उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
436 दस्तावेज़
यह अनुभवजन्य अध्ययन जाँचता है कि क्या माध्य-पुनरागमन का लाभ लेने के लिए बनाई गई ऑनलाइन पोर्टफोलियो रणनीतियाँ बेंचमार्क डेटासेट से आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसमें तीन तरीकों का अध्ययन है: निष्क्रिय आक्रामक माध्य-पुनरागमन, ऑनलाइन मूविंग एवरेज…
यह कार्य उच्च-आवृत्ति बाज़ार कीमतों और ट्रेडिंग गतिविधि के लिए बहुविविध हॉक्स बिंदु-प्रक्रिया मॉडल प्रस्तुत करता है। चार अंतःक्रिया कर्नल ट्रेड आने में स्व-उत्तेजना, कीमत बदलावों में माध्य प्रत्यावर्तन, आने वाले ट्रेडों का कीमत की चाल पर प्रभाव और कीमत…
यह अध्ययन पूरी तरह स्वायत्त रीइन्फोर्समेंट लर्निंग ट्रेडरों से भरी लिमिट ऑर्डर बुक का मॉडल बनाता है। सूक्ष्म ऑर्डर-मिलान इंजन से यह जाँचता है कि एजेंटों की अंतःक्रियाएँ कुल ऑर्डर प्रवाह और बाज़ार प्रभाव को कैसे आकार देती हैं। मॉडल व्यवस्थित कीमत खोज और…
यह दस्तावेज़ अत्यंत उच्च आवृत्ति पर परिसंपत्ति कीमतों की अस्पष्टता पर चर्चा करता है, जहाँ अंतिम ट्रेड, सर्वोत्तम बिड और मध्य कीमत अलग-अलग हो सकते हैं। व्यवहार में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेडिंग रणनीतियों को कीमत के एक सुसंगत संदर्भ की आवश्यकता होती…
यह दस्तावेज़ बाज़ार ट्रेडिंग और कीमत निर्माण का एक मात्रात्मक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें ऑर्डर आने और रद्द होने को पॉइसन प्रक्रियाएँ माना गया है। ऑर्डर प्रवाह की दरों को बाज़ार के मूल गुणों से जोड़ने के लिए यह भौतिकी से प्रेरित विश्लेषण, विमीय तर्क,…
दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि ट्रेडिंग से बाज़ार कीमतें प्रभावित होने पर विलय और अधिग्रहण सौदों में प्रयुक्त डेरिवेटिव का ब्रोकर को कैसे निष्पादन करना चाहिए। इसमें नकद-निपटान और भौतिक सुपुर्दगी वाले समझौते शामिल हैं, जैसे रैखिक कुल-रिटर्न स्वैप, गैर-रैखिक कॉलर…
पेपर अध्ययन करता है कि सैंडविच हमला लाभदायक होने से पहले निजी मेमपूल कितनी जानकारी उजागर कर सकता है। इसका मॉडल बिना फ़ीस वाले कॉन्स्टेंट-प्रोडक्ट स्वचालित मार्केट मेकर का उपयोग करता है और मानता है कि हमलावर टोकन जोड़ी तथा ट्रेड की दिशा जानते हैं, लेकिन…
यह पेपर शून्य मेकर-शुल्क वाले परपेचुअल फ़्यूचर्स बाज़ारों में मार्केट मेकिंग के लिए सैद्धांतिक नियंत्रण ढाँचा प्रस्तुत करता है। मार्केट मेकर बोली और माँग स्प्रेड चुनता है और दो एक्सचेंजों पर हेजिंग के ज़रिए इन्वेंटरी का प्रबंधन करता है। यह ढाँचा लाभ और हानि…
यह पेपर पोर्टफोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ ट्रेडों पर द्विघात लागत लगती है और शेष स्थिति को एक निश्चित अवधि के अंत में बंद करना पड़ता है। इसका मुख्य योगदान इन बाधाओं के तहत घातीय उपयोगिता को अधिकतम करने का द्वैत परिणाम है। द्वैत दृष्टिकोण बाधित ट्रेडिंग…
यह मॉडल प्रस्तुत ऑर्डर फ़्लो और छिपे ट्रेडरों की विपरीत गतिविधि के माध्यम से बाज़ार प्रभाव समझाता है। जब कीमत व्यक्तिगत सीमाओं से आगे जाती है, तो वे ट्रेडर बाज़ार में प्रवेश करते हैं और ऑर्डर फ़्लो उनकी उपलब्ध तरलता घटाता है। सामान्यीकृत लैंगविन समीकरण कई…
यह पेपर इष्टतम ट्रेडिंग का अध्ययन करता है, जहाँ सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत छिपे हुए कारकों से आता है जो कीमतों में उछाल और प्रसरण पैदा करते हैं। ट्रेडर के ऑर्डर उद्धृत कीमतों और निष्पादन कीमतों को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए समस्या में बाज़ार की अनिश्चित…
पेपर एक सूक्ष्म-बाज़ार संरचना मॉडल प्रस्तुत करता है, जो मुख्य ऑर्डरों को प्रतिक्रिया-प्रवाह से अलग करता है और दोनों को हॉक्स प्रक्रियाओं से दर्शाता है। इसकी स्केलिंग सीमा में मुख्य ऑर्डर फ़्लो का एक दृढ़ता आँकड़ा बाज़ार के कई देखे गए पैटर्न जोड़ता है: लगातार…
