סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
CTBench הוא מדד ייחוס להערכת סדרות זמן סינתטיות של מטבעות קריפטו, על רקע המסחר הרציף בשוק, התנודתיות הגבוהה ושינויי המשטר המהירים. הוא אוסף נתונים מ־452 אסימונים ומעריך שמונה מודלים מייצגים ליצירת נתונים בארבעה משטרי שוק. 13 המדדים שלו מכסים דיוק תחזיות,…
מחקר אמפירי זה מעריך אם אסטרטגיות תיק מקוונות שנועדו לנצל חזרה לממוצע מצליחות גם מעבר למערכי נתוני ייחוס. הוא בוחן שלוש גישות: חזרה לממוצע פסיבית־אגרסיבית, חזרה לממוצע באמצעות ממוצע נע מקוון ואופטימיזציה של עלויות עסקה. החוקרים משתמשים במחירי עבר של מניות…
המסמך בוחן אם ניתן להחיל חוזים עתידיים תמידיים בקריפטו על תביעות בינאריות לאירועים, שמסתיימות באפס או באחד. הוא גוזר בעיית הון עצמי בעת הסליקה הסופית: פוזיציית לונג ממונפת שנותרת פתוחה עד לסליקה שלילית באפס עלולה להשאיר את החשבון עם פחות מהבטוחה ההתחלתית,…
מחקר זה מיישם את תורת KM₂O-Langevin כדי לסווג תנודות במחירי מניות כסטציונריות, לא־סטציונריות או ביניים. הסיווג משמש לבחירה בין שני סוגי אותות: ממוצעים נעים בתקופות סטציונריות וקווים פסיכולוגיים, מתנד, בתקופות לא־סטציונריות. המחברים מציגים את השיטה כדרך…
DeepUnifiedMom היא מסגרת לבניית תיק המשלבת אותות מומנטום בסדרות זמן על פני אופקי זמן מרובים. היא משתמשת בלמידה רבת־משימות עם ארכיטקטורת תערובת מומחים מרובת שערים כדי ליצור תיקים מאוחדים, במטרה ללכוד התנהגות מומנטום שעלולה להתפספס כאשר אסטרטגיות מתמקדות…
מחקר זה מפתח אסטרטגיית זוגות המבוססת על חזרה לממוצע עבור מניות US. במקום לבחור זוגות לפי הנוהג המקובל במסחר בזוגות, הוא משתמש באמידת נראות מרבית לבניית תיקים סטטיים המתאימים לתהליך Ornstein-Uhlenbeck. פרמטרי המודל שנאמדו מייצרים אותות נגדיים, ואילו ספי המסחר…
מסגרת מחקר זו משלבת סימולטור דטרמיניסטי של ספר פקודות לימיט עם הגעות פקודות סטוכסטיות שנוצרות באמצעות תהליכי Hawkes מסומנים רב־משתניים. היא מסבירה כיצד מודלי Hawkes ליניאריים ולא ליניאריים יכולים לייצג זרם פקודות מקובץ, ומדווחת על תוצאות יציבות וארגודיות…
המחקר בוחן אם טקסט מחדשות ומרשתות חברתיות יכול לשפר תחזיות מחיר לביטקוין ולאתריום בשילוב נתונים פיננסיים ונתוני בלוקצ׳יין. הוא משווה בין מודלי שפה שאומנו מראש וכאלה שעברו כוונון עדין לבין שיטות סנטימנט מבוססות מילון, ומשתמש בסיווג אפס־שוט של BART MNLI כדי…
המסמך מתאר גישת למידת מכונה מקצה לקצה הממירה ישירות נתוני שוק אופציות לאותות מסחר. בניגוד לגישות שמגדירות את דינמיקת השוק או מסתמכות על מודל תמחור אופציות, היא מאמנת מודלים ללמוד את הקשר בין נתונים נצפים להחלטות מסחר. היא משלבת גם רגולריזציה של מחזור המסחר…
המסמך מתאר יישום של למידת חיזוק עמוקה לבעיית מסחר של חזרה לממוצע. מטרתו להנגיש שיטות עדכניות של למידת חיזוק למתרגלים, שאחרת אולי יצטרכו לבחור בין גישות רבות או לבנות סוכנים מיסודות קלאסיים. ההדגמה המוצעת משתמשת בספריית למידת חיזוק שפותחה במקור למשחקים…
המסמך משווה בין מסחר רשת מסורתי לגישה דינמית בשוקי מטבעות קריפטוגרפיים. תחילה הוא מנתח את הערך הצפוי של רשת רגילה תחת הנחות פשוטות ומסיק שהתשואה הצפויה שלה היא בקירוב אפס. לאחר מכן הוא מציג מסחר מבוסס רשת דינמית, שמאפס את מיקומי הרשת בתגובה לתנאי שוק משתנים.…
המסמך בוחן מדוע מודלי שפה גדולים ומתקדמים יותר עשויים לעיתים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ביעילות פחותה ממודלים חלשים יותר. הוא מייחס חלק מהדפוס לכך שמודלים חזקים יותר מעדיפים מידע עובדתי על פני פרשנות סובייקטיבית. מסגרת FS-ReasoningAgent המוצעת מפרידה את…
