Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook décrit un backtest hors échantillon d’une stratégie sélectionnée de financement perpétuel crypto. Il réutilise des prédictions générées à partir d’un historique d’entraînement qui s’arrête avant la période de réserve, puis applique la…
Ce document présente un système de données partagé pour la recherche en trading quantitatif. Il répertorie des jeux de données sur les actions, les options, les contrats à terme, les cryptomonnaies, le marché des changes, les facteurs, la macroéconomie, les…
Ce notebook répète un cycle de déploiement pour un modèle de direction des taux de financement crypto. Il entraîne un classificateur LightGBM sur des données historiques de contrats perpétuels dérivées de Binance, récupère des barres horaires et des taux de…
Ce notebook étudie le comportement de ridge, du lasso et du filet élastique lorsqu’une matrice de caractéristiques de contrats perpétuels crypto mesure de nombreuses façons une même quantité économique : la prime. Les niveaux et variations de prime, la…
Ce document décrit les conventions d’accès aux données et d’alignement pour les contrats perpétuels sur cryptomonnaies et les séries on-chain associées. Il explique que les barres d’indice de prime sont horodatées à leur heure d’ouverture : une barre de huit…
Ce notebook élabore une politique de sortie à deux modèles pour des contrats perpétuels crypto horaires. Un classificateur d’entrée repère les rendements futurs exceptionnellement élevés, tandis qu’un classificateur de sortie prédit si le prochain rendement…
Ce notebook évalue si la valeur totale verrouillée peut servir de signal de données alternatives pour les rendements de l’ether. TVL agrège la valeur en dollars des actifs crypto déposés dans des protocoles de finance décentralisée. Comme il s’agit d’un…
Cette exploration de données examine des observations d’indice de prime sur huit heures pour des contrats perpétuels crypto margés en USDT et explique le lien entre la prime et les paiements de financement. L’indice utilise les cours acheteur et vendeur…
Ce notebook filtre des variables financières et fondées sur des modèles en fonction de leur relation avec le rendement à huit heures des contrats perpétuels crypto. À chaque règlement, il calcule les corrélations transversales de Spearman entre les contrats…
Ce notebook compare les contrats événementiels réglés en crypto de Polymarket à la plateforme réglementée Kalshi comme sources de données alternatives. Il explique comment les règles d’accès, les actifs de règlement, les limites de position et les règles de…
Ce guide de données présente les prix et volumes des contrats à terme perpétuels Binance ainsi qu’un indice de prime sur huit heures. Les données horaires OHLCV décrivent l’activité du marché, tandis que la prime mesure l’écart entre le prix perpétuel et le…
Ce carnet illustre des contrôles de dérive des caractéristiques sur les caractéristiques de momentum et techniques des ETF ETF, dans des périodes calmes et tendues, ainsi que sur des contrats perpétuels crypto avec des données d’indice de prime, dans…
Ce document décrit l’entraînement d’un agent d’optimisation par politique proximale pour liquider un ordre fixe sur un horizon défini. Il évalue la politique de rythme apprise par rapport à TWAP et à un calendrier d’Almgren-Chriss sur les mêmes trajectoires…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires pour prévoir les rendements et leur direction sur des contrats à terme perpétuels crypto. Sa matrice de caractéristiques est dominée par des variations de la prime perpétuelle, l’écart entre le prix du contrat…
Ce notebook traite la valeur totale verrouillée comme une donnée alternative et évalue l’hypothèse selon laquelle les conditions de capital de la DeFi peuvent aider à prédire les rendements de l’ether. Il définit TVL comme la valeur en dollars des…
Ce notebook entraîne un autoencodeur standard sur les rendements horaires d’un panier de marchés de contrats perpétuels crypto. Les rendements sont standardisés à partir de la période d’entraînement et un réseau neuronal compresse les données multi-actifs…
Ce notebook compare la justesse et le temps d’exécution de VectorBT Pro et de VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies d’étude de cas prises en charge. Il couvre l’allocation d’ETF, le marché des changes coté en USD et un panel d’actions US pour les deux…
Ce notebook définit des labels de rendement futur des prix pour un panel fixe de contrats perpétuels crypto et explique comment leur construction influe sur chaque modèle et backtest ultérieur. Il décale les horodatages d’ouverture des barres au moment où…
Ce notebook examine si les modèles séquentiels peuvent améliorer les résumés construits manuellement de l’historique de la prime de financement perpétuelle. Il compare NLinear, un modèle linéaire simple qui lit une fenêtre ordonnée, à un LSTM à deux couches.…
Ce notebook construit une tâche simulée de tenue de marché dans laquelle un agent d’optimisation proximale de politique choisit l’asymétrie des cotations et la largeur de la fourchette. L’environnement utilise un processus de volatilité GARCH calibré sur les…
Ce notebook étudie six méthodes d’allocation appliquées à des configurations sélectionnées de stratégies crypto perpétuelles. Les classements et les règles d’entrée restent fixes, tandis que le capital affecté à chaque position varie. Les méthodes s’appuient…
Ce notebook présente une méthode de rapport pour une stratégie de retour à la moyenne du RSI, acheteuse uniquement, sur BTC. Il compare les performances brutes et nettes, puis évalue la stratégie face à une stratégie d’achat-conservation en utilisant les…
Cette analyse explique le lien entre l’indice de prime des contrats à terme perpétuels de Binance et les cours au comptant, ainsi que la façon dont la plateforme transforme cette prime en financement périodique. L’indice utilise les prix d’impact acheteur et…
Ce notebook décrit comment évaluer, sur une période de réserve ultérieure, une stratégie sélectionnée sur les taux de financement des contrats perpétuels crypto. Il réutilise des prévisions générées à partir de données d’entraînement s’arrêtant avant cette…