Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article présente les noyaux de covariance linéaire et de Matérn pour la régression par processus gaussien (GPR) et examine leur utilisation possible avec des séries temporelles financières. Un noyau linéaire représente des relations linéaires simples et…
Le document propose un cadre pour sélectionner des paires d’indicateurs en vue de trader le Vanguard Information Technology ETF (VGT). Il avance que des indicateurs corrélés peuvent produire des confirmations redondantes, en particulier pour un ETF…
L’article décrit un système de trading adaptatif qui associe les Order Blocks, les Fair Value Gaps et les Break of Structure à des mesures du sentiment sur des unités de temps supérieures, intermédiaires et inférieures. Il associe les réactions aux Order…
L’article présente catch22, un ensemble compact de caractéristiques de séries temporelles sélectionnées dans une bibliothèque bien plus vaste pour leurs performances de classification et leur faible redondance. Ces caractéristiques décrivent la forme de la…
Cet article utilise la bibliothèque standard de MQL5 pour transformer un canal d’écart-type en Expert Advisor. Le canal associe une ligne centrale de régression linéaire à des bandes décalées d’un multiple choisi de l’écart-type des résidus. L’auteur décrit…
Ce tutoriel explique comment la volatilité conditionnelle d’un processus ARCH ou GARCH peut produire des séries de rendements à queues plus épaisses que celles d’une distribution normale. Il simule une série GARCH(1,1), compare le comportement de ses queues…
Ce cours présente les estimations de paramètres comme des quantités incertaines, susceptibles de changer avec de nouvelles observations ou selon la fenêtre d’échantillonnage. Il propose de mesurer cette instabilité en estimant une statistique sur plusieurs…
Le document passe en revue les mesures de dispersion des observations autour d’une valeur centrale. Il définit l’étendue, l’écart absolu moyen, la variance et l’écart-type, en précisant que l’écart-type s’exprime dans les mêmes unités que les observations et…
Le document présente les modèles autorégressifs, qui prévoient une série temporelle à partir de ses propres valeurs retardées, et explique qu’une estimation pertinente exige la stationnarité au sens de la covariance : une moyenne finie, une variance et une…
Ce notebook explique comment appliquer quatre modèles d’impact de marché dans un backtest : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Chaque modèle estime une variation de prix signée par action selon le sens de…
Ce document explique comment les modèles de Markov cachés déduisent des régimes de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il commence par deux références transparentes : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et le…
Ce notebook étudie ARIMA comme générateur de variables pour des modèles pouvant utiliser ses résultats avec d’autres prédicteurs. Il explique comment les graphiques ACF et PACF peuvent suggérer des ordres de modèle, comment les critères d’information…
Ce notebook explique pourquoi une série quotidienne d’options à échéance constante ne correspond pas à l’historique des rendements d’un contrat négociable unique. Sélectionner chaque jour un nouveau straddle proche du cours peut modifier le prix d’exercice,…
Ce notebook présente des diagnostics légers de réfutation pour le triage des caractéristiques et distingue explicitement la cohérence d’un mécanisme de l’identification causale. Il commence par examiner les caractéristiques ETF sur plusieurs horizons de…
Ce notebook passe en revue les étiquettes d’apprentissage supervisé à partir des données de prix de ETF. Il couvre les rendements futurs à horizon fixe pour la régression ou la classification directionnelle, les percentiles glissants des séries temporelles,…
Cet outil mesure la variation relative absolue de la prime d’un straddle d’options ouvert, sur des horizons de séance spécifiés. Il calcule une prime valide à partir de cotations appariées d’un call et d’un put, avec des bids positifs et des asks supérieurs…
Ce notebook explique comment créer une matrice transversale de caractéristiques de contrats à terme à partir de trois échéances par produit. Il dérive le portage et la courbure de la courbe à partir des prix réglés par la bourse, tout en utilisant des prix…
Cette étude des caractéristiques d’actions US explique comment générer des caractéristiques à partir de modèles estimés sans introduire de données futures dans les observations antérieures. Le calendrier d’estimation prévoit une période de préchauffage…
Cette analyse vérifie si des données quotidiennes sur les options et les actions peuvent soutenir une stratégie hebdomadaire S&P 500 qui classe les composantes selon leur volatilité implicite à la monnaie à trente jours et achète les actions les mieux…
Ce notebook spécifie et exécute une analyse d’apprentissage automatique double de l’effet de la prime de risque de variance sur les rendements des options vendues jusqu’à leur échéance. Avant l’exécution, il détermine le traitement, le résultat, les facteurs…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles à la monnaie vendus et conservés jusqu’à l’échéance. La transaction encaisse les primes des options d’achat et de vente, ce qui plafonne son gain maximal, mais peut…
Ce notebook présente des diagnostics limités à la validation pour une étiquette de rendement d’options S&P 500 couvertes en delta sur 10 séances. Il répartit les prédicteurs financiers en groupes dépendant ou indépendants de la volatilité implicite, puis…
Ce notebook construit des caractéristiques fondées sur des règles pour une coupe transversale de contrats à terme CME, centrées sur le portage issu de l’écart entre des contrats à échéances proches. Il construit également des caractéristiques de momentum, de…
Cette exploration de données examine des observations d’indice de prime sur huit heures pour des contrats perpétuels crypto margés en USDT et explique le lien entre la prime et les paiements de financement. L’indice utilise les cours acheteur et vendeur…