Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
934 documents
Ce document présente un processus par étapes pour relier aux titres les noms d’entreprises issus de déclarations, d’actualités et de données alternatives. Il distingue les identifiants d’entité, tels que CIK et LEI, des identifiants de titres, tels que FIGI,…
Ce document présente un modèle factoriel à autoencodeur supervisé pour prédire les rendements des actions dans un contexte de recherche en analyse des options sur actions. Contrairement à PCA, IPCA et à un autoencodeur conditionnel non supervisé, son…
Cette analyse pédagogique compare quatre architectures de réseaux neuronaux pour une même tâche : prévoir le rendement quotidien suivant à partir d’une fenêtre récente de rendements. Un ensemble regroupé de huit fonds négociés en bourse fournit des…
Ce notebook mesure la capacité de la méthode Lee-Ready à déduire le sens de l’agresseur d’une transaction à partir des messages Nasdaq ordre par ordre, en prenant les étiquettes d’agresseur fournies par la plateforme comme vérité de référence. Il reconstruit…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel pour les rendements des actions : un réseau neuronal transforme les caractéristiques des actions en expositions factorielles non linéaires, tandis qu’un autre réseau extrait des facteurs latents contemporains…
Ce notebook explique comment reconstruire un carnet d’ordres à cours limité à partir des messages par ordre de DataBento pour un seul symbole NASDAQ et une journée de trading. Il modélise chaque ordre, regroupe les ordres par niveau de prix et gère…
Ce chapitre synthétise neuf études de cas qui suivent des signaux d’apprentissage automatique à travers la construction de portefeuille, les coûts de trading, les dispositifs de contrôle du risque et l’évaluation hors échantillon figée. Il prend la…
Cette évaluation suit une stratégie sur actions US, depuis un ensemble figé de backtests de validation jusqu’à son évaluation hors échantillon. Elle applique une règle déterministe : choisir le candidat ayant le meilleur ratio de Sharpe en validation, et…
Ce notebook exécute une configuration de microstructure NASDAQ-100 sélectionnée sur ses prévisions hors échantillon enregistrées. Le modèle, la méthode d’allocation, la concentration, le calendrier de rééquilibrage, le dispositif de contrôle du risque et les…
Ce notebook compare différentes méthodes de dimensionnement des positions dans un panel d’actions US, en maintenant fixes le modèle, le point de contrôle, les dates de rééquilibrage et les actions sélectionnées. Les méthodes fondées sur les prévisions…
Ce notebook explique comment sélectionner une stratégie parmi un ensemble fixe de backtests d’actions US et évaluer la stratégie obtenue sur une période hors échantillon distincte. Il vérifie que les candidats partagent les identifiants de données et de…
Ce notebook compare trois modèles linéaires de séries temporelles, un encodeur Transformer et des prévisions sans paramètre sur les rendements quotidiens de SPY. Les approches linéaires associent une fenêtre historique à une prévision sur plusieurs jours,…
Ce notebook examine si les arbres à gradient boosting peuvent détecter dans les caractéristiques de microstructure NASDAQ-100 des relations non linéaires qu’un modèle linéaire pourrait manquer. Il étudie la possibilité que le déséquilibre des flux d’ordres…
Cette analyse de faisabilité vérifie si le panel d’actions US disponible permet d’étudier une stratégie quotidienne de classement actions long-short. Elle examine la construction de l’univers à date connue à l’aide de seuils de prix et de turnover passé,…
Ce notebook réajuste la configuration sélectionnée lors des étapes de validation précédentes à partir de l’historique antérieur à -2021, puis publie des prévisions pour un holdout 2021. Il récupère la configuration choisie dans un ensemble de candidats…
Cette analyse présente la structure d’une chaîne d’options et examine un échantillon 2020 d’options sur le S&P 500 pour huit actifs sous-jacents. Elle explique la moneyness, la valeur intrinsèque et la valeur temps, les grecques, la volatilité implicite…
Ce notebook met en œuvre une adaptation pédagogique quotidienne d’un modèle adversarial de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille construit un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, en utilisant…
Ce notebook teste la réaction d’une stratégie sélectionnée sur les caractéristiques des entreprises US lorsque l’hypothèse de coûts de transaction change. Il maintient la configuration de la stratégie fixe et relance des backtests de validation sur une…
Le notebook présente un aperçu des déclarations S&P 100 10-K et 8-K destinées à alimenter un graphe de connaissances financières. Il décrit des contrôles de schéma portant sur les champs obligatoires, l’unicité des clés d’entreprise et de numéro d’accès, la…
Ce notebook applique une stratégie fixe fondée sur les caractéristiques des actions à une période réservée hors échantillon, à partir de prédictions et d’un allocateur de portefeuille sélectionné auparavant. Il conserve la configuration, le dimensionnement…
Cette étude de cas évalue un straddle vendeur hebdomadaire sur options S&P 500 à partir de backtests enregistrés. Elle sélectionne une configuration dans un univers liquide désigné, classe les candidats sur la validation et évalue la configuration retenue…
Cette analyse reconstitue les cycles de vie des ordres à cours limité NASDAQ à partir des messages ITCH, en suivant les ordres de leur soumission jusqu’au premier événement lié à une annulation ou à leur exécution. Elle distingue les ajouts, suppressions,…
Ce notebook compare la justesse et le temps d’exécution de VectorBT Pro et de VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies d’étude de cas prises en charge. Il couvre l’allocation d’ETF, le marché des changes coté en USD et un panel d’actions US pour les deux…
Ce notebook transforme des prédictions par action en portefeuilles de validation. À chaque date de rééquilibrage, il classe les actions selon leur rendement prédit, achète le groupe en tête, vend à découvert le groupe en queue et attribue le même capital à…