Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
807 documents
Cette partie explique les gestionnaires de journaux comme des composants qui reçoivent les enregistrements d’un journal et les acheminent vers des destinations telles qu’une console, un fichier ou une base de données. Elle décrit une classe de base de…
Le document décrit un cadre MQL5 pour gérer des positions ouvertes liées comme un seul panier. Les positions sont regroupées à l’aide d’un identifiant dans leurs commentaires, puis analysées pour calculer le nombre de jambes, les volumes acheteur et vendeur,…
Sergey Pankratyev décrit la conception de son robot pour l’Automated Trading Championship, qui négocie douze paires de devises au moyen d’un seul EA complexe. Il utilise l’analyse technique et les réactions du marché, avec des paramètres ajustés selon les…
Cet article transforme l’approche de DiNapoli des retracements de Fibonacci en stratégie automatisée. Il utilise les niveaux de retracement pour définir des entrées possibles et les niveaux d’expansion pour fixer des objectifs de profit, tandis que les…
L’article présente la maximisation de la norme nucléaire comme une récompense intrinsèque pour les agents d’apprentissage par renforcement qui explorent des environnements où les récompenses externes sont rares. Il forme une matrice à partir des…
Ce tutoriel montre comment transformer les profits et pertes des trades clôturés dans un fichier CSV en une courbe de solde cumulée affichée dans une fenêtre d’indicateur de MetaTrader 5. Il explique que cette courbe représente les variations réalisées du…
L’article explique que les étiquettes à triple barrière peuvent se chevaucher dans le temps, ce qui rend les observations d’apprentissage automatique financier dépendantes plutôt qu’indépendantes. Lorsque de nombreux échantillons encodent des informations…
L’article développe une stratégie USDJPY automatisée sur des bougies quotidiennes, utilisant des bougies d’avalement haussières et baissières comme signaux de retournement. Il définit ces configurations en comparant l’ouverture et la clôture de la bougie…
L’article décrit des approches martingale qui renforcent les positions perdantes, soit en augmentant la taille des trades, soit en entrant progressivement à des prix plus favorables. L’objectif est qu’un mouvement favorable ou un repli ultérieur récupère les…
Ce tutoriel transforme un indicateur UT Bot Alerts personnalisé en Expert Advisor MQL5. Il explique comment lire de manière fiable les buffers de l’indicateur et synchroniser les décisions avec les nouvelles bougies. L’EA évalue le signal de la dernière…
Cet article décrit un panneau MetaTrader qui estime comment les trades d’un fournisseur de signaux seraient ajustés au compte d’un abonné. Les utilisateurs peuvent définir le solde, la devise du compte, l’effet de levier et la charge du dépôt ; le…
L’article présente un expert advisor multi-symboles qui suit une fourchette de prix de deux heures pour chaque instrument sélectionné, de 10:00 à 12:00 UTC+2. Après la clôture de la fourchette, une cassure à la hausse peut déclencher un achat si la valeur du…
L’article propose une équation de régression non linéaire pour prévoir les prix à partir de deux observations antérieures. Ses sept termes combinent des prix en valeur linéaire et au carré, une différence représentant le momentum, une composante sinusoïdale…
L’article décrit un Expert Advisor prenant en charge plusieurs instruments, qui évalue séparément pour chacun les signaux de retour à la moyenne et de momentum. Il calcule un score Z à partir du prix par rapport à une moyenne mobile et à un écart-type, et…
L’article explique comment l’algorithme de Goertzel calcule efficacement certaines fréquences de la transformée de Fourier discrète, ce qui en fait une option lorsque seul un intervalle limité de périodes de cycle présente un intérêt. Il décrit une classe…
Ce tutoriel explique comment la volatilité conditionnelle d’un processus ARCH ou GARCH peut produire des séries de rendements à queues plus épaisses que celles d’une distribution normale. Il simule une série GARCH(1,1), compare le comportement de ses queues…
Le cours décrit l’effet des coûts de transaction sur les performances d’une stratégie et la manière dont les équipes de trading institutionnelles évaluent l’exécution. Il distingue les commissions et frais explicites des coûts indirects, comme le spread et…
Ce tutoriel présente les tableaux NumPy et les opérations d’algèbre linéaire utilisés en finance quantitative. Il explique les dimensions et formes des tableaux, l’indexation, le découpage et les fonctions élément par élément, puis applique ces notions à des…
Cette leçon utilise un modèle factoriel pour décomposer le risque d’un portefeuille entre risque lié aux facteurs communs et risque propre aux actifs. Elle construit des rendements des facteurs marché, taille et valeur, estime l’exposition de chaque action…
Le cours explique comment les résidus de régression, c’est-à-dire les différences entre les valeurs observées et prévues, peuvent indiquer si les hypothèses d’un modèle linéaire sont plausibles. Un graphique des résidus devrait ressembler à un nuage sans…
Le cours présente l’analyse en composantes principales comme une méthode pour résumer une grande matrice à l’aide d’un plus petit nombre de composantes orthogonales qui capturent une grande partie de sa variation. Une image synthétique illustre la…
Ce cours présente les estimations de paramètres comme des quantités incertaines, susceptibles de changer avec de nouvelles observations ou selon la fenêtre d’échantillonnage. Il propose de mesurer cette instabilité en estimant une statistique sur plusieurs…
Ce cours explique comment le non-respect des hypothèses de régression influe sur les estimations des paramètres et l’inférence statistique, et pourquoi l’analyse des résidus est utile même pour les modèles complexes. Il aborde les résidus non normaux et le…
Ce cours explique comment la moyenne d’un échantillon permet d’estimer celle d’une population et comment un intervalle de confiance exprime l’incertitude de cette estimation. Il déduit l’erreur-type à partir de la variabilité de l’échantillon et de sa…