Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article présente les chaînes de Markov comme des modèles probabilistes des transitions entre des états définis. Il explique la matrice de transition et l’hypothèse sans mémoire : l’état suivant dépend de l’état actuel et du temps écoulé, plutôt que de…
Cet article explique comment ajouter des commandes de devise, d’importance des événements et de plage temporelle à un tableau de bord de calendrier économique MQL5. Les utilisateurs peuvent activer les filtres depuis le panneau du graphique, sélectionner des…
L’article explore différentes façons de combiner la moyenne mobile adaptative fractale (FrAMA) avec le Force Index dans un système de trading MQL5. La FrAMA sert à décrire la direction ou la pente de la tendance, tandis que le Force Index apporte des…
Cet article explique comment déployer un modèle Torch entraîné de prévision de séries temporelles dans un Expert Advisor MetaTrader 5 avec ONNX. Il décrit le passage du modèle en mode inférence, la collecte et le nommage de ses entrées et sorties, son…
Cet article présente des méthodes pour rendre plus sélective l’optimisation des Expert Advisors de MetaTrader 5. Plutôt que d’énumérer toutes les unités de temps disponibles, l’auteur propose d’exposer une sélection d’unités de temps comme paramètre…
Sergey Pankratyev décrit la conception de son robot pour l’Automated Trading Championship, qui négocie douze paires de devises au moyen d’un seul EA complexe. Il utilise l’analyse technique et les réactions du marché, avec des paramètres ajustés selon les…
Cet article transforme l’approche de DiNapoli des retracements de Fibonacci en stratégie automatisée. Il utilise les niveaux de retracement pour définir des entrées possibles et les niveaux d’expansion pour fixer des objectifs de profit, tandis que les…
L’article étudie si les positions planétaires, les phases lunaires, l’activité solaire et les aspects planétaires peuvent aider à prévoir les mouvements de EUR/USD. Il décrit la collecte de données astronomiques quotidiennes, leur alignement avec…
Cet article soutient que les performances de l’apprentissage automatique financier dépendent fortement de la définition de la cible de prédiction. Contrairement à une étiquette médicale fixe, une cible de trading peut représenter les rendements, la hausse…
L’article développe une stratégie USDJPY automatisée sur des bougies quotidiennes, utilisant des bougies d’avalement haussières et baissières comme signaux de retournement. Il définit ces configurations en comparant l’ouverture et la clôture de la bougie…
L’article décrit des approches martingale qui renforcent les positions perdantes, soit en augmentant la taille des trades, soit en entrant progressivement à des prix plus favorables. L’objectif est qu’un mouvement favorable ou un repli ultérieur récupère les…
L’article propose d’utiliser l’information mutuelle (MI) pour choisir laquelle de plusieurs cibles de trading candidates un modèle de régression boîte noire doit apprendre. Les exemples comparent les variations futures du prix, les moyennes mobiles, le…
L’article présente un expert advisor multi-symboles qui suit une fourchette de prix de deux heures pour chaque instrument sélectionné, de 10:00 à 12:00 UTC+2. Après la clôture de la fourchette, une cassure à la hausse peut déclencher un achat si la valeur du…
L’article décrit un Expert Advisor prenant en charge plusieurs instruments, qui évalue séparément pour chacun les signaux de retour à la moyenne et de momentum. Il calcule un score Z à partir du prix par rapport à une moyenne mobile et à un écart-type, et…
L’article décrit un Expert Advisor MetaTrader qui repère et marque des figures courantes à un, deux ou trois chandeliers. Les utilisateurs peuvent rechercher une figure nommée ou balayer toutes les figures prises en charge sur une période historique définie.…
L’article explique comment l’algorithme de Goertzel calcule efficacement certaines fréquences de la transformée de Fourier discrète, ce qui en fait une option lorsque seul un intervalle limité de périodes de cycle présente un intérêt. Il décrit une classe…
Ce notebook applique TabM, une approche de réseau neuronal tabulaire, à des lignes de prédiction de paires de devises sans traiter les données comme une séquence. Il utilise une infrastructure d’exécution commune pour ajuster le prétraitement dans chaque pli…
Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Ce notebook explique comment l’apprentissage automatique double (DML) estime si le momentum FX influe sur les rendements futurs après ajustement des facteurs de confusion configurés. Il distingue cette question d’intervention de la prédiction : les modèles…
Ce notebook étudie l’effet du dimensionnement des positions sur les backtests FX, après que le modèle a déjà sélectionné les paires de devises à négocier. Il conserve les prédictions, le mappage du signal, les coûts et les paramètres d’exécution de la…
Ce notebook décrit un flux TabM pour des modèles de paires de devises. TabM applique un petit réseau neuronal à chaque ligne de décision au lieu de traiter les observations comme une séquence. Le notebook récupère la planification de l’architecture et des…
Ce notebook teste si les arbres de gradient boosting améliorent le classement transversal des paires de devises par rapport à un modèle linéaire pénalisé. L’univers FX contient des paires partageant des devises ; les observations sont donc dépendantes : un…
Ce notebook décrit une analyse par apprentissage automatique double de l’effet associé à une intervention de momentum FX, après ajustement pour les facteurs de confusion configurés. Des modèles auxiliaires flexibles estiment le résultat et l’intervention à…
Ce notebook configure une prévision NLinear pour des paires FX. Le modèle utilise une fenêtre rétrospective fixe de valeurs consécutives et soustrait le dernier niveau observé afin d’orienter l’ajustement vers les variations sur cette période. Il définit la…