Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook estime si le z-score de la prime des contrats perpétuels crypto est associé aux rendements ultérieurs sur huit heures dans le cadre d’une intervention, en tenant compte de la volatilité des prix, du taux de financement et de l’écart de la prime à…
Ce notebook explique comment GARCH transforme le regroupement de la volatilité en caractéristique par séance. Il commence par utiliser des graphiques de rendements et un test ARCH-LM pour vérifier si les rendements au carré dépendent de leurs propres…
Ce notebook adapte aux actions américaines quotidiennes une architecture adversariale de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille forme un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, tandis qu’un réseau…
Ce notebook transforme un véritable graphe de connaissances de chaîne d’approvisionnement et les participations institutionnelles 13F en caractéristiques d’apprentissage automatique. Il calcule des mesures de réseau telles que la centralité et les…
Ce notebook présente le cycle opérationnel d’une stratégie de prédiction ETF : actualiser les données de marché, recalculer les caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, enregistrer les artefacts de déploiement, produire des prédictions…
Ce notebook développe un cadre pour traduire l’activité de marché en coûts de trading modélisés et en capacité de stratégie. Il présente le modèle d’impact en racine carrée, désigne la volatilité et le volume quotidien moyen comme principaux facteurs…
Le carnet présente la valeur à risque comme un quantile de perte et la valeur à risque conditionnelle, ou perte attendue, comme la perte moyenne au-delà de ce seuil. Il estime le risque de queue sur une journée pour un vaste ETF d’actions au moyen de quatre…
Ce notebook évalue une stratégie sélectionnée sur actions et options du S&P 500 en reconstituant sa configuration de validation à partir de candidats enregistrés couvrant toutes les données. Il retrace le processus, du portefeuille de référence à pondération…
Ce notebook présente la parité des risques hiérarchique comme une solution de remplacement à l’allocation moyenne-variance lorsque les estimations de covariance sont bruitées. HRP regroupe les actifs selon leurs distances de corrélation, les ordonne selon la…
Le document explique comment identifier des régimes de marché en divisant les rendements en fenêtres chevauchantes et en traitant chaque fenêtre comme une distribution empirique. Il mesure la distance entre les fenêtres à l’aide de quantiles appariés et…
Ce notebook évalue une stratégie hebdomadaire de straddle sur options S&P 500 à l’aide de backtests enregistrés et d’un processus de sélection fixe. Il récupère dans le registre la configuration sélectionnée après application d’une restriction à un univers…
Ce document explique comment créer des prédictions pour une période de réserve de microstructure NASDAQ-100 mise de côté, à partir d’une configuration sélectionnée sur les données de validation. Il réajuste le modèle choisi en utilisant uniquement…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles vendeurs à la monnaie conservés jusqu’à l’échéance. Comme le revenu de prime plafonne le gain tandis que les pertes peuvent croître sans limite, quelques pertes sévères…
Ce notebook utilise des données réelles d’ETF pour déterminer si un signal de momentum reste utile lorsque sa rétrospective, le régime de marché et sa mise en œuvre varient raisonnablement. Il calcule les coefficients d’information transversaux entre le…
Ce document présente un enregistrement structuré de l’état des agents de recherche, distinct de leur transcription de conversation. L’enregistrement conserve la question et la date limite, les éléments de preuve recueillis, les questions non résolues,…
Ce document étudie les sorties au niveau des positions ajoutées à une stratégie existante de contrats perpétuels crypto : stops fixes, stops suiveurs et sorties fondées sur le temps. Il explique que ces contrôles ne ferment que les positions sélectionnées…
Cette analyse de faisabilité vérifie si une stratégie mensuelle long-short fondée sur les caractéristiques des entreprises US peut être évaluée à partir du panel disponible. Elle vérifie que les mesures sont encodées sous forme de rangs, décrit combien de…
Ce notebook distingue la prévision des rendements de l’affirmation selon laquelle le momentum en est la cause. Il prend le rendement de l’action sur l’année précédente, hors dernier mois, comme traitement et le rendement futur comme résultat. La volatilité…
Cet utilitaire décrit un processus de diagnostic pour les artefacts de données produits par des chaînes de recherche quantitative. Il examine les valeurs manquantes, non finies et nulles, les valeurs distinctes, les quantiles et le comportement des queues…
Ce notebook construit des intervalles de prédiction autour de prévisions par gradient boosting à l’aide de la prédiction conforme par séparation. Il ajuste un modèle sur un segment d’entraînement antérieur, mesure les résidus absolus sur un segment de…
Ce notebook compare quatre allocations de référence ETF à l’aide de périodes de crises historiques, de chocs simultanés sur les actifs définis manuellement, de simulations de Monte-Carlo de Student-t et de statistiques par régime de marché. Il explique la…
Ce notebook décrit la création de prévisions sur échantillon test pour une stratégie FX, après sélection de sa configuration à partir des résultats de validation. Il retient le backtest de validation au ratio de Sharpe le plus élevé parmi les candidats admis…
Ce notebook explique le cycle de vie des données quotidiennes OHLCV : charger un historique initial, récupérer un petit lot de données sur une période qui chevauche la précédente, détecter les séances manquantes et résumer la fraîcheur et les problèmes de…
Ce notebook applique des prévisions de caractéristiques d’entreprises sélectionnées précédemment et une configuration de portefeuille fixe à une période test d’un an. Il ne fait aucun nouveau choix concernant les prévisions, l’allocation, la concentration,…