Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article décrit un système de trading adaptatif qui associe les Order Blocks, les Fair Value Gaps et les Break of Structure à des mesures du sentiment sur des unités de temps supérieures, intermédiaires et inférieures. Il associe les réactions aux Order…
L’article décrit un Expert Advisor MetaTrader qui repère et marque des figures courantes à un, deux ou trois chandeliers. Les utilisateurs peuvent rechercher une figure nommée ou balayer toutes les figures prises en charge sur une période historique définie.…
Le document montre comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il explique les catégories de traders des formats « financial futures » et « disaggregated commodities », ainsi que…
Ce document explique comment transformer les rapports hebdomadaires Commitment of Traders en variables de positionnement sur contrats à terme. Il présente les catégories de rapports sur les contrats financiers à terme et les matières premières physiques,…
Ce notebook entraîne Skip-gram Word2Vec sur des phrases étiquetées issues de l’actualité financière et explique comment ses vecteurs représentent les mots apparaissant dans des contextes similaires. Il décrit le rôle de la dimension des vecteurs, de la…
Ce notebook montre comment ajuster finement trois checkpoints de transformeurs pour classer le sentiment de phrases financières en trois catégories, puis les évaluer avec l’exactitude, le F1 macro et des matrices de confusion. Il utilise une séparation…
Ce notebook explique comment concevoir un outil de recherche pour un agent de prévision afin que les éléments de preuve aient une structure cohérente, une origine traçable et un parcours vérifiable jusqu’au modèle. Un protocole client partagé renvoie des…
Ce notebook évalue quatre signaux dérivés de l’actualité — surprise pondérée, sentiment moyen, variation du sentiment et couverture des articles — par rapport aux rendements boursiers futurs. Il calcule un coefficient d’information de Spearman transversal…
Ce notebook évalue quatre signaux issus de textes d’actualité : la surprise pondérée, le sentiment moyen, la dynamique du sentiment et la couverture des articles. Il utilise les rendements futurs préparés lors d’une étape antérieure de création de…
Ce notebook compare les contrats événementiels réglés en crypto de Polymarket à la plateforme réglementée Kalshi comme sources de données alternatives. Il explique comment les règles d’accès, les actifs de règlement, les limites de position et les règles de…
Ce notebook présente un débat de prévision en plusieurs manches entre des rôles haussier et baissier. Chaque camp défend une probabilité plus élevée ou plus faible pour un événement, prend connaissance de l’argument précédent de l’autre camp lors des manches…
Ce notebook met en œuvre un processus ESG pour les titres ESG : il sélectionne des actualités à l’aide de mots-clés, attribue chaque titre sélectionné à une catégorie environnementale, sociale ou de gouvernance, puis évalue le sentiment d’un échantillon de…
Ce notebook applique SHAP au niveau des tokens à un modèle FinBERT figé qui classe les textes financiers comme négatifs, neutres ou positifs. Il encapsule l’inférence du modèle pour préserver l’ordre des labels du checkpoint, puis explique les probabilités…
Ce dossier documente un processus multi-agents qui estime si les États-Unis entreront en récession avant la fin de 2026. Les agents recherchent des indicateurs économiques et des prévisions, établissent leurs probabilités individuelles, confrontent leurs…
Ce notebook exécute trois agents de recherche identiques sur une question de récession, soit en rejouant une capture enregistrée, soit en lançant des modèles et des recherches en direct en parallèle. Il consigne la probabilité et la confiance de chaque…
Ce notebook transforme les titres financiers en signaux au niveau des actions et les évalue par rapport aux rendements à terme. Il produit des plongements des titres, mesure la surprise liée aux actualités comme la distance sémantique par rapport à une…
Ce notebook exécute ou rejoue un panel d’agents de recherche identiques répondant à une même question de prévision, puis examine leurs prévisions, leurs recherches et leurs échanges. Le traçage séparé de chaque agent préserve l’attribution lors des appels…
Ce notebook évalue un modèle préentraîné de sentiment financier sur les titres FinMarBa et explique pourquoi le résultat ne constitue pas un test net du transfert de sentiment. FinBERT a été entraîné à partir de jugements humains sur le sentiment d’un texte,…
Ce notebook présente un processus qui transforme les titres de l’actualité financière en signaux par action. Il nettoie et normalise un corpus d’actualités, supprime les doublons exacts ou correspondant à un préfixe au sein de groupes symbole-date et utilise…
Ce notebook crée un agent de prévision qui alterne recherches sur le Web et prévisions probabilistes. Une petite interface de modèle de langage à deux méthodes permet à la même boucle d’utiliser un fournisseur simulé, local ou commercial. L’agent reçoit une…
Ce notebook décrit une méthode pour transformer les déclarations trimestrielles de gestion et d’analyse (MD&A) des sociétés du S&P 500 en caractéristiques de trading. Il utilise les dates d’acceptation des dépôts comme ancrage point-in-time, regroupe les…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers XML bruts du formulaire 4 de SEC, pour la recherche quantitative sur les actions. Il utilise un analyseur XML afin de rattacher le code, la date, le nombre d’actions, le…
Ce notebook applique FinBERT préentraîné aux titres financiers de FinMarBa et examine pourquoi sa précision est bien inférieure aux chiffres rapportés pour son évaluation sur Financial PhraseBank. Le diagnostic central porte sur l’origine des étiquettes :…
Ce chapitre passe en revue les représentations du texte financier, des dictionnaires et comptages de mots jusqu’à TF-IDF, en passant par les plongements statiques, les réseaux récurrents et les Transformers. Il explique les compromis : les méthodes simples…