Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook mesure la capacité de la méthode Lee-Ready à déduire le sens de l’agresseur d’une transaction à partir des messages Nasdaq ordre par ordre, en prenant les étiquettes d’agresseur fournies par la plateforme comme vérité de référence. Il reconstruit…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires pour prévoir les rendements et leur direction sur des contrats à terme perpétuels crypto. Sa matrice de caractéristiques est dominée par des variations de la prime perpétuelle, l’écart entre le prix du contrat…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel pour les rendements des actions : un réseau neuronal transforme les caractéristiques des actions en expositions factorielles non linéaires, tandis qu’un autre réseau extrait des facteurs latents contemporains…
Ce notebook explique comment reconstruire un carnet d’ordres à cours limité à partir des messages par ordre de DataBento pour un seul symbole NASDAQ et une journée de trading. Il modélise chaque ordre, regroupe les ordres par niveau de prix et gère…
Ce notebook compare le réglage mono-objectif des hyperparamètres à une recherche multiobjectif pour des modèles de prévision LightGBM. La référence maximise le coefficient d’information (IC) en validation. La recherche NSGA-II maximise plutôt IC tout en…
Cette évaluation suit une stratégie sur actions US, depuis un ensemble figé de backtests de validation jusqu’à son évaluation hors échantillon. Elle applique une règle déterministe : choisir le candidat ayant le meilleur ratio de Sharpe en validation, et…
Ce notebook explique comment sélectionner une stratégie parmi un ensemble fixe de backtests d’actions US et évaluer la stratégie obtenue sur une période hors échantillon distincte. Il vérifie que les candidats partagent les identifiants de données et de…
Ce notebook compare trois modèles linéaires de séries temporelles, un encodeur Transformer et des prévisions sans paramètre sur les rendements quotidiens de SPY. Les approches linéaires associent une fenêtre historique à une prévision sur plusieurs jours,…
Ce notebook présente un débat de prévision en plusieurs manches entre des rôles haussier et baissier. Chaque camp défend une probabilité plus élevée ou plus faible pour un événement, prend connaissance de l’argument précédent de l’autre camp lors des manches…
Ce notebook examine si les arbres à gradient boosting peuvent détecter dans les caractéristiques de microstructure NASDAQ-100 des relations non linéaires qu’un modèle linéaire pourrait manquer. Il étudie la possibilité que le déséquilibre des flux d’ordres…
Ce notebook présente un agent de recherche de type opérateur pour faire évoluer des études de cas quantitatives. Au lieu de limiter le modèle à des actions de prévision prédéfinies, il lui fournit des outils généraux pour les fichiers, les commandes shell,…
Cette analyse de faisabilité vérifie si le panel d’actions US disponible permet d’étudier une stratégie quotidienne de classement actions long-short. Elle examine la construction de l’univers à date connue à l’aide de seuils de prix et de turnover passé,…
Ce notebook réajuste la configuration sélectionnée lors des étapes de validation précédentes à partir de l’historique antérieur à -2021, puis publie des prévisions pour un holdout 2021. Il récupère la configuration choisie dans un ensemble de candidats…
Ce notebook met en œuvre un processus ESG pour les titres ESG : il sélectionne des actualités à l’aide de mots-clés, attribue chaque titre sélectionné à une catégorie environnementale, sociale ou de gouvernance, puis évalue le sentiment d’un échantillon de…
Ce notebook agrège des résultats de modèles walk-forward existants sur des études de cas financières pour comparer LSTM, NLinear, TSMixer, TCN et PatchTST aux références linéaires, à gradient boosting et aux réseaux neuronaux tabulaires. Sa mesure principale…
Ce notebook examine si les facteurs d’investissement publiés offrent des primes de rendement crédibles et se diversifient mutuellement. Il s’appuie sur des séries longues et multi-actifs d’AQR, ainsi que sur les facteurs actions de Fama-French, en utilisant…
Ce notebook traite la valeur totale verrouillée comme une donnée alternative et évalue l’hypothèse selon laquelle les conditions de capital de la DeFi peuvent aider à prédire les rendements de l’ether. Il définit TVL comme la valeur en dollars des…
Ce notebook examine pourquoi le coefficient d’information d’un modèle ne détermine pas le ratio de Sharpe d’une stratégie fondée sur ses prévisions. Sur plusieurs études de cas, il compare le classement des signaux aux résultats du backtest et examine…
Ce notebook met en œuvre une adaptation pédagogique quotidienne d’un modèle adversarial de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille construit un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, en utilisant…
Cette analyse évalue la fiabilité apparente de signaux de trading sélectionnés en comparant les éléments du coefficient d’information (IC) aux ratios de Sharpe obtenus après conversion des prévisions en positions. Elle agrège les résultats par famille de…
Ce notebook agrège des résultats walk-forward déjà obtenus pour comparer LSTM, NLinear, TSMixer, TCN et PatchTST sur plusieurs études de cas, avec des références linéaires, à gradient boosting et TabM. Il présente les coefficients d’information quotidiens…
Ce notebook exploratoire décrit les données horaires de contrats à terme CME sur différents produits et classes d’actifs, en prenant l’E-mini S&P 500 comme exemple. Il explique la hiérarchie entre produit, contrat à échéance et série continue, résume les…
Le notebook présente un aperçu des déclarations S&P 100 10-K et 8-K destinées à alimenter un graphe de connaissances financières. Il décrit des contrôles de schéma portant sur les champs obligatoires, l’unicité des clés d’entreprise et de numéro d’accès, la…
Ce document décrit une interface destinée aux lecteurs pour examiner les résultats de backtests enregistrés dans un registre. Elle permet de résumer le nombre d’exécutions, d’inspecter les spécifications et les exécutions individuelles, de classer les…