סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
387 מסמכים
המסמך בוחן את הקשר בין קידום בטוויטר לבין אירועי הרצה והפלה בשוק מטבעות הקריפטו. הוא מנתח תשואות חריגות, נפח מסחר ופעילות ציוצים כדי להעריך כיצד קידום מושך תשומת לב למניפולציות אלה וכיצד התנהגות השוק משתנה סביב האירוע. בסיכום מדווחים על השפעות של תשואות…
המסמך מנתח כיצד עושה שוק אוטומטי יכול לקבוע תגמולים לספקי נזילות אסטרטגיים כדי לעודד זרימת פקודות. הוא מדגם את הזירה כמובילה שבוחרת חוזה, ואת הספק המייצג כמגיב העוקב אחריה, וממסגר את האינטראקציה ביניהם כמשחק סטוכסטי. המחברים גוזרים פתרונות שיווי משקל מקורבים…
מחקר זה מנתח תשואות ביטקוין במרווחים של דקה כדי לתאר את התפלגותן, את התנהגותן במרווחי דגימה שונים, את אסימטריית התנודתיות ואת תכונותיהן הרב־פרקטליות. הוא מדווח על זנבות כבדים ועל קורטוזיס שרחוק מערך הייחוס הגאוסי, כאשר הקורטוזיס מתקרב לערך הייחוס הזה באיטיות…
המאמר מדגם אסטרטגיית תשואה של מטבע יציב מבוזר, המשלבת את׳ריום שעבר סטייקינג עם פוזיציית שורט בגודל זהה בחוזים עתידיים תמידיים על ETH. שתי הרגליים התואמות נועדו לצמצם חשיפה לשינויי מחיר הספוט של ETH, תוך קבלת תגמולי סטייקינג ותשלומים ממחזיקי חוזים תמידיים…
המחקר משווה התפלגויות תשואה יומיות של ביטקוין ושל S&P 500, ומתמקד בהסתברויות בזנבות ובעוצמת ההפסדים והרווחים. הוא מתאים התפלגות General Tempered Stable בעלת שבעה פרמטרים באמצעות הליך מספרי המשלב Fast Fractional Fourier Transform עם אינטגרציית Newton–Cotes…
המחקר בוחן כיצד אי־ודאות במדיניות מוניטרית (MPU) קשורה לתשואות ביטקוין, באמצעות תצפיות חודשיות מיולי 2010 עד אוגוסט 2023. הוא מיישם מודל Markov Switching Means VAR כדי להבחין בין שני משטרי תשואה, המתוארים במסמך כתנודתיות נמוכה וגבוהה. הניתוח בוחן גם את…
המחקר מיישם את Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), שיטת למידה באמצעות חיזוק עם פעולות רציפות, על מחירי הסגירה היומיים של מניית Amazon ושל ביטקוין. פעולת המסחר מייצגת הן את הפוזיציה שיש לקחת והן את מספר המניות לסחור, ובכך מרחיבה גישות…
מחקר זה בוחן אם תשואות ביטקוין מציגות דפוסי זנבות כבדים שתוארו במחקרים קודמים, וכיצד התנודתיות מתנהגת לאורך זמן. אומדנים קודמים הציבו את מדד הזנב של התשואה המצטברת קרוב לשתיים, בעוד שבנכסים רבים אחרים המדד קרוב לשלוש. בעזרת נתוני ביטקוין עדכניים יותר, המחקר…
מאמר זה מתאר רשת נוירונים קונבולוציונית ללא מודל, שמקבלת מחירים היסטוריים של קבוצת נכסים ומפיקה משקולות תיק. היא מאומנת באמצעות למידת חיזוק, כאשר התשואה המצטברת משמשת כתגמול. נתוני האימון כוללים מחירי מטבעות קריפטוגרפיים מבורסה לאורך 0.7 שנים, ומרווח המסחר…
המחקר בודק אם שבעה גלי חיסולים גדולים בחוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין מציגים האטה קריטית לפני האירוע. הוא מנתח נתוני מחירים לאחר הסרת מגמה לצד מדדי מינוף וזרימת פקודות, עוקב אחר שונות מתגלגלת ומתאם סדרתי בפיגור אחד, ובוחן מגמות לפני הגלים בתצורות ניתוח…
העבודה מפתחת מודלים ואסטרטגיות עבור עושי שוק אוטומטיים מסוג מכפלה קבועה עם נזילות מרוכזת. היא עוסקת הן בנוטלי נזילות, לרבות פקודות גדולות וארביטראז' סטטיסטי, והן בספקי נזילות המנהלים פוזיציות בבריכה אחת או בכמה בריכות. נתוני שוק מניעים את המידול, לרבות…
המחקר משווה בין תנודתיות היסטורית, ARCH של ממוצע נע מעריכי, מודלי GARCH ו־EGARCH, תוך שימוש במחירי הספוט של ביטקוין. לפי הדיווח, GARCH ו־EGARCH מתפקדים טוב יותר מהחלופות הן בהתאמה בתוך המדגם והן בחיזוי מחוץ למדגם. אומדן האסימטריה של EGARCH חיובי אך אינו…
