Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document montre comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il explique les catégories de traders des formats « financial futures » et « disaggregated commodities », ainsi que…
Ce document explique comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il présente les catégories de rapports sur les contrats financiers à terme et les matières premières physiques,…
Ce document présente un système de données partagé pour la recherche en trading quantitatif. Il répertorie des jeux de données sur les actions, les options, les contrats à terme, les cryptomonnaies, le marché des changes, les facteurs, la macroéconomie, les…
Ce notebook explique comment créer une matrice transversale de caractéristiques de contrats à terme à partir de trois échéances par produit. Il dérive le portage et la courbure de la courbe à partir des prix réglés par la bourse, tout en utilisant des prix…
Ce notebook évalue les sorties stop-loss, stop suiveur et à durée fixe comme surcouches de stratégies sur contrats à terme CME. Pour chaque horizon de prédiction, il applique des règles configurées au meilleur parent selon le ratio de Sharpe en validation,…
Ce guide explique comment convertir des données horaires de contrats à terme continus en barres quotidiennes alignées sur les séances de trading CME. Comme une séance se termine à 4 PM, heure du Centre, les barres du dimanche soir appartiennent à la séance…
Ce notebook construit des caractéristiques fondées sur des règles pour une coupe transversale de contrats à terme CME, centrées sur le portage issu de l’écart entre des contrats à échéances proches. Il construit également des caractéristiques de momentum, de…
Ce notebook transforme le portage des contrats à terme — l’écart de prix entre échéances proches — en variables fondées sur des modèles. Il décrit des prévisions ARIMA à un pas pour chaque produit, des mesures glissantes de la force des cycles saisonniers…
Ce notebook définit des cibles de rendement futur pour une stratégie transversale sur contrats à terme qui classe les produits selon leur structure par échéance, en prenant des positions longues sur ceux dont le portage est plus fort et des positions courtes…
Ce document décrit un backtest hors échantillon à paramètres fixes pour une stratégie sélectionnée sur contrats à terme CME. La configuration, les prédictions, l’allocation, la fréquence de rééquilibrage, la concentration et les hypothèses de coûts de…
Ce notebook étudie des modèles de prédiction linéaires pour une coupe transversale de contrats à terme CME, à partir de colonnes de caractéristiques regroupées en familles apparentées, notamment le portage, le momentum, la volatilité et des mesures de risque…
Ce notebook mesure l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de stratégie sur contrats à terme CME. Il sélectionne la configuration présentée au moyen d’un processus partagé au stade de validation, conserve son dispositif de contrôle du…
Ce notebook exploratoire décrit les données horaires de contrats à terme CME sur différents produits et classes d’actifs, en prenant l’E-mini S&P 500 comme exemple. Il explique la hiérarchie entre produit, contrat à échéance et série continue, résume les…
Ce notebook explique l’effet des spécifications des contrats à terme sur la comptabilisation d’un backtest. Il montre comment le multiplicateur du contrat convertit les variations de prix en pertes et profits en dollars, comment le prix multiplié par le…
Ce relevé d’audit définit la méthode de comparaison de plusieurs frameworks de backtesting avec ML4T, sur des études de cas de stratégies réelles et une charge synthétique de résistance. Il précise les règles de comparaison des exécutions ordonnées, des…
Ce notebook compare la justesse et le temps d’exécution de VectorBT Pro et de VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies d’étude de cas prises en charge. Il couvre l’allocation d’ETF, le marché des changes coté en USD et un panel d’actions US pour les deux…
Ce notebook évalue des configurations de séquence LSTM et NLinear sur des contrats à terme CME. Les modèles séquentiels consomment des fenêtres ordonnées d’observations pour déterminer si l’évolution récente contient des informations au-delà des…
Cette analyse explique comment interpréter les coefficients d’information pour un catalogue de modèles de prévision de contrats à terme CME. Elle définit l’IC de chaque date comme la corrélation de rang entre les rendements prévus et réalisés sur différents…
Ce notebook d’ingénierie des facteurs construit des variables qui nécessitent des informations allant au-delà de l’historique des prix d’un seul actif. Pour les contrats à terme, il calcule le rendement de roulement annualisé à partir des niveaux…
Cette étude sur les contrats à terme CME fait varier la capacité des arbres de boosting et la fonction de perte, tout en enregistrant les prédictions à plusieurs points de contrôle de l’entraînement. Le nombre de feuilles détermine le niveau de détail du…
Ce notebook présente un audit actuel comparant VectorBT Pro et VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies prises en charge et fondées sur des données réelles. Les deux éditions de VectorBT participent à l’allocation d’ETF, à l’allocation de devises cotées en USD…
Cet audit compare Backtrader et Zipline à ML4T sur des cas réels de stratégies, en ne retenant que les combinaisons d’actifs et de contrats que chaque moteur et le jeu de données figé peuvent représenter nativement. Il couvre l’allocation d’ETF et un panel…
Ce notebook transforme des données horaires de contrats futures continus en barres quotidiennes OHLCV alignées sur les séances Globex de CME. Il attribue les horodatages à la séance se terminant à 4 PM, heure du Centre. Ainsi, les transactions du dimanche…
Cet audit compare plusieurs moteurs de backtesting sur des données historiques communes pour l’allocation de ETF, les contrats à terme CME, les contrats perpétuels crypto avec financement, le marché des changes et les actions US. Chaque paire prise en charge…