. À chaque instant de décision, il forme des portefeuilles long et short de même taille à partir des paires les mieux et les moins bien classées,…