המחקר בוחן אם מידע מעבר להיסטוריית המחירים יכול לסייע בחיזוי התנודתיות של ביטקוין מול הדולר. מערכת CoMForE המוצעת משלבת נתוני מסחר היסטוריים עם סנטימנט מציוצים קשורים, מדדי נפח חיפוש של עניין הציבור ונתוני קצב גיבוב של הבלוקצ׳יין. היא משתמשת בהרכב…
המאמר משווה בין מודלי sGARCH, iGARCH ו־tGARCH לאמידת התנודתיות בתשואות ביטקוין. כל מודל משולב בהתפלגות t של סטודנט, בהתפלגות שגיאה מוכללת ובהתפלגות נורמלית הפוכה גאוסית (NIG), כדי לייצג מאפיינים כגון התקבצות תנודתיות, זנבות עבים ואסימטריה. ההשוואה מתמקדת…
המאמר סוקר החלפות אטומיות כפרוטוקול למסחר ישיר מארנק לארנק בין מטבעות קריפטוגרפיים שונים. הוא מציג יכולת פעולה הדדית ומדרגיות כמכשולים להתרחבות השימוש במטבעות קריפטוגרפיים ובטוקנים צבועים, ומתאר החלפות אטומיות כאמצעי להחלפת נכסים בין רשתות נפרדות ללא הסתמכות…
המאמר מפתח הליכי בוטסטרפ להסקה מבוססת נראות במודלי משך אוטורגרסיביים מותנים. מכיוון שהתצפיות הן משכים שנרשמים לאורך פרק זמן קבוע, מספר התצפיות עשוי להיות אקראי; גם ההתנהגות האסימפטוטית משתנה כאשר התוחלת של המשכים אינסופית. המחברים בוחנים שני תכנוני בוטסטרפ…
פרוטוקול Lockchain משתמש בשדה nLockTime החובה בן ארבעת הבתים של עסקאות ביטקוין ככותרת מטא־נתונים קומפקטית לפרוטוקול־על. לפי המסמך, הגבלת הערכים המקודדים לטווח לא מנוצל של חותמות זמן קודמות של Unix מקצה שדות לאות פרוטוקול, סוג, וריאנט ומזהה רצף, תוך עמידה…
המסמך מציג את Slippage-at-Risk (SaR), מסגרת לאמידת סיכון הביצוע של חיסולים מתוך ספרי הפקודות העדכניים של חוזים עתידיים תמידיים. הוא מגדיר שלושה מדדים קשורים: קוונטיל סליפג׳ בחתך רוחב, סליפג׳ צפוי בזנב ההתפלגות, וסליפג׳ זנב כולל הנקוב בדולרים. בניגוד למדדי…
המסמך מתאר שיטה לא־מונחית לזיהוי אירועי Pump and Dump חשודים בקרב אסימונים הנסחרים ב־Poloniex. היא משלבת ספי מחיר ונפח עם ממוצעים נעים משוקללים אקספוננציאלית ומדדי תנודתיות. הספים מותאמים לדפוסי המסחר שנצפו, כדי שהגלאי יוכל להתחשב בנכסים בעלי נזילות נמוכה או…
המחקר מציע מסגרת אוטומטית למסחר בתדירות גבוהה בביטקוין, המשלבת מודל מחיר מסוג זיכרון ארוך־קצר־טווח (LSTM) עם אופטימיזציה של מדיניות באמצעות חיתוך פרוקסימלי (PPO). היא מייצגת מחירים כמצבי הסוכן, עסקאות כפעולות ותשואות כתגמולים. לרכיב חיזוי המחיר היא משווה…
מחקר זה בוחן אם ארכיונים ציבוריים של חוזים תמידיים ב-Binance עבור BTCUSDT תומכים במחקר גורמים תקף בנקודת זמן. הוא מבחין בין זמני האירוע, הפרסום והזמינות, ומפריד בין שלבי ההצעה, הביקורת, ההערכה ומדגם ההחזקה. דרישה ראשונית לנתוני עסקאות, סימון, מדד וריבית…
מחקר זה מדגם תנודתיות בתשואות ביטקוין ברמת הדקה באמצעות שיטות של הטרוסקדסטיות מותנית אוטורגרסיבית מוכללת. הוא משלב תשואות היסטוריות ותנודתיות, כפי שהן מיוצגות בגרסאות של משפחת GARCH, עם השערת תערובת ההתפלגויות: זרימת המידע בשוק עשויה להסביר את דינמיקת…
המחקר משווה את הביטקוין לזהב ול-S&P 500 באמצעות מחירי סגירה ותשואות לוגריתמיות יומיות, שבועיות וחודשיות מספטמבר 2014 עד ינואר 2021. הוא מבחין בין תנודתיות הנמדדת בסטיית תקן לבין יכולת חיזוי הנמדדת באנטרופיה מקורבת, ומיישם שיטות של ערכים קיצוניים לבחינת…
מחקר זה משווה בין זנבות התשואות היומיות של ביטקוין ואתריום. הוא משתמש באומדנים בני שבעה פרמטרים ממחקר קודם המבוססים על התפלגות כללית יציבה ממותנת, ואז בוחן תרשימי קוונטיל־קוונטיל מול התפלגות נורמלית כדי להעריך כיצד התשואות שנצפו שונות ממדד ייחוס נורמלי.…