यह दस्तावेज़ NFT बाज़ारों को सिद्धांततः पारदर्शी, लेकिन तकनीकी ज्ञान, प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली और बाज़ार की अक्षमताओं का लाभ उठाने वाले कुशल ट्रेडरों के प्रति संवेदनशील बताता है। इसमें अवसरवादी ट्रेडिंग को स्वचालित, उच्च-आवृत्ति गतिविधि के रूप में वर्णित…
दस्तावेज़ प्रस्तावित उच्च-आवृत्ति शेयर ट्रेडिंग एल्गोरिदम की रूपरेखा देता है, जो खरीद और बिक्री संकेत बनाने के लिए न्यूरल नेटवर्क पूर्वानुमानों का उपयोग करता है। इसमें तीन तरीकों की तुलना है: क्रॉस-एंट्रॉपी लॉस और क्वाज़ी-न्यूटन विधि से अनुकूलित लॉजिस्टिक…
दस्तावेज़ ऐसी एंड-टू-एंड मशीन लर्निंग पद्धति बताता है जो ऑप्शन बाज़ार डेटा को सीधे ट्रेडिंग संकेतों में बदलती है। बाज़ार की गतिशीलता तय करने या ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल पर निर्भर रहने वाली पद्धतियों से अलग, यह मॉडल को देखे गए डेटा और ट्रेडिंग निर्णयों के…
दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विटी बाज़ारों में ट्रेड निष्पादित करने का तरीका तय करने के लिए एक ढाँचा प्रस्तुत करता है। ट्रेडर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर इस्तेमाल कर सकता है और ऑर्डर को कई एक्सचेंजों में भेज सकता है। प्रस्तावित सूत्रीकरण ऑर्डर प्लेसमेंट को एक…
अध्ययन देखता है कि प्रतिक्रिया गति और ट्रेडिंग की तात्कालिकता एक एक्सचेंज, सार्वजनिक लिमिट ऑर्डर बुक और सतत डबल-ऑक्शन मिलान वाले सिम्युलेटेड बाज़ारों में स्वचालित रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती हैं। प्रतिक्रिया गति का अर्थ है बाज़ार घटनाओं के जवाब की गणना…
दस्तावेज़ प्रतिभूति बाज़ारों में ऑर्डर निष्पादित करने का तरीका चुनने के लिए एक औपचारिक ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोगिता फलन बाज़ार प्रभाव और समय जोखिम के बीच संतुलन रखता है; समय जोखिम को निष्पादन से जुड़ी लेनदेन लागतों के रूप में दर्शाया गया है। यह…
दस्तावेज़ क्षणिक बाज़ार प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या देता है—व्यापार पर कीमत की वह अस्थायी प्रतिक्रिया जिसे अनुभवजन्य शोध ने देखा है। इसमें दिशात्मक ट्रेडर और अरबिट्राजर को नैश संतुलन में परस्पर क्रिया करते हुए मॉडल किया गया है, जबकि खेल में अंतर्निहित…
यह दस्तावेज़ निवेश प्रवाह और ट्रेडिंग के सर्वोत्तम समय पर शोध से प्रेरित होकर इंट्राडे अवधियों में शेयरों की पूर्वानुमेयता का अध्ययन करता है। इसमें आधे घंटे के अंतराल पर रिटर्न निरंतरता की रिपोर्ट है, जो अलग-अलग ट्रेडिंग दिनों में उन्हीं समय बिंदुओं पर…
यह अध्ययन जाँचता है कि CME बाज़ार-डेटा पैकेट और मैचिंग-इंजन लेनदेन कैसे आते हैं, और इन मापों से उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रिसीवर के डिज़ाइन के लिए मार्गदर्शन निकालता है। इसका साक्ष्य Nasdaq-100 E-mini फ्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट के एक वर्ष से अधिक समय के अवलोकनों से…
यह शोधपत्र एजेंट-आधारित सतत दोहरी नीलामी सिमुलेशन से अध्ययन करता है कि लीवरेज्ड ETF पुनर्संतुलन ट्रेड अंतर्निहित बाज़ार को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे Nikkei 225 फ़्यूचर्स का बाज़ार। प्रश्न यह है कि क्या अलग-अलग ट्रेडिंग तरीके पुनर्संतुलन से जुड़ी…
यह कार्य प्रदर्शन-संवेदनशील C++ अनुप्रयोगों में विलंबता घटाने के तरीकों की जाँच करता है और मुख्य संदर्भ उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। इसमें बेंचमार्क किए गए उदाहरणों वाला प्रोग्रामिंग रिपॉज़िटरी, अनुकूलित बाज़ार-निरपेक्ष सांख्यिकीय आर्बिट्राज पेयर्स रणनीति, और…
यह शोधपत्र बाज़ार स्थितियाँ बदलने पर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन की समस्या देखता है, जब अतीत की उपयोगी लुकबैक अवधि पहले से ज्ञात नहीं होती। यह दो-स्तरीय प्रक्रिया प्रस्तावित करता है: कई संभावित विंडो आकारों से पोर्टफ़ोलियो बनाना, फिर हर विंडो विकल्प को विशेषज्ञ…