Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cet article présente les distributions de probabilité comme des modèles de variables aléatoires et décrit des distinctions telles que discret ou continu, symétrie, position et modalité. Il présente des façons courantes de représenter une distribution,…
Cet article explique comment un Expert Advisor MQL5 peut envoyer des événements de trading à un serveur HTTP local via WinINet. OnTradeTransaction sérialise les ouvertures et les clôtures au format JSON et les place dans une file d’attente en mémoire ; un…
Le cours décrit l’effet des coûts de transaction sur les performances d’une stratégie et la manière dont les équipes de trading institutionnelles évaluent l’exécution. Il distingue les commissions et frais explicites des coûts indirects, comme le spread et…
Le document distingue le volume en actions du volume en dollars et explique pourquoi les données en barres peuvent indiquer des prix moyens, pondérés par le volume ou ceux de la dernière transaction. Il décrit les profils intrajournaliers courants du volume…
Ce benchmark compare pandas et Polars sur des opérations courantes dans les pipelines de données financières, notamment les variables glissantes, les calculs par groupe, les transformations par fenêtre, le filtrage, les jointures, les lectures différées,…
Ce notebook explique comment appliquer quatre modèles d’impact de marché dans un backtest : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Chaque modèle estime une variation de prix signée par action selon le sens de…
Ce notebook décrit la reconstitution du carnet d’ordres à cours limité de NASDAQ pour un seul symbole et une seule journée, à partir des données ITCH organisées par message et par ordre. Il traite les messages d’ajout, d’exécution, d’annulation, de…
Ce notebook applique une configuration de trading NASDAQ-100 préalablement sélectionnée aux prédictions d’une fenêtre de test intacte. La stratégie, la concentration du portefeuille, la méthode d’allocation, le calendrier de rééquilibrage, le dispositif de…
Cette analyse compare des modèles prédictifs qui classent les actions NASDAQ-100 selon leur rendement sur les 15 prochaines minutes à partir de caractéristiques intrajournalières de microstructure telles que les spreads, le déséquilibre de profondeur, le…
Ce notebook explique comment analyser les messages IEX DEEP et tenir un carnet d’ordres à cours limité agrégé à chaque niveau de prix. Il extrait les mises à jour par niveau de prix, les meilleures cotations acheteur et vendeur ainsi que les rapports de…
Ce notebook analyse des carnets d’ordres à cours limité NASDAQ reconstruits pour décrire les spreads intrajournaliers et la profondeur au meilleur prix, puis examiner si le déséquilibre des flux d’ordres est associé aux rendements ultérieurs par tranche. Il…
Ce notebook explique comment décoder les messages binaires NASDAQ TotalView-ITCH et les stocker sous forme de données structurées pour une analyse ultérieure de la microstructure de marché. Il présente le cadrage des messages, les champs de largeur fixe, les…
Ce notebook construit des caractéristiques à la minute à partir des cotations et transactions NASDAQ-100 afin d’étudier la pression sur les prix à court terme. Il considère le déséquilibre normalisé des flux d’ordres comme principal candidat de signal et…
Ce guide explique comment convertir des données horaires de contrats à terme continus en barres quotidiennes alignées sur les séances de trading CME. Comme une séance se termine à 4 PM, heure du Centre, les barres du dimanche soir appartiennent à la séance…
Cette étude de cas construit des caractéristiques à la minute à partir de données de cotation et de transaction NASDAQ-100, afin d’examiner si les achats ou ventes agressifs récents prédisent une dérive des prix à court terme. Le déséquilibre du flux…
Ce notebook construit plusieurs méthodes d’échantillonnage à partir d’une journée de transactions NASDAQ ITCH sur une action : barres temporelles, en ticks, en volume, en dollars, de déséquilibre et de séquence. Il compare leurs propriétés statistiques,…
Ce chapitre traite les coûts de transaction comme une contrainte à toutes les étapes de la recherche et du déploiement d’une stratégie, de l’évaluation des facteurs et du backtesting à la construction du portefeuille, à la surveillance des risques et au…
Ce notebook étudie le calibrage des barres temporelles, de ticks, de volume, en dollars et de déséquilibre à partir de plusieurs séances de données de transactions détaillées par ordre NVDA. Il filtre les transactions pour ne retenir que les heures normales…
Ce notebook présente un processus opérationnel pour connecter une stratégie partagée de backtest et de trading en réel à une session de trading en papier Interactive Brokers. Il vérifie l’identité et l’état du compte, demande des barres historiques pour…
Ce notebook montre comment des coûts d’exécution explicites peuvent réduire les rendements bruts d’une stratégie intrajournalière hypothétique. Il ancre le spread de franchissement sur le spread coté médian pondéré par le volume des composantes du…
Ce notebook présente un système de questions-réponses sur un graphe Neo4j de participations institutionnelles 13F. Il oriente chaque question vers l’un de trois modèles Cypher rédigés à la main, au lieu de générer une requête à partir de la question, et…
Ce module décrit des contrôles visant à vérifier que les entrées de prédiction et de backtest couvrent les séances et les segments définis par une étude. Les contrôles relatifs comparent les modèles candidats entre eux et peuvent donc manquer une défaillance…
Ce notebook explique comment interpréter les contrats Kalshi sur le taux des fonds fédéraux et préparer leurs prix pour la recherche quantitative. Le prix d’un contrat binaire représente une probabilité implicite d’événement, mais le flux contient la…
Ce guide organise les jeux de données US sur les actions en données de marché, fondamentaux d’entreprise, positions des investisseurs et caractéristiques des sociétés. Il répertorie les chargeurs de barres quotidiennes et intrajournalières, d’options et de…