Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette analyse pédagogique compare quatre architectures de réseaux neuronaux pour une même tâche : prévoir le rendement quotidien suivant à partir d’une fenêtre récente de rendements. Un ensemble regroupé de huit fonds négociés en bourse fournit des…
Ce notebook mesure l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de stratégie sur contrats à terme CME. Il sélectionne la configuration présentée au moyen d’un processus partagé au stade de validation, conserve son dispositif de contrôle du…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de couverture d’un call européen vendu lorsque le rééquilibrage est discret et que les transactions entraînent des coûts proportionnels. Il définit le P&L final autofinancé, puis entraîne un modèle neuronal de…
Ce chapitre synthétise neuf études de cas qui suivent des signaux d’apprentissage automatique à travers la construction de portefeuille, les coûts de trading, les dispositifs de contrôle du risque et l’évaluation hors échantillon figée. Il prend la…
Cette évaluation suit une stratégie sur actions US, depuis un ensemble figé de backtests de validation jusqu’à son évaluation hors échantillon. Elle applique une règle déterministe : choisir le candidat ayant le meilleur ratio de Sharpe en validation, et…
Ce notebook exécute une configuration de microstructure NASDAQ-100 sélectionnée sur ses prévisions hors échantillon enregistrées. Le modèle, la méthode d’allocation, la concentration, le calendrier de rééquilibrage, le dispositif de contrôle du risque et les…
Ce notebook explique comment sélectionner une stratégie parmi un ensemble fixe de backtests d’actions US et évaluer la stratégie obtenue sur une période hors échantillon distincte. Il vérifie que les candidats partagent les identifiants de données et de…
Ce notebook présente un débat de prévision en plusieurs manches entre des rôles haussier et baissier. Chaque camp défend une probabilité plus élevée ou plus faible pour un événement, prend connaissance de l’argument précédent de l’autre camp lors des manches…
Ce notebook présente un agent de recherche de type opérateur pour faire évoluer des études de cas quantitatives. Au lieu de limiter le modèle à des actions de prévision prédéfinies, il lui fournit des outils généraux pour les fichiers, les commandes shell,…
Ce notebook examine si les facteurs d’investissement publiés offrent des primes de rendement crédibles et se diversifient mutuellement. Il s’appuie sur des séries longues et multi-actifs d’AQR, ainsi que sur les facteurs actions de Fama-French, en utilisant…
Ce module d’analyse partagé décrit différentes méthodes d’estimation des frictions de négociation sur plusieurs classes d’actifs. Il comprend des estimateurs de spreads bid-ask fondés sur les cours hauts et bas et l’autocovariance des rendements, des mesures…
Ce notebook examine pourquoi le coefficient d’information d’un modèle ne détermine pas le ratio de Sharpe d’une stratégie fondée sur ses prévisions. Sur plusieurs études de cas, il compare le classement des signaux aux résultats du backtest et examine…
Cette analyse de faisabilité cherche à déterminer si les données et hypothèses d’une stratégie hebdomadaire de short straddle avec couverture delta sur les composantes du S&P 500 sont plausibles avant l’ajustement d’un modèle. Elle explique comment des calls…
Ce notebook compare des règles de pondération de portefeuille pour la vente de straddles sur des symboles sélectionnés du S&P 500. Il conserve les symboles choisis et fait varier l’allocation, avec une pondération égale comme référence. Les méthodes…
Ce notebook teste la réaction d’une stratégie sélectionnée sur les caractéristiques des entreprises US lorsque l’hypothèse de coûts de transaction change. Il maintient la configuration de la stratégie fixe et relance des backtests de validation sur une…
Ce notebook applique une stratégie fixe fondée sur les caractéristiques des actions à une période réservée hors échantillon, à partir de prédictions et d’un allocateur de portefeuille sélectionné auparavant. Il conserve la configuration, le dimensionnement…
Cet environnement modélise un teneur de marché qui ajuste le centre de ses cotations et son spread en fonction de l’inventaire, de la volatilité et d’un choix d’action discret. Les prix synthétiques utilisent une volatilité conditionnelle générée par un…
Ce notebook élabore un cadre tenant compte des unités pour estimer les coûts de trading sur les actions, les contrats perpétuels crypto, les contrats à terme, les ETF et le marché des changes. Il distingue le volume en actions, le volume en contrats, le…
Ce notebook explique l’effet des spécifications des contrats à terme sur la comptabilisation d’un backtest. Il montre comment le multiplicateur du contrat convertit les variations de prix en pertes et profits en dollars, comment le prix multiplié par le…
Ce notebook compare des portefeuilles de référence d’ETF face à des crises historiques, à des chocs simultanés définis manuellement sur les actifs et à des scénarios de pertes de Monte-Carlo. Les périodes historiques incluent d’importantes baisses des…
Cette étude de cas évalue un straddle vendeur hebdomadaire sur options S&P 500 à partir de backtests enregistrés. Elle sélectionne une configuration dans un univers liquide désigné, classe les candidats sur la validation et évalue la configuration retenue…
Ce module source construit des tableaux de catalogue à partir de registres d’expériences sur les prédictions de modèles et les backtests. Il définit des champs réservés à la provenance, à l’identité, à l’état d’achèvement, à la disponibilité des artefacts et…
Ce projet de synthèse explique comment évaluer des prévisions probabilistes à l’aide du score de Brier, du score logarithmique, de l’erreur de calibration attendue et de la netteté, ainsi que la manière dont les diagrammes de fiabilité révèlent les…
Cette étude de cas évalue les signaux quotidiens de momentum et de carry dans un univers restreint et corrélé de paires de devises au comptant G10. Le processus va des contrôles de faisabilité et des labels de rendements futurs aux caractéristiques conçues…