नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन जाँचता है कि सार्वजनिक Binance BTCUSDT परपेचुअल वायदा अभिलेख समय-बिंदु पर वैध कारक शोध को समर्थन देते हैं या नहीं। यह घटना, प्रकाशन और उपलब्धता के समय में अंतर करता है तथा प्रस्ताव, ऑडिट, मूल्यांकन और होल्डआउट चरणों को अलग रखता है। बिना अंतराल वाले…

यह अध्ययन Bitcoin और Ethereum के दैनिक प्रतिफलों के पूँछ वाले हिस्सों की तुलना करता है। यह Generalized Tempered Stable वितरण पर आधारित पूर्व शोध के सात-पैरामीटर अनुमानों का उपयोग करता है, फिर सामान्य मानक से देखे गए प्रतिफलों के अंतर का आकलन करने के लिए…

यह दस्तावेज़ असममित सूचना मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें सामान्य बाज़ार प्रतिभागियों को परिसंपत्ति के भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में शोरयुक्त जानकारी मिलती है, जबकि एक ट्रेडर को अलग शोरयुक्त संकेत भी मिलता है। अतिरिक्त संकेत में बाज़ार की जानकारी के साथ…

यह शोधपत्र ऑटो-डिलीवरेजिंग का मॉडल प्रस्तुत करता है—परपेचुअल फ़्यूचर्स मंचों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतिम उपाय, जब परिसमापन और बीमा निधियाँ शोधनक्षमता की कमी पूरी नहीं कर पातीं। हर चरण में मंच शोधनक्षमता बजट और ऐसे लाभदायक खाते चुनता है जिनके लाभ घटाकर…

दस्तावेज़ परस्पर क्रियाशील प्रसरण प्रक्रियाओं के एक माध्य-क्षेत्र मॉडल का विश्लेषण करता है। इसमें हर घटक के पास द्विस्थिर विभव में अपनी स्थिरकारी शक्ति होती है और वह प्रणाली के अनुभवजन्य माध्य से भी प्रभावित होता है। गतिशीलता को तीन बातें आकार देती हैं:…

दस्तावेज़ अल्पकालिक तरलता उतार-चढ़ाव मापकर क्रिप्टो बाज़ारों में संभावित वॉश ट्रेडिंग की पहचान का प्रस्ताव देता है। इसमें तरलता उछाल को उतार-चढ़ाव के आकार और तरलता प्रसरण को उसकी अस्थिरता के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रस्तावित संकेतक दोनों मापों का एक…

यह दस्तावेज़ CREDIT का वर्णन करता है—पेयर ट्रेडिंग के लिए सुदृढीकरण अधिगम दृष्टिकोण, जिसमें द्विदिश गेटेड रिकरेंट यूनिट और समयगत ध्यान का उपयोग होता है। इस संरचना का उद्देश्य दो परिसंपत्तियों की कीमतों में समय के साथ संबंध पकड़ना है, जिनमें ऐसे पैटर्न भी…

यह दस्तावेज़ एक सुरक्षित और एक जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति वाले बाज़ार में आनुपातिक लेनदेन लागतों से लीवरेज वाले निवेश पर पड़ने वाली सीमा की जाँच करता है। यह औसत वोलैटिलिटी स्तर बनाए रखते हुए दीर्घकालीन प्रतिफल अधिकतम करने के लिए बनाई रणनीतियों पर विचार करता है और…

यह शोधपत्र रुझान-अनुसरण संकेतों पर आधारित पोर्टफ़ोलियो ढाँचा विकसित करता है। यह स्व-सहसंबंध मॉडल को रुझानों के सहप्रसरण और जोखिम प्रीमियम से जोड़ता है तथा रुझान सहप्रसरण मैट्रिक्स के मॉडल निर्दिष्ट करता है। परिणामी इष्टतम पोर्टफ़ोलियो को चार घटकों में बाँटा…

यह रिपोर्ट जाँचती है कि अपेक्षाकृत स्थिर और अस्थिर बाज़ार स्थितियों के बीच बदलावों को वास्तविक समय में कैसे पहचाना जाए। इसमें बेज़ियन ऑनलाइन परिवर्तन-बिंदु पहचान (BOCPD) पर ध्यान दिया गया है, जो आँकड़े आते ही संभावित संरचनात्मक विराम पहचानने की विधि है, और…

यह अध्ययन पावर यूटिलिटी के तहत इष्टतम उपभोग और निवेश की जाँच करता है, जब सापेक्ष जोखिम-विमुखता दो सीमांत स्थितियों—अनंत और एक—की ओर जाती है। यह सामान्य सेमीमार्टिंगेल मॉडलों में इष्टतम उपभोग और सतत मॉडलों में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियों के अभिसरण के नतीजे…

यह शोधपत्र औसत की ओर लौटने वाले ट्रेडिंग ढाँचे में स्टॉप-लॉस नियम और लीवरेज जोड़ता है। यह प्रतिभूति कीमतों को ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के रूप में मॉडल करता है और आनुपातिक लेनदेन लागतों का हिसाब रखते हुए स्व-वित्तपोषित पोर्टफ़ोलियो के ज़रिए बार-बार किए गए…

