नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक दैनिक FX पेयर्स मॉडल के लिए लागू करने का चक्र बताती है, जिसमें Interactive Brokers लाइव डेटा स्रोत और निष्पादन स्थल, दोनों है। यह ऐतिहासिक पैनल पर Ridge रिग्रेशन मॉडल प्रशिक्षित करती है, दैनिक रिटर्न, मोमेंटम, अस्थिरता और कीमत से निकले संक्षिप्त…

यह नोटबुक वास्तविक रणनीतियों के ऑडिट के सुरक्षित रखे गए नतीजों की जाँच करती है, जिसमें LEAN इंजन की तुलना मेल खाते ML4T बैकटेस्ट प्रोफ़ाइलों से की गई है। यह स्थिर इनपुट से समर्थित परिसंपत्ति-वर्ग के कार्यभार की पहचान करती है और भरे गए ऑर्डर, मूल्यांकन,…

यह अध्ययन देखता है कि क्या ट्रेडर गोतोबी विसंगति का लाभ उठा सकते हैं: जापान में पाँच से विभाज्य तारीखों पर USD/JPY के 9:55 की ओर बढ़ने की बताई गई प्रवृत्ति। यह व्यावहारिक सवाल उठाता है कि निवेशकों को इस पैटर्न की जानकारी हो जाने पर उस पर आधारित रणनीति वैध…

यह दस्तावेज़ व्यक्तिगत एजेंटों की गतिविधियों से लीड-लैग नेटवर्क का अनुमान लगाने की विधि प्रस्तुत करता है, फिर इसे अलग-अलग ट्रेडरों के विदेशी मुद्रा डेटा पर लागू करता है। इसमें नेटवर्क की स्थिरता को इस बात की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि एक…

यह अध्ययन Bitcoin, GBP/USD, सोने और प्राकृतिक गैस की लॉग-रिटर्न श्रृंखलाओं की जटिलता की तुलना करता है। यह मल्टीफ़्रैक्टल डिट्रेंडेड फ़्लक्चुएशन विश्लेषण और रिफ़ाइंड कंपोज़िट मल्टीस्केल सैंपल एंट्रॉपी लागू करता है—ये दो तरीके विभिन्न स्केलों पर संरचना के…

यह अध्ययन वित्तीय पूर्वानुमान को अलग-अलग पूर्वानुमान अवधियों में रुझानों का अनुसरण करने वाले एजेंटों की आबादी के रूप में मॉडल करता है। यह देखता है कि वास्तविक मुद्रा विनिमय-दर श्रृंखलाओं से दर्शाए गए स्टोकेस्टिक, समय के साथ बदलते परिवेश में यह आबादी कैसे…

यह टिप्पणी विदेशी मुद्रा विकल्पों के मूल्य निर्धारण के लिए शिक्षणपरक तरीका विकसित करती है, जब विनिमय दर प्राप्त की जा सकने वाली और परावर्तक सीमाओं वाले लक्ष्य क्षेत्र में बंधी हो। यह इस व्यवस्था का नो-आर्बिट्राज निहितार्थ समझाती है: विदेशी और घरेलू अल्पकालिक…

यह अध्ययन देखता है कि समग्र ट्रेंड-फ़ॉलोइंग या माध्य-प्रत्यावर्ती ट्रेडिंग व्यवहार परिसंपत्ति-मूल्य की गतिशीलता को कैसे बदल सकता है। यह ट्रेडिंग की दिशा को स्पष्ट रूप से मॉडल करता है और इन शैलियों को क्रमिक सहसंबंध से जोड़ता है: ट्रेंड-फ़ॉलोइंग व्यवहार…

यह अध्ययन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से फ़ॉरेक्स रुझानों का वर्गीकरण करने की विधि बताता है। पहले यह मात्रात्मक बाजार डेटा को ट्रेडिंग चार्ट जैसे चित्रों में बदलता है, फिर चार्ट पैटर्न सीखने और रुझान वर्गों का अनुमान लगाने के लिए CNN को प्रशिक्षित करता है।…

यह दस्तावेज़ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के पूर्वानुमान मॉडल बनाने के लिए वास्तविक विनिमय दर की गतिविधियों को स्ट्रिंग जैसी संरचना में दर्शाने का प्रस्ताव रखता है। इसमें तर्क दिया गया है कि पारंपरिक दीर्घावधि अर्थमितीय पद्धतियाँ लेन-देन लागत, आर्बिट्राज के अवसर…

यह दस्तावेज़ बताता है कि फ्रैक्शनल ब्राउनियन मोशन (fBm), जिसके असंपाती वृद्धि-खंड निर्भर हो सकते हैं, भविष्य के मूल्य परिवर्तनों के पूर्वानुमान में कैसे मदद कर सकता है। यदि लॉग-मूल्य इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, तो इसकी गैर-मार्कोवियन संरचना सांख्यिकीय…

यह अध्ययन एक-मिनट के Bitcoin रिटर्न के वितरण, विभिन्न सैंपलिंग अंतरालों पर उनके व्यवहार, अस्थिरता विषमता और बहुफ्रैक्टल गुणों का विश्लेषण करता है। इसमें भारी टेल और गॉसियन मानक से बहुत अलग कर्टोसिस की सूचना दी गई है; सैंपलिंग अवधि बढ़ने पर कर्टोसिस धीरे-धीरे…

