Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook met en œuvre un processus ESG pour les titres ESG : il sélectionne des actualités à l’aide de mots-clés, attribue chaque titre sélectionné à une catégorie environnementale, sociale ou de gouvernance, puis évalue le sentiment d’un échantillon de…
Ce notebook agrège des résultats de modèles walk-forward existants sur des études de cas financières pour comparer LSTM, NLinear, TSMixer, TCN et PatchTST aux références linéaires, à gradient boosting et aux réseaux neuronaux tabulaires. Sa mesure principale…
Ce notebook examine pourquoi le coefficient d’information d’un modèle ne détermine pas le ratio de Sharpe d’une stratégie fondée sur ses prévisions. Sur plusieurs études de cas, il compare le classement des signaux aux résultats du backtest et examine…
Ce notebook met en œuvre une adaptation pédagogique quotidienne d’un modèle adversarial de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille construit un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, en utilisant…
Cette analyse évalue la fiabilité apparente de signaux de trading sélectionnés en comparant les éléments du coefficient d’information (IC) aux ratios de Sharpe obtenus après conversion des prévisions en positions. Elle agrège les résultats par famille de…
Ce notebook agrège des résultats walk-forward déjà obtenus pour comparer LSTM, NLinear, TSMixer, TCN et PatchTST sur plusieurs études de cas, avec des références linéaires, à gradient boosting et TabM. Il présente les coefficients d’information quotidiens…
Le notebook présente un aperçu des déclarations S&P 100 10-K et 8-K destinées à alimenter un graphe de connaissances financières. Il décrit des contrôles de schéma portant sur les champs obligatoires, l’unicité des clés d’entreprise et de numéro d’accès, la…
Ce document décrit une interface destinée aux lecteurs pour examiner les résultats de backtests enregistrés dans un registre. Elle permet de résumer le nombre d’exécutions, d’inspecter les spécifications et les exécutions individuelles, de classer les…
Ce notebook analyse les liens horodatés d’événements financiers dans un graphe de connaissances, en distinguant le moment de l’événement, celui de sa publication et celui où le pipeline d’extraction a créé le lien. Il calcule les délais de publication et…
Cette revue de chapitre décrit une démarche fondée sur des hypothèses pour définir des stratégies de trading avant le backtest. Elle relie les hypothèses documentées sur les données et une configuration immuable à l’analyse exploratoire, aux études…
Ce notebook entraîne un autoencodeur standard sur les rendements horaires d’un panier de marchés de contrats perpétuels crypto. Les rendements sont standardisés à partir de la période d’entraînement et un réseau neuronal compresse les données multi-actifs…
Le document décrit un processus d’analyse commun pour comparer des configurations de modèles entre études de cas. Il sélectionne d’abord une configuration par étude, puis établit des synthèses par pli et entre études à partir de cette sélection, afin que les…
Ce notebook transforme des prédictions par action en portefeuilles de validation. À chaque date de rééquilibrage, il classe les actions selon leur rendement prédit, achète le groupe en tête, vend à découvert le groupe en queue et attribue le même capital à…
Ce projet de synthèse explique comment évaluer des prévisions probabilistes à l’aide du score de Brier, du score logarithmique, de l’erreur de calibration attendue et de la netteté, ainsi que la manière dont les diagrammes de fiabilité révèlent les…
Ce notebook évalue des configurations de séquence LSTM et NLinear sur des contrats à terme CME. Les modèles séquentiels consomment des fenêtres ordonnées d’observations pour déterminer si l’évolution récente contient des informations au-delà des…
Ce notebook décrit un processus commun d’ajustement de réseaux convolutifs temporels sur des données quotidiennes de paires FX. Au lieu de traiter chaque date comme une ligne de caractéristiques isolée, le modèle utilise une fenêtre rétrospective fixe…
Ce notebook applique SHAP au niveau des tokens à un modèle FinBERT figé qui classe les textes financiers comme négatifs, neutres ou positifs. Il encapsule l’inférence du modèle pour préserver l’ordre des labels du checkpoint, puis explique les probabilités…
Ce notebook adapte TSMixer afin de prédire les rendements futurs ETF à partir de caractéristiques de momentum historiques. Son architecture alterne une transformation linéaire partagée sur l’axe temporel et un module de mélange des caractéristiques MLP,…
Ce notebook explique comment ajuster finement un transformeur pour la reconnaissance d’entités nommées financières, qui identifie dans un texte des segments tels que des organisations, des personnes, des montants, des dates et des pourcentages. Il porte sur…
Ce guide décrit un panel mensuel d’actions US comprenant des entreprises anonymisées et leurs caractéristiques, destiné à la recherche sur la valorisation des actifs par apprentissage automatique. Les données incluent des caractéristiques comptables et…
Ce notebook présente un processus visant à réduire un vaste ensemble de caractéristiques d’ETF à des candidates pour une modélisation ultérieure. Il classe les caractéristiques à l’aide de coefficients d’information de Spearman transversaux calculés par date…
Ce notebook explique comment un facteur d’actualisation stochastique (SDF) valorise une coupe transversale de signaux sur options d’actions. Contrairement aux modèles factoriels qui estiment les expositions et les rendements des facteurs, l’approche SDF…
Ce document présente les facteurs latents comme des schémas communs de rendement entre actions, le coefficient de charge de chaque action décrivant son exposition à un schéma. Il oppose l’analyse en composantes principales, qui extrait les facteurs et les…
Ce notebook étudie TabM, une architecture de réseau neuronal pour données tabulaires, à partir de caractéristiques mensuelles d’entreprises. Il compare trois configurations prédéfinies qui augmentent la largeur des couches cachées et la taille de l’ensemble,…