Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
1,447 documents
L’article présente les noyaux de covariance linéaire et de Matérn pour la régression par processus gaussien (GPR) et examine leur utilisation possible avec des séries temporelles financières. Un noyau linéaire représente des relations linéaires simples et…
L’article explique Beetle Swarm Optimization (BSO), un optimiseur fondé sur une population qui combine Particle Swarm Optimization (PSO) et Beetle Antennae Search (BAS). Chaque coléoptère sonde les valeurs de la fonction objectif de part et d’autre de sa…
L’article présente les chaînes de Markov comme des modèles probabilistes des transitions entre des états définis. Il explique la matrice de transition et l’hypothèse sans mémoire : l’état suivant dépend de l’état actuel et du temps écoulé, plutôt que de…
Le document propose un cadre pour sélectionner des paires d’indicateurs en vue de trader le Vanguard Information Technology ETF (VGT). Il avance que des indicateurs corrélés peuvent produire des confirmations redondantes, en particulier pour un ETF…
Le document explique comment utiliser la bibliothèque Graphics de MQL5 pour créer des graphiques dans MetaTrader, notamment des courbes issues de tableaux, de coordonnées, d’objets points ou de fonctions. Il décrit la création d’un graphique, l’ajout et le…
L’article présente la maximisation de la norme nucléaire comme une récompense intrinsèque pour les agents d’apprentissage par renforcement qui explorent des environnements où les récompenses externes sont rares. Il forme une matrice à partir des…
Cet article adapte les fonctions de Rademacher, Walsh et Hartley à l’analyse des prix. Il explique comment calculer des coefficients sur une fenêtre de prix finie et les combiner en indicateurs. Les indicateurs fondés sur Rademacher représentent les prix par…
L’article étudie si les positions planétaires, les phases lunaires, l’activité solaire et les aspects planétaires peuvent aider à prévoir les mouvements de EUR/USD. Il décrit la collecte de données astronomiques quotidiennes, leur alignement avec…
Ce tutoriel montre comment transformer les profits et pertes des trades clôturés dans un fichier CSV en une courbe de solde cumulée affichée dans une fenêtre d’indicateur de MetaTrader 5. Il explique que cette courbe représente les variations réalisées du…
L’article présente catch22, un ensemble compact de caractéristiques de séries temporelles sélectionnées dans une bibliothèque bien plus vaste pour leurs performances de classification et leur faible redondance. Ces caractéristiques décrivent la forme de la…
L’article explique que les étiquettes à triple barrière peuvent se chevaucher dans le temps, ce qui rend les observations d’apprentissage automatique financier dépendantes plutôt qu’indépendantes. Lorsque de nombreux échantillons encodent des informations…
L’article présente un processus d’apprentissage par inférence pour des configurations construites à partir de moyennes mobiles et de l’oscillateur stochastique. Il définit l’inférence comme l’estimation d’une structure latente à partir de données observées,…
L’article explique les monoïdes et les groupes dans un cadre MQL5 orienté trading. Un monoïde comprend un ensemble, un élément neutre et une opération binaire interne ; un groupe ajoute la condition que chaque élément possède un inverse dont l’opération avec…
Cet article présente les distributions de probabilité comme des modèles de variables aléatoires et décrit des distinctions telles que discret ou continu, symétrie, position et modalité. Il présente des façons courantes de représenter une distribution,…
L’article adapte une méthode d’étiquetage par trend scanning en interface de fonctionnalités pour les modèles d’apprentissage automatique. Pour chaque bougie, il ajuste le prix au temps sur différentes longueurs de fenêtre candidates et conserve la fenêtre…
Ce tutoriel d’introduction présente une méthode pratique pour déboguer des programmes MQL5, en prenant comme exemple un script de marqueur de prix sur graphique comportant des erreurs de compilation. Il explique comment lire les rapports d’erreurs selon leur…
L’article explique Atomic Orbital Search (AOS), une métaheuristique fondée sur une population qui représente les solutions candidates comme des électrons répartis dans des couches orbitales imaginaires. La qualité d’une solution candidate est assimilée à une…
L’article propose d’utiliser l’information mutuelle (MI) pour choisir laquelle de plusieurs cibles de trading candidates un modèle de régression boîte noire doit apprendre. Les exemples comparent les variations futures du prix, les moyennes mobiles, le…
L’article propose une équation de régression non linéaire pour prévoir les prix à partir de deux observations antérieures. Ses sept termes combinent des prix en valeur linéaire et au carré, une différence représentant le momentum, une composante sinusoïdale…
L’article décrit un Expert Advisor prenant en charge plusieurs instruments, qui évalue séparément pour chacun les signaux de retour à la moyenne et de momentum. Il calcule un score Z à partir du prix par rapport à une moyenne mobile et à un écart-type, et…
L’article explique comment l’algorithme de Goertzel calcule efficacement certaines fréquences de la transformée de Fourier discrète, ce qui en fait une option lorsque seul un intervalle limité de périodes de cycle présente un intérêt. Il décrit une classe…
Ce tutoriel présente l’estimation par maximum de vraisemblance à l’aide de distributions normales et exponentielles. Pour un échantillon normal, il établit les estimations de la moyenne et de l’écart-type et les compare aux estimations d’une bibliothèque…
Ce tutoriel explique comment un modèle peut s’ajuster étroitement aux observations historiques en apprenant le bruit plutôt que le processus sous-jacent. Il identifie les petits échantillons et la complexité excessive du modèle comme des causes courantes, et…
Ce tutoriel explique comment la volatilité conditionnelle d’un processus ARCH ou GARCH peut produire des séries de rendements à queues plus épaisses que celles d’une distribution normale. Il simule une série GARCH(1,1), compare le comportement de ses queues…