दस्तावेज़ केवल लॉन्ग पोज़िशन रखने वाले USD/TWD ट्रेडिंग एजेंट का वर्णन करता है, जो अल्पकालिक रुझानों के क्वांटम लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी (QLSTM) पूर्वानुमानों को क्वांटम एसिंक्रोनस एडवांटेज Actor-Critic (QA3C) के साथ जोड़ता है। इसकी अवस्था में QLSTM विशेषताएँ…

यह शोध जाँचता है कि स्थानीय अस्थिरता मॉडल AUD/USD वैनिला ऑप्शन की हेजिंग के लिए उपयोगी है या नहीं। स्थानीय अस्थिरता, अस्थिरता को समय और अंतर्निहित विनिमय दर पर निर्भर होने देकर Black-Scholes का विस्तार करती है, और इसे निहित-अस्थिरता सतह के अनुरूप अंशांकित…

यह शोधपत्र विदेशी मुद्रा बाजार के उच्च-आवृत्ति ट्रेडरों के अवलोकनों से वित्तीय मूल्य-गति का सूक्ष्म विवरण तैयार करता है। यह अलग-अलग ट्रेडरों के व्यवहार-पथों का अनुसरण करता है और सामूहिक ट्रेंड-अनुसरण पैटर्न बताता है, जिसे पारंपरिक ऑर्डर-बुक मॉडल नहीं पकड़ते।…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि बहु-परिसंपत्ति Ornstein–Uhlenbeck गतिकी के तहत कीमतें चलने पर बड़े ऑर्डर कैसे निष्पादित किए जाएँ। इसमें ट्रेडर का उद्देश्य लाभ और हानि की अपेक्षित घातीय उपयोगिता को अधिकतम करना है, इसलिए निष्पादन निर्णय हर परिसंपत्ति को अलग-अलग…

यह शोधपत्र विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाज़ारों में अमेरिकी और एशियाई विकल्पों के मूल्य निर्धारण पर ध्यान देता है, जहाँ बैंक जटिल मॉडल उपयोग करते हैं और मॉडल का चुनाव एक ही विदेशी विकल्प अनुबंध के लिए अलग-अलग, असंगत मूल्य दे सकता है। लेखक पूरी तरह पैरामीटरयुक्त…

दस्तावेज़ एप्स प्रभाव बताता है: संबंधित परिसंपत्तियों के प्रतिफलों के बीच सहसंबंध आम तौर पर प्रतिफल अवधि लंबी होने के साथ बढ़ता है। इसके बाद यह विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में इस पैटर्न से कथित विचलन का वर्णन करता है। विशिष्ट अवलोकन किसी खास…

यह अध्ययन फ़ीडफ़ॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से बिटकॉइन के लिए कुशल बाज़ार परिकल्पना के कमज़ोर रूप की जाँच करता है। यह पूछता है कि बिटकॉइन रिटर्न के साथ अन्य परिसंपत्तियों के रिटर्न या संबंधित विशेषताएँ जोड़ने से पूर्वानुमान बेहतर होता है या नहीं। अतिरिक्त इनपुट…

यह कार्य एक FX ब्रोकर के लिए ऐसी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करता है जो अतरल मुद्रा जोड़ी में बड़ी पोज़िशन का परिसमापन कर रहा है। ब्रोकर उस जोड़ी और दो तरल जोड़ियों की तिकड़ी में ट्रेड करता है, जिन्हें इस तरह चुना जाता है कि एक जोड़ी अनावश्यक हो। व्यवस्था…

यह अध्ययन यह जानने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल का उपयोग करता है कि विदेशी मुद्रा बाजारों में विनिमय दरों के बीच सहसंबंध कैसे पैदा हो सकते हैं। यह बाजार निर्माताओं और त्रिकोणीय मूल्य संबंधों का लाभ उठाने वाले आर्बिट्राजर के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है। इसकी…

यह दस्तावेज़ इस मान्यता के तहत ट्रेलिंग स्टॉप वाली ट्रेडिंग रणनीति विकसित करता है कि मुद्रा विनिमय दरें ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रियाओं जैसी माध्य-प्रत्यावर्ती चाल दिखाती हैं। यह ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के चालू अधिकतम का स्पष्ट व्यंजक निकालता है, जब…

दस्तावेज़ मुद्रा बाज़ारों में प्रवृत्ति-अनुसरण व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक संकर गतिशील मॉडल प्रस्तुत करता है। यह एट-द-मनी निहित अस्थिरता अवधि संरचना के लॉगनॉर्मल विसरण मॉडल से प्रतीकात्मक गतिशीलता उत्पन्न करता है और डेरिवेटिव से मिली जानकारी का उपयोग…

यह शोधपत्र दो गैर-रैखिक प्रक्रियाओं—धीमे और तेज़ द्विशाखन—के ज़रिए माध्य-प्रत्यावर्ती और मोमेंटम व्यवस्थाओं के बीच बदलावों की जाँच करता है। धीमे मामले में, नियंत्रण पैरामीटर बदलने पर स्थिरता खोने में देरी होती है, जिसके पहले संतुलन विकसित होता रहता है। लेखक…