Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette étude de caractéristiques ETF construit trois entrées dérivées de modèles : un modèle de Markov caché (HMM) qui estime le régime de marché, des prix différenciés de façon fractionnaire pour des fonds de référence et la volatilité conditionnelle 1,1…
Ce notebook compare DQN, PPO et A2C dans un environnement de trading simulé commun, calibré sur les rendements horaires des contrats à terme perpétuels sur Bitcoin. Un modèle GARCH(1,1) produit le regroupement de volatilité ; l’environnement facture les…
Ce notebook compare plusieurs façons de sortir de positions acheteuses sur ETF : objectifs et stops fixes, stops suiveurs, seuils ajustés selon ATR, signaux d’apprentissage automatique et combinaisons. Il construit des indicateurs et des simulations de…
Ce notebook explique comment examiner un panel fourni de séries économiques de FRED et interpréter sa grille calendaire, ses métadonnées et ses colonnes dérivées. Comme le panel a été aplati sur un calendrier quotidien, le nombre de lignes masque les…
Ce notebook traite les prévisions ARIMA comme des colonnes d’entrée pour des modèles ultérieurs, et non comme des prédictions autonomes. Il ajuste des modèles aux rendements ETF, utilise des tests de stationnarité et des diagnostics d’autocorrélation pour…
Ce document présente deux méthodes d’estimation des spreads bid-ask lorsque seules des données journalières OHLCV sont disponibles. Corwin-Schultz compare les amplitudes haut-bas sur des intervalles adjacents d’un et deux jours, en s’appuyant sur le…
Ce notebook présente une méthode pour caractériser les séries de marché avant leur modélisation. Il commence par des graphiques des prix et rendements de SPY, des niveaux de VIX et de la distribution des rendements afin de repérer les tendances, les…
Ce notebook utilise les rendements quotidiens SPY pour expliquer l’analyse dans le domaine fréquentiel et ses limites comme source de caractéristiques de trading. Une décomposition en ondelettes sépare les variations en bandes correspondant à des échelles de…
Ce notebook explique comment l’incertitude d’un modèle peut apporter des informations au-delà d’une estimation ponctuelle. Il ajuste un modèle de volatilité stochastique dans lequel le logarithme de la volatilité latente évolue dans le temps et les…
Cette analyse exploratoire présente les contrats d’options et la structure des chaînes, puis décrit un échantillon 2020 d’options S&P 500 sur huit actifs sous-jacents. Elle explique la position dans la monnaie, la valeur intrinsèque et la valeur temps, la…
Ce chapitre présente la gestion des risques comme un élément de la conception des stratégies et des opérations en trading réel. Il couvre la mesure du risque extrême avec la valeur à risque et la valeur à risque conditionnelle, l’ampleur et la récupération…
Ce notebook construit des indicateurs à partir de données NASDAQ-100 à la minute en utilisant trois méthodes : une régression autorégressive hétérogène glissante pour prévoir la variance à court terme, une transformée de Fourier pour décrire la structure…
Ce notebook compare des mesures de volatilité, ajuste un modèle autorégressif hétérogène (HAR) et estime la rugosité à l’aide des exposants de Hurst. Il compare d’abord la variance réalisée intrajournalière aux estimateurs quotidiens, en distinguant les…
Ce chapitre présente des méthodes classiques de génération de données financières synthétiques : processus de prix en temps continu, volatilité GARCH, rééchantillonnage bootstrap et comparaison de modèles. Il décrit comment le mouvement brownien géométrique,…
Ce notebook applique l’apprentissage automatique double pour examiner si l’écart entre volatilité implicite et réalisée est associé aux rendements ultérieurs des actions après ajustement des facteurs de confusion observés. Il identifie la volatilité…
Ce notebook construit des caractéristiques de volatilité conditionnelle pour une étude d’actions et d’options sur le S&P 500, à l’aide d’un modèle GJR-GARCH. Contrairement aux règles fixes fondées sur les cours passés, les caractéristiques estimées dépendent…
Ce document explique comment réduire de grandes chaînes d’options du S&P 500 en jeux de données quotidiens par symbole destinés à la recherche. Le résumé de surface sélectionne les options les plus proches des deltas absolus cibles au sein de tranches…
Ce module définit une allocation mensuelle de référence en ETF à partir d’un score de momentum ajusté du risque : rendement cumulé passé divisé par la volatilité réalisée annualisée. Il sélectionne les actifs les mieux classés lorsque la pente de la courbe…
Ce notebook regroupe les rendements mensuels de neuf séries factorielles et de marché liées aux actions, obligations, devises et matières premières au moyen de modèles de mélanges gaussiens. Après suppression des mois incomplets, il standardise les séries…
Ce notebook pédagogique passe en revue les caractéristiques dérivées des prix et des volumes utilisées en recherche quantitative. Il couvre les rendements simples et logarithmiques à différents horizons, le momentum hors dernière période, les rendements…
Cette étude de cas évalue des straddles vendeurs à la monnaie sur les constituants du S&P 500, ouverts chaque semaine et conservés jusqu’à l’échéance avec couverture delta quotidienne. Son principal choix méthodologique consiste à modéliser les rendements à…
Ce notebook décrit l’adaptation de Diffusion-TS pour générer des séquences synthétiques de rendements ETF. Son débruiteur prédit la séquence propre comme une somme de composantes de tendance polynomiale, de saisonnalité de Fourier et de résidus, tandis…
Ce notebook construit des labels de rendement futur pour des straddles courts à la monnaie sur des actions du S&P 500. Puisque le straddle nominal à 30 jours du panel quotidien représente un contrat différent à chaque séance, décaler une série de prix…
Ce notebook présente un GAN Sig-Wasserstein non conditionnel pour générer des séries temporelles financières. Il remplace un discriminateur entraîné à distinguer le réel du généré par une distance fondée sur les signatures attendues des trajectoires, des…