Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce chapitre présente les données de marché comme le résultat des règles de trading, de la liquidité et du comportement des participants. Il passe en revue les données, des meilleures cotations aux flux par ordre, puis décrit l’analyse des messages de marché…
Cette analyse vérifie si les données quotidiennes d’options permettent une stratégie hebdomadaire qui vend des straddles à la monnaie sur les composants du S&P 500, couvre en delta les actions et conserve les contrats jusqu’à l’échéance. Elle explique…
Cette étude de cas présente un processus de recherche sur les contrats à terme perpétuels crypto, en considérant les paiements de financement échangés entre positions longues et courtes lors de règlements réguliers comme une source potentielle de rendement.…
Le document explique comment quatre modèles d’impact de marché estiment le mouvement de prix défavorable par action associé à un ordre : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Il précise la convention de…
Ce notebook examine pourquoi deux moteurs de backtesting peuvent produire des résultats différents à partir de signaux identiques. Il maintient la stratégie et l’univers négociable constants, rend les pondérations du portefeuille déterministes en cas de…
Ce chapitre présente le backtest comme une tentative de réfuter une stratégie au moyen d’hypothèses explicites sur le calendrier des signaux, l’exécution, le rééquilibrage, le dimensionnement, les coûts, les contraintes et les indices de référence. Il…
Ce carnet de synthèse compare la pondération égale, l’inverse de la volatilité, l’optimisation moyenne-variance et la parité du risque hiérarchique à partir d’un signal commun appliqué à un univers ETF diversifié. Un modèle Ridge glissant utilise des…
Ce carnet décrit la reconstruction d’un carnet d’ordres à cours limité NASDAQ à partir de messages DataBento par ordre, pour un seul symbole et une seule séance de négociation. Il présente un moteur modulaire qui suit l’état de chaque ordre, agrège les…
Ce carnet examine comment la fréquence de rééquilibrage influe sur le taux de rotation, la performance brute et les résultats ajustés des coûts d’un portefeuille d’ETF momentum les mieux classés. Il estime le taux de rotation à partir des variations…
Ce carnet décrit un processus de backtest sur 15 minutes pour des prédictions sur les actions NASDAQ-100. Il commence par un contrôle du fonctionnement avec un signal aléatoire : comme le trading aléatoire devrait perdre après coûts, un résultat durablement…
Ce carnet construit des mesures de microstructure de marché à partir des données de transactions NASDAQ ITCH, agrège les transactions en barres intrajournalières et distingue les approximations de liquidité des signaux de flux d’ordres et de l’état du carnet…
Cette démonstration présente une boucle de trading crypto en fonctionnement continu, connectée au marché au comptant en USD d’Alpaca. Elle associe l’univers d’une étude de cas sur les contrats à terme perpétuels aux paires au comptant prises en charge par la…
Ce carnet compare les allocations de portefeuille de PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib et skfolio à partir du même panel de rendements ETF. Il ajuste les méthodes d’allocation sur une période d’entraînement, vérifie que des objectifs équivalents et des…
Ce carnet étudie l’effet des coûts de transaction sur une stratégie NASDAQ-100 rééquilibrée fréquemment. Il applique d’abord des hypothèses de coûts en points de base à des backtests existants avant coûts pour montrer comment le ratio de Sharpe évolue…
Ce notebook transforme les classements de modèles en portefeuilles simples de contrats à terme perpétuels crypto, afin que des expériences ultérieures puissent mesurer les effets d’une modification du dimensionnement, des coûts ou des contrôles de risque. Il…
Ce notebook transforme des ensembles de prédictions de modèles en backtests comparables sur options du S&P 500. À chaque date de décision hebdomadaire, il classe les rendements prédits, sélectionne les symboles les mieux classés dans l’univers liquide et…
Ce notebook montre comment configurer Feast avec des sources Parquet, des entités, des vues de variables, des horodatages et une politique de durée de conservation, puis récupérer des variables pour des exemples d’entraînement et une requête « à la date…
Ce notebook exploratoire décrit la structure et l’interprétation des barres minute AlgoSeek NASDAQ-100. Il organise les champs pré-calculés du jeu de données en prix et quantités des cotations, prix des transactions, spreads, volumes, catégories de…
Le document présente une couche logicielle pour courtier qui vérifie les ordres et l’état du portefeuille avant de transmettre les transactions. Ses contrôles comprennent des plafonds de quantité et de valeur par ordre, des limites d’exposition des…
Cette étude de cas évalue des stratégies mensuelles long-short par déciles, construites à partir des caractéristiques d’entreprises US. Elle compare des modèles linéaires, le boosting par gradient et les approches à facteurs latents avec des retards…
Ce carnet compare des bases de données embarquées, serveur, généralistes et spécialisées dans le trading pour des tâches de séries temporelles financières : écritures en bloc, balayages complets, requêtes par fenêtre temporelle, agrégation OHLCV et…
Cette analyse compare trois méthodes pour convertir des prévisions signées de rendement du modèle en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant par symbole et un percentile transversal entre symboles. Elle applique ces règles aux…
Ce carnet présente des protections opérationnelles pour le trading en réel à l’aide d’un courtier synthétique. Il montre le rejet d’un ordre lorsque l’instantané de marché dépasse l’ancienneté configurée, ainsi que le déclenchement possible d’un…
Ce carnet mesure l’effet de variations des coûts de transaction proportionnels sur une stratégie FX sélectionnée en validation pour chaque étiquette de rendement. Il sélectionne d’abord une stratégie parente parmi les candidates de signal, d’allocation et de…