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Trading par paires sous contrainte ESG sur les actions indiennes

Article arXiv papers · Auteur: Eeshaan Dutta et al.
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Résumé

Le document décrit un cadre de trading par paires qui intègre des notations environnementales, sociales et de gouvernance dans la sélection des actions. Il associe la sélection de paires fondée sur ESG à une analyse de cointégration pour repérer des relations candidates, puis utilise des indicateurs techniques pour guider l’exécution des opérations.

L’article rapporte que les backtests ont généré des rendements positifs et surperformé le trading par paires conventionnel tout en conservant les critères ESG. La description fournie ne donne ni chiffres de performance, ni conception des tests, ni détails sur les références, ni informations sur les coûts de transaction et la robustesse. Ces affirmations doivent donc être lues comme un résumé des résultats rapportés, et non comme la preuve que l’approche se généralisera aux marchés indiens en trading réel.

Idées clés

  • Les notations ESG sont utilisées avec l’analyse de cointégration pour sélectionner des paires d’actions.
  • Le cadre applique le trading par paires au marché indien.
  • Des indicateurs techniques sont inclus pour guider l’exécution des opérations.
  • Le document rapporte des comparaisons favorables en backtest, mais ne fournit aucun détail méthodologique ou de performance.

Étiquettes

ActionsTrading par pairesIndicateurs techniquesBacktest
Texte intégral
# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market


# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market









This paper proposes an algorithmic trading framework integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings with a pairs trading strategy. It addresses the demand for socially responsible investment solutions by developing a unique algorithm blending ESG data with methods for identifying co-integrated stocks. This allows selecting profitable pairs adhering to ESG principles. Further, it incorporates technical indicators for optimal trade execution within this sustainability framework. Extensive back-testing provides evidence of the model's effectiveness, consistently generating positive returns exceeding conventional pairs trading strategies, while upholding ESG principles. This paves the way for a transformative approach to algorithmic trading, offering insights for investors, policymakers, and academics.

Reproduit dans son intégralité avec attribution, conformément à la licence de la source. Licence: abstract CC0

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.