Cette partie explique les gestionnaires de journaux comme des composants qui reçoivent les enregistrements d’un journal et les acheminent vers des destinations telles qu’une console, un fichier ou une base de données. Elle décrit une classe de base de…
Bibliothèque de connaissances
Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
Rechercher dans la bibliothèque
462 documents
Cet article explique comment ajouter des commandes de devise, d’importance des événements et de plage temporelle à un tableau de bord de calendrier économique MQL5. Les utilisateurs peuvent activer les filtres depuis le panneau du graphique, sélectionner des…
Le document explique comment utiliser BotBrains, un éditeur par blocs pour créer des robots de trading MetaTrader sans écrire de code. Il présente la logique, l’interface et les modes de code de l’éditeur, ainsi que les blocs pour les indicateurs, les…
Le document décrit un cadre MQL5 pour gérer des positions ouvertes liées comme un seul panier. Les positions sont regroupées à l’aide d’un identifiant dans leurs commentaires, puis analysées pour calculer le nombre de jambes, les volumes acheteur et vendeur,…
Cet article présente des méthodes pour rendre plus sélective l’optimisation des Expert Advisors de MetaTrader 5. Plutôt que d’énumérer toutes les unités de temps disponibles, l’auteur propose d’exposer une sélection d’unités de temps comme paramètre…
L’article explique comment préparer le testeur visuel de stratégies de MetaTrader 4 pour des expériences de trading manuelles. Il décrit l’installation de l’expert advisor vHandsTrade et de ses fichiers associés, la compilation de l’expert advisor et…
Ce tutoriel d’introduction présente une méthode pratique pour déboguer des programmes MQL5, en prenant comme exemple un script de marqueur de prix sur graphique comportant des erreurs de compilation. Il explique comment lire les rapports d’erreurs selon leur…
Ce tutoriel transforme un indicateur UT Bot Alerts personnalisé en Expert Advisor MQL5. Il explique comment lire de manière fiable les buffers de l’indicateur et synchroniser les décisions avec les nouvelles bougies. L’EA évalue le signal de la dernière…
Cet article décrit un panneau MetaTrader qui estime comment les trades d’un fournisseur de signaux seraient ajustés au compte d’un abonné. Les utilisateurs peuvent définir le solde, la devise du compte, l’effet de levier et la charge du dépôt ; le…
Cet article explique comment un Expert Advisor MQL5 peut envoyer des événements de trading à un serveur HTTP local via WinINet. OnTradeTransaction sérialise les ouvertures et les clôtures au format JSON et les place dans une file d’attente en mémoire ; un…
Ce guide explique comment préparer un cahier des charges pour un indicateur de trading personnalisé. Il recommande de définir d’abord l’objectif de l’indicateur, puis de décrire ses calculs et son comportement sous la forme d’une suite ordonnée d’étapes. Les…
L’article montre comment déplacer la recherche répétée d’ordres et la gestion de leur état hors d’un Expert Advisor, vers des fonctions réutilisables. Pour une position unique, l’exemple parcourt les ordres ouverts à la recherche d’un symbole et d’un numéro…
Le cours décrit l’effet des coûts de transaction sur les performances d’une stratégie et la manière dont les équipes de trading institutionnelles évaluent l’exécution. Il distingue les commissions et frais explicites des coûts indirects, comme le spread et…
Le document distingue le volume en actions du volume en dollars et explique pourquoi les données en barres peuvent indiquer des prix moyens, pondérés par le volume ou ceux de la dernière transaction. Il décrit les profils intrajournaliers courants du volume…
Le document explique une stratégie actions acheteuse-vendeuse transversale : classer les actions à l’aide d’un modèle, acheter les titres les mieux classés et vendre à découvert les moins bien classés en équilibrant les expositions en dollars. Il présente le…
Ce cours explique comment la sélection d’un univers définit les titres accessibles à un algorithme de trading et peut influer sur le comportement et le risque de la stratégie. Il présente un filtre quotidien d’actions ordinaires classées selon leur volume…
Ce document transforme des prédictions transversales ETF en transactions simulées. Il distingue la qualité du classement, mesurée par le coefficient d’information, de la performance réalisée de la stratégie : un portefeuille des k premiers dépend des valeurs…
Ce notebook explique comment appliquer quatre modèles d’impact de marché dans un backtest : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Chaque modèle estime une variation de prix signée par action selon le sens de…
Ce notebook décrit la reconstitution du carnet d’ordres à cours limité de NASDAQ pour un seul symbole et une seule journée, à partir des données ITCH organisées par message et par ordre. Il traite les messages d’ajout, d’exécution, d’annulation, de…
Ce notebook illustre, à l’aide d’exemples construits, les sorties au niveau des positions et les contrôles au niveau du portefeuille. Les règles statiques comprennent les stop-loss, les objectifs de profit et les sorties temporelles ; les règles dynamiques…
Ce notebook présente une méthode déterministe pour vérifier que les pipelines de backtest et de trading en réel se comportent de façon similaire. Il compare les étapes successives : caractéristiques calculées à partir des mêmes barres, prédictions issues de…
Ce notebook répète un cycle de déploiement pour un modèle de direction des taux de financement crypto. Il entraîne un classificateur LightGBM sur des données historiques de contrats perpétuels dérivées de Binance, récupère des barres horaires et des taux de…
Ce notebook explique comment analyser les messages IEX DEEP et tenir un carnet d’ordres à cours limité agrégé à chaque niveau de prix. Il extrait les mises à jour par niveau de prix, les meilleures cotations acheteur et vendeur ainsi que les rapports de…
Ce notebook teste si une allocation de portefeuille standard peut améliorer une stratégie de trading NASDAQ-100 à chaque barre, déjà grevée par les coûts de transaction. Il sélectionne les prédictions selon leur performance en validation dans l’univers…