Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document propose un cadre pour sélectionner des paires d’indicateurs en vue de trader le Vanguard Information Technology ETF (VGT). Il avance que des indicateurs corrélés peuvent produire des confirmations redondantes, en particulier pour un ETF…
Ce tutoriel d’introduction montre comment utiliser les notebooks Jupyter pour l’analyse quantitative. Il explique la différence entre les cellules de code et de texte, l’exécution des cellules et l’affichage des résultats, l’importation de bibliothèques…
Le cours décrit l’effet des coûts de transaction sur les performances d’une stratégie et la manière dont les équipes de trading institutionnelles évaluent l’exécution. Il distingue les commissions et frais explicites des coûts indirects, comme le spread et…
Le document explique la régression linéaire multiple comme méthode pour modéliser un résultat à l’aide de plusieurs variables prédictives. Les moindres carrés ordinaires choisissent les coefficients en minimisant les erreurs de prédiction au carré ; chaque…
Ce cours explique comment le non-respect des hypothèses de régression influe sur les estimations des paramètres et l’inférence statistique, et pourquoi l’analyse des résidus est utile même pour les modèles complexes. Il aborde les résidus non normaux et le…
Ce cours passe en revue les erreurs de spécification possibles d’une régression et leurs effets sur les estimations et les prévisions. Omettre une variable corrélée aux variables explicatives retenues peut biaiser les coefficients, tandis que l’ajout de…
Ce cours explique pourquoi la moyenne et la variance ne suffisent pas à décrire une distribution de rendements. L’asymétrie indique la dissymétrie et l’orientation de la queue la plus longue ; la kurtosis décrit l’épaisseur des queues et le caractère plus ou…
Ce cours présente la régression linéaire comme une méthode pour estimer la variation d’une variable de résultat en fonction d’une ou plusieurs variables explicatives. Dans l’exemple de marché, les rendements quotidiens d’une action sont régressés sur ceux…
Ce tutoriel présente les Series et DataFrames de pandas comme des structures pour organiser, filtrer, transformer et analyser les données financières. Les Series contiennent des données unidimensionnelles étiquetées, tandis que les DataFrames organisent…
Ce cours explique comment les tests d’hypothèse utilisent des données d’échantillon pour évaluer des affirmations sur les valeurs d’une population. Les exemples portent notamment sur la différence entre le rendement moyen d’une action et zéro. Il distingue…
Ce cours explique comment la sélection d’un univers définit les titres accessibles à un algorithme de trading et peut influer sur le comportement et le risque de la stratégie. Il présente un filtre quotidien d’actions ordinaires classées selon leur volume…
Cette analyse compare des modèles prédictifs, à facteurs latents et causaux pour une stratégie transversale sur les actions du S&P 500, à partir de rendements futurs hebdomadaires. Les variables combinent des mesures de momentum et de volatilité des actions…
Ce notebook analyse un corpus de rapports annuels avant son indexation pour la recherche financière. Il met en évidence quatre problèmes de données que les décomptes de lignes et les contrôles de valeurs nulles ne révèlent pas : l’écart entre la fin de…
Ce notebook applique une configuration de trading NASDAQ-100 préalablement sélectionnée aux prédictions d’une fenêtre de test intacte. La stratégie, la concentration du portefeuille, la méthode d’allocation, le calendrier de rééquilibrage, le dispositif de…
Cette fiche d’agent de recherche examine si la Réserve fédérale relèvera la borne supérieure de son taux cible pendant 2026. Elle contient un prix de marché, des traces de recherche et des estimations de probabilité de l’agent. Le premier argumentaire est…
Ce guide décrit un jeu de données quotidien sur les actions US, issu de Wiki Prices de NASDAQ Data Link, comprenant des données OHLCV ajustées et couvrant la période de 1962 à mars 2018. Il explique comment obtenir l’archive avec une clé API, la charger,…
Ce document décrit l’ajustement de réseaux convolutifs temporels aux caractéristiques de microstructure à la minute du NASDAQ 100. Les convolutions causales empêchent une prédiction d’utiliser des observations ultérieures, tandis que la dilatation permet aux…
Cette analyse vérifie si des données quotidiennes sur les options et les actions peuvent soutenir une stratégie hebdomadaire S&P 500 qui classe les composantes selon leur volatilité implicite à la monnaie à trente jours et achète les actions les mieux…
Ce document décrit un backtest hors échantillon d’un an de straddles sur options S&P 500. Il applique les prédictions d’un modèle réajusté sur l’historique antérieur à l’échantillon réservé, avec la stratégie, l’allocation, la concentration, le calendrier…
Cette analyse compare les prédictions de plusieurs familles de modèles entraînées sur des caractéristiques mensuelles des actions US afin de prévoir les rendements du mois suivant. Elle porte sur le coefficient d’information transversal, qui mesure la…
Cette étude transforme des prédictions de modèles enregistrées en stratégies comparables sur options du S&P 500. Aux dates de décision hebdomadaires, elle classe les rendements prévus, filtre un univers liquide et vend des straddles à la monnaie équipondérés…
Ce notebook évalue une configuration d’options S&P 500 sélectionnée précédemment sur une période témoin. Il réutilise les prédictions du modèle et les paramètres de stratégie enregistrés, notamment le calendrier des signaux, l’allocation, la règle de…
Ce document reformule la prévision d’un rendement boursier sur cinq séances en échantillonnant les données quotidiennes le vendredi. La cible reste un rendement sur cinq séances, mais sur la grille hebdomadaire, elle couvre environ une étape du modèle. Le…
Cette étude de cas construit des caractéristiques à la minute à partir de données de cotation et de transaction NASDAQ-100, afin d’examiner si les achats ou ventes agressifs récents prédisent une dérive des prix à court terme. Le déséquilibre du flux…