Passer au contenu

Bibliothèque de connaissances

Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.

Rechercher dans la bibliothèque

462 documents

MQL5 articles

Le document explique comment utiliser BotBrains, un éditeur par blocs pour créer des robots de trading MetaTrader sans écrire de code. Il présente la logique, l’interface et les modes de code de l’éditeur, ainsi que les blocs pour les indicateurs, les…

Indicateurs techniquesSuivi de tendanceExécution des ordres
MQL5 articles

Le document décrit un cadre MQL5 pour gérer des positions ouvertes liées comme un seul panier. Les positions sont regroupées à l’aide d’un identifiant dans leurs commentaires, puis analysées pour calculer le nombre de jambes, les volumes acheteur et vendeur,…

Gestion des risquesDimensionnement des positionsExécution des ordresMulti-actifs
MQL5 articles

Cet article présente des méthodes pour rendre plus sélective l’optimisation des Expert Advisors de MetaTrader 5. Plutôt que d’énumérer toutes les unités de temps disponibles, l’auteur propose d’exposer une sélection d’unités de temps comme paramètre…

Marché des changesBacktestExécution des ordres
MQL5 articles

L’article explique comment préparer le testeur visuel de stratégies de MetaTrader 4 pour des expériences de trading manuelles. Il décrit l’installation de l’expert advisor vHandsTrade et de ses fichiers associés, la compilation de l’expert advisor et…

BacktestExécution des ordresDimensionnement des positions
MQL5 articles

Ce tutoriel d’introduction présente une méthode pratique pour déboguer des programmes MQL5, en prenant comme exemple un script de marqueur de prix sur graphique comportant des erreurs de compilation. Il explique comment lire les rapports d’erreurs selon leur…

Exécution des ordresStatistiques
MQL5 articles

Ce tutoriel transforme un indicateur UT Bot Alerts personnalisé en Expert Advisor MQL5. Il explique comment lire de manière fiable les buffers de l’indicateur et synchroniser les décisions avec les nouvelles bougies. L’EA évalue le signal de la dernière…

Indicateurs techniquesExécution des ordresGestion des risquesBacktest
MQL5 articles

Cet article décrit un panneau MetaTrader qui estime comment les trades d’un fournisseur de signaux seraient ajustés au compte d’un abonné. Les utilisateurs peuvent définir le solde, la devise du compte, l’effet de levier et la charge du dépôt ; le…

Dimensionnement des positionsGestion des risquesExécution des ordres
MQL5 articles

Ce guide explique comment préparer un cahier des charges pour un indicateur de trading personnalisé. Il recommande de définir d’abord l’objectif de l’indicateur, puis de décrire ses calculs et son comportement sous la forme d’une suite ordonnée d’étapes. Les…

Indicateurs techniquesExécution des ordres
MQL5 articles

L’article montre comment déplacer la recherche répétée d’ordres et la gestion de leur état hors d’un Expert Advisor, vers des fonctions réutilisables. Pour une position unique, l’exemple parcourt les ordres ouverts à la recherche d’un symbole et d’un numéro…

Exécution des ordresIndicateurs techniquesBacktest
Cours Quantopian

Le cours décrit l’effet des coûts de transaction sur les performances d’une stratégie et la manière dont les équipes de trading institutionnelles évaluent l’exécution. Il distingue les commissions et frais explicites des coûts indirects, comme le spread et…

Exécution des ordresMicrostructure des marchésActionsGestion des risques
Cours Quantopian

Le document distingue le volume en actions du volume en dollars et explique pourquoi les données en barres peuvent indiquer des prix moyens, pondérés par le volume ou ceux de la dernière transaction. Il décrit les profils intrajournaliers courants du volume…

ActionsExécution des ordresMicrostructure des marchésBacktest
Cours Quantopian

Le document explique une stratégie actions acheteuse-vendeuse transversale : classer les actions à l’aide d’un modèle, acheter les titres les mieux classés et vendre à découvert les moins bien classés en équilibrant les expositions en dollars. Il présente le…

ActionsInvestissement factorielConstruction de portefeuilleBacktest
Cours Quantopian

Ce cours explique comment la sélection d’un univers définit les titres accessibles à un algorithme de trading et peut influer sur le comportement et le risque de la stratégie. Il présente un filtre quotidien d’actions ordinaires classées selon leur volume…

ActionsMarchés américainsConstruction de portefeuilleExécution des ordres
Machine Learning for Trading

Ce document transforme des prédictions transversales ETF en transactions simulées. Il distingue la qualité du classement, mesurée par le coefficient d’information, de la performance réalisée de la stratégie : un portefeuille des k premiers dépend des valeurs…

ActionsBacktestConstruction de portefeuilleExécution des ordres
Machine Learning for Trading

Ce notebook explique comment appliquer quatre modèles d’impact de marché dans un backtest : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Chaque modèle estime une variation de prix signée par action selon le sens de…

Exécution des ordresMicrostructure des marchésBacktestGestion des risques
Machine Learning for Trading

Ce notebook décrit la reconstitution du carnet d’ordres à cours limité de NASDAQ pour un seul symbole et une seule journée, à partir des données ITCH organisées par message et par ordre. Il traite les messages d’ajout, d’exécution, d’annulation, de…

ActionsMicrostructure des marchésExécution des ordresStatistiques
Machine Learning for Trading

Ce notebook illustre, à l’aide d’exemples construits, les sorties au niveau des positions et les contrôles au niveau du portefeuille. Les règles statiques comprennent les stop-loss, les objectifs de profit et les sorties temporelles ; les règles dynamiques…

Gestion des risquesDimensionnement des positionsBacktestExécution des ordres