यह शोधपत्र माध्य-विचरण अनुकूलन, सशर्त जोखिम-मूल्य और मार्कोव व्यवस्था-परिवर्तन का उपयोग करके जाँचता है कि बिटकॉइन जोड़ने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविधीकृत पोर्टफ़ोलियो पर क्या असर पड़ता है। पहले दो ढाँचे संकेत देते हैं कि बिटकॉइन विविधीकरण बेहतर कर सकता है,…

यह शोधपत्र तब गतिशील रणनीतियों के प्रतिफल के पहले चार मोमेंट निकालता है, जब परिसंपत्ति प्रतिफल और ट्रेडिंग संकेत या भार संयुक्त रूप से गॉसियन हों। इसमें पिछले प्रतिफलों के रैखिक फ़िल्टर और समय-श्रृंखला मॉडलों के पूर्वानुमान जैसे संकेत शामिल हैं। रणनीति के…

यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि जब ट्रेड से अस्थायी मूल्य प्रभाव पड़ता हो और प्रभाव कर्नेल अज्ञात हो, तो कोई ट्रेडर जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति का परिसमापन कैसे कर सकता है। इसमें सहसंबद्ध मूल्य-पथों, ट्रेडिंग संकेतों और मेटा-ऑर्डर वाले स्थिर आँकड़ों से कर्नेल, यानी…

यह अध्ययन अवशिष्ट कारकों के वितरण का पूर्वानुमान लगाने पर आधारित शेयर पोर्टफ़ोलियो विधि प्रस्तुत करता है। ये कारक सामान्य बाज़ार जोखिमों से आगे की जानकारी समेटते हैं और उन जोखिमों से बचाव में मदद कर सकते हैं। इसमें दो मुख्य घटक बताए गए हैं: अवशिष्ट जानकारी…

यह अध्ययन एक रिड्यूस्ड-फ़ॉर्म मॉडल से कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट का पूर्वानुमान लगाता है, जिसमें कंपनियों की डिफ़ॉल्ट तीव्रताएँ एक अप्रेक्षित फ़्रेल्टी कारक पर साझा रूप से निर्भर करती हैं। यह बेज़ियन आकलन को पार्टिकल मार्कोव चेन मॉन्टे कार्लो के साथ जोड़ता है और…

यह शोध जाँचता है कि पिछले मूल्य बदलाव के माप और विकल्पों से निहित अस्थिरता का भविष्य के रिटर्न और वास्तविक अस्थिरता के सशर्त वितरणों से क्या संबंध है। यह एकीकृत विचरण, ऊपर और नीचे की अर्ध-विचरण तथा छलाँग विचरण पर केंद्रित है और वितरण के अलग-अलग हिस्सों में…

यह शोध बाज़ार में बिक्री से निवेशकों को मिलने वाले वास्तविक रिटर्न के औसत और अस्थिरता का वर्णन करने के लिए एक ढाँचा विकसित करता है। यह रिटर्न की इन विशेषताओं को ट्रेड मूल्यों के सांख्यिकीय आघूर्णों से जोड़ता है, जिनमें वर्तमान और पिछले ट्रेडों की अस्थिरता और…

यह शोधपत्र प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के लिए जोखिम-तटस्थ मूल्य निर्धारण ढाँचा बनाता है, जिसमें फंडिंग और मार्जिन लागत शामिल हैं। इसमें विषम संपार्श्विक और फंडिंग दरों के साथ बाहरी रूप से निर्धारित तरलता नीतियों और हेजिंग रणनीतियों की अनुमति है। यह ढाँचा…

यह दस्तावेज़ यूरोपीय ऑप्शन की गतिशील हेजिंग का अध्ययन करता है, जब अंतर्निहित परिसंपत्ति सामान्य स्थानीय अस्थिरता मॉडल का पालन करती है और ट्रेडों पर छोटी रैखिक लेनदेन लागत लगती है। यह प्रतिकृति विधि में संशोधित अस्थिरता का उपयोग करते हुए लेलैंड की हेजिंग…

वेबक्रिप्टोएजेंट अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का एक ढाँचा है, जो वेब सामग्री, सोशल मीडिया के भाव और OHLCV बाज़ार डेटा को जोड़ता है। यह अलग-अलग सूचना स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए माध्यम-विशिष्ट एजेंट नियुक्त करता है, फिर उनके आकलनों को साक्ष्य…

यह समीक्षा इक्विटी, ETF, केंद्रीयकृत क्रिप्टो बाजारों, परपेचुअल फ़्यूचर्स और ऑन-चेन गतिविधि में AI अनुप्रयोगों का आकलन करती है। इसमें निवेश प्रतिफल तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्रम के रूप में रखा गया है: उस समय उपलब्ध डेटा को विश्वसनीय संकेत, व्यावहारिक…

यह शोधपत्र ईजेनरिस्क पैरिटी के समदिशता सिद्धांत को पोर्टफोलियो आवंटन रूपरेखा तक बढ़ाता है, जो माध्य-विचरण अनुकूलन को ट्यून की जा सकने वाली समदिशता बाधा के साथ जोड़ती है। समदिशता ईजेनमोड्स में जोखिम फैलाती है और एक ज्यामितीय नियमितीकरण के रूप में काम करती है,…