Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook transforme les déclarations institutionnelles 13F en un graphe biparti reliant les gérants aux actions, puis en déduit des caractéristiques de propriété au niveau des titres. Il agrège les positions gérant-action en double, normalise les noms des…
Ce notebook illustre la séparation entre un pipeline d’apprentissage automatique hors ligne et le moteur LEAN de QuantConnect. Il sélectionne un ensemble de prédictions dans le registre des études de cas ETF, vérifie la provenance de l’entraînement et des…
Ce document explique un système de journaux d’exécution pour consigner l’entraînement des modèles, les prédictions, les estimations causales et les backtests dans plusieurs études de trading. Il décrit le cheminement des configurations, des paramètres des…
Ce notebook transforme les positions institutionnelles 13F en un graphe reliant gestionnaires et actions, avec des relations sectorielles et des liens de détention indiquant le nombre d’actions, leur valeur, la période déclarée et la date de publication du…
Cette démonstration étend un processus d’ordre unique à un rééquilibrage quotidien pour un univers fixe d’actions américaines à grande capitalisation US. Elle explique comment comparer les positions courantes chez le courtier aux positions cibles du modèle,…
Ce notebook étudie l’effet des règles d’allocation sur les stratégies ETF une fois que le modèle a classé les actifs. Il conserve les ensembles de prévisions et le calendrier de rééquilibrage, sélectionne le même panier des k premiers pour chaque comparaison…
Ce notebook sélectionne les meilleures configurations de prévision en validation à partir d’une référence à pondération égale au stade du signal, puis teste d’autres méthodes d’allocation sur les mêmes prévisions. Il compare la pondération par score et la…
Ce chapitre soutient qu’une recherche durable en trading dépend d’un processus discipliné, capable de s’adapter à l’évolution des marchés, aux données probantes bruitées et aux coûts de mise en œuvre. Il distingue les ruptures structurelles, les régimes, la…
Ce notebook applique une configuration ETF sélectionnée au préalable à sa période de test réservée. Il dérive les prévisions correspondantes pour cette période à partir de l’identité d’entraînement et du point de contrôle sélectionnés, puis utilise les…
Cette méthode de génération d’indice crée une série quotidienne de rendements équipondérés à partir des actifs déclarés dans une étude de cas. Elle prend d’abord le dernier cours de clôture de chaque symbole pour chaque séance, calcule ensuite les rendements…
Cette configuration décrit des portefeuilles actions US long-short mensuels classés selon les caractéristiques des entreprises. Elle spécifie un univers à données complètes comportant 46 caractéristiques, des décisions en fin de mois, une exécution à la…
Ce document explique comment évaluer une stratégie choisie sur les données de validation à l’aide de prévisions issues d’un échantillon de réserve distinct de 2021. L’allocation sélectionnée, la concentration, les contrôles du risque, le calendrier de…
Ce notebook construit un cadre moyenne-variance investi à 100 % et uniquement acheteur pour un univers diversifié d’ETF. Il construit des portefeuilles réalisables et une frontière efficiente, puis calcule les pondérations de Sharpe maximal et de variance…
Ce notebook réévalue les principales configurations d’allocation ETF selon deux grilles de coûts, en maintenant fixes les prévisions, la concentration et les règles d’allocation. Il compare le modèle de l’étude de cas, fondé sur une commission par action et…
Ce notebook applique l’analyse en composantes principales à un sous-ensemble liquide d’actions US afin de construire des portefeuilles propres normalisés en exposition brute et d’étudier leur rôle comme facteurs de risque latents. Il examine la variance…
Ce notebook construit un backtest mensuel de rotation d’ETF ETF, des rendements du portefeuille jusqu’aux transactions simulées. Il classe dix fonds selon leurs rendements ajustés du risque sur la période précédente, applique un régime fondé sur la courbe…
Cette configuration décrit une stratégie quotidienne long-short sur actions US qui classe un vaste univers boursier selon les prédictions du modèle, achète le décile supérieur et vend à découvert le décile inférieur, avec des pondérations égales au sein de…
Ce notebook transforme les classements de modèles en portefeuilles simples de contrats perpétuels crypto. À chaque horodatage de financement, une règle d’entrée sélectionne des contrats en haut ou en bas du classement et leur attribue des pondérations…
Ce notebook montre comment convertir les rendements bruts en performance nette selon des hypothèses explicites de trading, de financement et de frais de fonds. La structure des coûts comprend le spread et l’impact de marché, les commissions et les frais de…
Cette étude recalcule les performances des principales combinaisons d’allocation et de contrôle du risque ETF selon deux grilles de coûts, en maintenant fixe chaque configuration de stratégie enregistrée. Une grille utilise les points de base par transaction…
Ce notebook compare six allocations long-only pour un univers multi-actifs d’ETF. Il utilise le shrinkage de covariance de Ledoit–Wolf afin de réduire la variation d’échantillonnage susceptible de déstabiliser l’optimisation, et compare le Sharpe maximal, la…
Ce notebook explique un autoencodeur conditionnel qui modélise les rendements des actions comme le produit d’expositions factorielles dépendantes de caractéristiques par des facteurs latents. Il estime d’abord les rendements de portefeuilles gérés selon les…
Ce notebook teste si la construction de portefeuille peut sauver une stratégie NASDAQ-100 exécutée à chaque barre et pénalisée par les coûts. Il sélectionne les meilleures prédictions de référence à partir de l’univers de sélection déclaré, puis compare les…
Ce notebook évalue les performances d’ensembles de prédictions ETF enregistrés lorsqu’ils sont convertis en portefeuilles. Il croise chaque ensemble de prédictions de validation avec des schémas d’entrée définis, tels que différentes sélections des k…