Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook analyse les liens horodatés d’événements financiers dans un graphe de connaissances, en distinguant le moment de l’événement, celui de sa publication et celui où le pipeline d’extraction a créé le lien. Il calcule les délais de publication et…
Cette revue de chapitre décrit une démarche fondée sur des hypothèses pour définir des stratégies de trading avant le backtest. Elle relie les hypothèses documentées sur les données et une configuration immuable à l’analyse exploratoire, aux études…
Ce notebook entraîne un autoencodeur standard sur les rendements horaires d’un panier de marchés de contrats perpétuels crypto. Les rendements sont standardisés à partir de la période d’entraînement et un réseau neuronal compresse les données multi-actifs…
Le document décrit un processus d’analyse commun pour comparer des configurations de modèles entre études de cas. Il sélectionne d’abord une configuration par étude, puis établit des synthèses par pli et entre études à partir de cette sélection, afin que les…
Cette analyse reconstitue les cycles de vie des ordres à cours limité NASDAQ à partir des messages ITCH, en suivant les ordres de leur soumission jusqu’au premier événement lié à une annulation ou à leur exécution. Elle distingue les ajouts, suppressions,…
Ce notebook définit des labels de rendement futur des prix pour un panel fixe de contrats perpétuels crypto et explique comment leur construction influe sur chaque modèle et backtest ultérieur. Il décale les horodatages d’ouverture des barres au moment où…
Ce module source construit des tableaux de catalogue à partir de registres d’expériences sur les prédictions de modèles et les backtests. Il définit des champs réservés à la provenance, à l’identité, à l’état d’achèvement, à la disponibilité des artefacts et…
Ce projet de synthèse explique comment évaluer des prévisions probabilistes à l’aide du score de Brier, du score logarithmique, de l’erreur de calibration attendue et de la netteté, ainsi que la manière dont les diagrammes de fiabilité révèlent les…
Ce notebook évalue des configurations de séquence LSTM et NLinear sur des contrats à terme CME. Les modèles séquentiels consomment des fenêtres ordonnées d’observations pour déterminer si l’évolution récente contient des informations au-delà des…
Ce notebook applique SHAP au niveau des tokens à un modèle FinBERT figé qui classe les textes financiers comme négatifs, neutres ou positifs. Il encapsule l’inférence du modèle pour préserver l’ordre des labels du checkpoint, puis explique les probabilités…
Ce notebook adapte TSMixer afin de prédire les rendements futurs ETF à partir de caractéristiques de momentum historiques. Son architecture alterne une transformation linéaire partagée sur l’axe temporel et un module de mélange des caractéristiques MLP,…
Ce dossier documente un processus multi-agents qui estime si les États-Unis entreront en récession avant la fin de 2026. Les agents recherchent des indicateurs économiques et des prévisions, établissent leurs probabilités individuelles, confrontent leurs…
Ce notebook explique pourquoi le ratio de Sharpe observé d’une stratégie doit être corrigé lorsqu’elle a été sélectionnée parmi de nombreux essais. Il présente le ratio de Sharpe déflaté (DSR), qui compare le résultat sélectionné à une référence qui augmente…
Ce notebook explique comment ajuster finement un transformeur pour la reconnaissance d’entités nommées financières, qui identifie dans un texte des segments tels que des organisations, des personnes, des montants, des dates et des pourcentages. Il porte sur…
Ce carnet présente un processus de contrôle de la qualité des données quotidiennes US sur les actions OHLCV. Les contrôles structurels portent sur les valeurs nulles, les doublons, l’ordre chronologique, la cohérence des prix, les valeurs négatives, les prix…
Ce notebook présente un processus visant à réduire un vaste ensemble de caractéristiques d’ETF à des candidates pour une modélisation ultérieure. Il classe les caractéristiques à l’aide de coefficients d’information de Spearman transversaux calculés par date…
Ce notebook explique comment un facteur d’actualisation stochastique (SDF) valorise une coupe transversale de signaux sur options d’actions. Contrairement aux modèles factoriels qui estiment les expositions et les rendements des facteurs, l’approche SDF…
Ce document présente les facteurs latents comme des schémas communs de rendement entre actions, le coefficient de charge de chaque action décrivant son exposition à un schéma. Il oppose l’analyse en composantes principales, qui extrait les facteurs et les…
Ce document explique comment construire des labels de rendement futur et de direction pour la recherche intrajournalière sur le NASDAQ-100. Le rendement repose sur une convention d’exécution explicite : observer la clôture d’une barre, entrer à la barre…
Ce notebook étudie TabM, une architecture de réseau neuronal pour données tabulaires, à partir de caractéristiques mensuelles d’entreprises. Il compare trois configurations prédéfinies qui augmentent la largeur des couches cachées et la taille de l’ensemble,…
Ce chapitre présente la gouvernance après déploiement des systèmes de trading fondés sur l’apprentissage automatique. Il distingue les défaillances techniques, où des entrées identiques produisent des sorties différentes, de la dégradation statistique, où…
Cet index présente les facteurs latents comme des schémas communs extraits des mouvements conjoints des rendements boursiers, chaque coefficient de charge indiquant l’exposition d’une action à un schéma. Il oppose l’analyse en composantes principales, qui…
Cette analyse explique comment interpréter les coefficients d’information pour un catalogue de modèles de prévision de contrats à terme CME. Elle définit l’IC de chaque date comme la corrélation de rang entre les rendements prévus et réalisés sur différents…
Ce notebook exécute trois agents de recherche identiques sur une question de récession, soit en rejouant une capture enregistrée, soit en lançant des modèles et des recherches en direct en parallèle. Il consigne la probabilité et la confiance de chaque…