המחקר משתמש בנתונים פנימיים מרשת הביטקוין ובמאפיינים חיצוניים כדי לחזות את כיוון המחיר היומי באמצעות כמה מודלים של למידת מכונה. הוא מעריך את התחזיות באמצעות אסטרטגיית מסחר על תצפיות שלא נראו, שנאספו ברבעון הראשון של 2021. אות בינארי מפיק תשואות שדווח כי היו…
המאמר עוסק בכיול סימולטורים של שוק מרובה סוכנים כך שסדרות המחיר והנפח שהם מייצרים ידמו תנאי שוק היסטוריים. סימולטורים כאלה תומכים בבדיקת אסטרטגיות, והמחברים מדגישים את הצורך לייצג הן תקופות רגילות והן משטרי לחץ, לרבות התנאים שנצפו סביב תחילת מגפת COVID.…
המאמר מפתח שיטות דגימת חשיבות לתמחור אופציות רכש אירופיות תחת מודל התנודתיות הסטוכסטית של Heston, בשני מצבים שבהם שונות מונטה קרלו רגילה עלולה להיות גבוהה: מועדים קצרים מאוד לפקיעה ואופציות עמוק מחוץ לכסף. באמצעות ניתוח סטיות גדולות של הפונקציה יוצרת מומנטים…
מאמר זה מתאר מודל זיכרון ארוך־קצר־טווח החוזה את כיוון המחיר של מטבעות קריפטוגרפיים באופק קצר וקבוע, באמצעות נתונים של עסקאות בזו אחר זו מתקופת מבט לאחור. תהליך העבודה כולל תכנון תכונות וחיפוש היפר־פרמטרים, והאימון מבוסס על כמעט שנה של תצפיות עסקאות. המחברים…
הביקורת בוחנת כיצד להסיר מנבא מתחזיות המותנות במשטר. מחיקת הקלטים המושהים של משתנה אינה שקולה להחרגתו מתהליך ההתאמה, הסינון והכוונון המלא, משום שהמשתנה עשוי להשפיע גם על שער המשטר המשוער. החוקרים משחזרים קשר תחזיתי מ־HML ל־SMB ומרחיבים את הניתוח ל־30 כיווני…
מחקר זה מפתח שיטת מונטה קרלו למסחר בזוגות, כאשר המרווח פועל לפי תהליך אורנשטיין–אולנבק החוזר לממוצע ומונע בקפיצות. הוא משתמש בתהליך גמא-שונות, המאפשר פעילות אינסופית ודינמיקה גמישה יותר של המרווח מזו שבמודל הקלאסי. מכיוון שלמודל המוכלל אין נוסחאות אנליטיות,…
המחקר בוחן למידת חיזוק עמוקה כאמצעי לפיתוח אסטרטגיית מסחר אדפטיבית לתיק של 30 מניות. הוא משתמש במחירים יומיים כנתוני אימון וכסביבת מסחר, ואז משווה את הסוכן למדד Dow Jones Industrial Average ולאסטרטגיית הקצאת תיק מסורתית של שונות מינימלית. המטרות המוצהרות הן…
המאמר גוזר ומוכיח חסם עליון לתשואות מצטברות בסדרות מסחר, ולאחר מכן מעריך כללי מסחר טכניים מקובלים בשוקי מניות מפותחים ומתעוררים. הוא עוסק בשאלה מתמשכת: האם כללים אלה יכולים להניב תשואות העולות על ביצועי השוק. הניתוח משתמש בשיטות Bootstrap לבחינת הרווחיות…
המאמר מציע שיטה דינמית לניהול תיק מטבעות קריפטוגרפיים, המשלבת אותות טכניים עם סנטימנט חדשות. הוא משתמש במדד החוזק היחסי ובממוצע נע פשוט ל־14 ימים כדי לייצג מומנטום, בעוד VADER מנתח את סנטימנט החדשות ו-Google Gemini משמש לאימות. האותות המשולבים משמשים לאומדן…
המחקר מתאר גישת מסחר המשלבת סנטימנט שחולץ מחדשות פיננסיות עם אינדיקטורים טכניים וחיזוי של סדרות עתיות. הוא משתמש ב־GPT-2 וב־FinBERT לניתוח סנטימנט, משלב את האותות שהתקבלו עם מדדי מומנטום ומגמה, ומעריך אסטרטגיות לצד מודלי ARIMA ו־ETS ומדד ייחוס של קנייה…
מאמר זה מעריך שיטות לצמצום ממדיות כדי לחקור את הקשר בין ביטקוין לאת'ריום ולחזות תשואות את'ריום. מערך הנתונים משתמש בתשואות לוגריתמיות ובמשתנים מסבירים נוספים. תחילה המחברים משתמשים במתאם פירסון כמדד ראשוני לקשר בין שני המטבעות הקריפטוגרפיים, ולאחר מכן…
QuantNet היא ארכיטקטורת למידה לבניית אסטרטגיות מסחר בכמה שוקי מניות. לכל שוק יש מקודד ומפענח משלו: המקודד מייצג נתוני שוק מקומיים, מודל גלובלי משותף מעבד מידע בין השווקים, והמפענח משלב אותות מקומיים וגלובליים כדי להפיק אסטרטגיה ייחודית לשוק. התכנון נועד…