नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ शोरयुक्त बाज़ार में टिकने वाली ट्रेडिंग शैलियों की जाँच के लिए बड़े एजेंट-आधारित सिमुलेशन का उपयोग करता है। इसके MAS-Utopia मॉडल में पाँच प्रकार के 10,000 एजेंट हैं और पाँच वर्षों का उच्च-आवृत्ति डेटा लागू किया गया है। सिमुलेशन में लेन-देन…

CTBench सिंथेटिक क्रिप्टोकरेंसी समय-श्रृंखलाओं के मूल्यांकन का बेंचमार्क है। इसकी प्रेरणा बाज़ार की निरंतर ट्रेडिंग, उच्च अस्थिरता और तेज़ व्यवस्था-परिवर्तनों से मिलती है। यह 452 टोकन का डेटा जुटाता है और चार बाज़ार व्यवस्थाओं में आठ प्रतिनिधि जनरेशन मॉडलों…

यह शोधपत्र उस स्थिति में इष्टतम ट्रेडिंग का अध्ययन करता है जब संकेत एक औसत की ओर लौटने वाली Ornstein-Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जिसके पैरामीटर छिपी व्यवस्थाओं के अनुसार बदलते हैं। यह अवलोकनों से संकेत के गुप्त माध्य, प्रत्यावर्तन गति और अस्थिरता…

यह अनुभवजन्य अध्ययन जाँचता है कि क्या माध्य-पुनरागमन का लाभ लेने के लिए बनाई गई ऑनलाइन पोर्टफोलियो रणनीतियाँ बेंचमार्क डेटासेट से आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसमें तीन तरीकों का अध्ययन है: निष्क्रिय आक्रामक माध्य-पुनरागमन, ऑनलाइन मूविंग एवरेज…

यह शोधपत्र मॉडल बनाता है कि ट्रेडर ऐतिहासिक डेटा से बाज़ार जानकारी और कीमतों के बीच सहसंबंध का अनुमान लगाकर, फिर उन्हीं सहसंबंधों से ट्रेड निर्देशित करके फीडबैक कैसे पैदा कर सकते हैं। जब पर्याप्त एजेंट इस अनुमानित संबंध पर कार्रवाई करते हैं, तो उनके ऑर्डर…

यह अध्ययन जाँचता है कि चीन के ए-शेयर बाज़ार के लिए विकसित अल्प-अवधि के कीमत और वॉल्यूम संकेत, स्थापित अमेरिकी कारकों से आगे एसएंडपी 500 शेयरों के मूल्य निर्धारण की जानकारी देते हैं या नहीं। संकेत लोडिंग का आकलन स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर ढाँचे में करने के…

यह पेपर बड़ी परिसंपत्ति-समष्टि से औसत की ओर लौटने वाला पोर्टफोलियो बनाने की अनुकूलन विधि प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिनका स्प्रेड Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया से अच्छी तरह वर्णित हो; प्रक्रिया के पैरामीटर अधिकतम लाइकलिहुड से अनुमानित…

यह पेपर पेयर ट्रेडिंग बाज़ार में निवेश और उपभोग की समस्या का अध्ययन करता है, जहाँ जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के बीच स्प्रेड Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह पावर उपयोगिता के तहत इष्टतम रणनीतियों पर केंद्रित है और औसत की ओर लौटने वाले बाज़ार…

यह दस्तावेज़ ट्रेडिंग संकेतों और व्यावहारिक फ़िल्टरिंग पर आधारित शेयर-स्क्रीनिंग दृश्यांकन टूल का वर्णन करता है। इसका बैकएंड हर शेयर और उसके समकक्ष शेयरों के ट्रेडिंग स्तर का अंतर निकालता है तथा इस सापेक्ष विचलन को औसत की ओर लौटने का संकेत मानता है; संकेत…

यह अध्ययन US इक्विटी के लिए मीन-रिवर्शन पेयर रणनीति विकसित करता है। प्रचलित पेयर ट्रेडिंग पद्धति से पेयर चुनने के बजाय, यह ऑर्नस्टीन-उलेनबेक प्रक्रिया से मेल खाते स्थिर पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए अधिकतम संभाव्यता आकलन का उपयोग करता है। अनुमानित मॉडल पैरामीटर…

शोधपत्र सतत समय में एक धनात्मक, मीन-रिवर्टिंग परिसंपत्ति के संतुलन मूल्य का विश्लेषण करता है, जहाँ निवेशकों की मीन-रिवर्शन गति और परिसंपत्ति के दीर्घकालिक औसत के बारे में मान्यताएँ अलग-अलग हैं। इसका मुख्य नतीजा मूल्य बुलबुले के अस्तित्व की एक शर्त है, जो…

दस्तावेज़ KBPT प्रस्तुत करता है—एक पेयर ट्रेडिंग नीति जो कलमन फ़िल्टर, बोलिंगर बैंड संकेतों और KalmanNet आर्किटेक्चर पर आधारित न्यूरल नेटवर्क को जोड़ती है। पारंपरिक रूपों में दो परिसंपत्तियों के संबंध को गॉसियन शोर वाली रैखिक अवस्था-अंतरिक्ष प्रक्रिया के रूप…

दस्तावेज़ मीन-रिवर्शन ट्रेडिंग समस्या पर डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग लागू करने का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य हाल की रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधियों को उन पेशेवरों के लिए अधिक सुलभ बनाना है जिन्हें अन्यथा कई तरीकों में से चुनना पड़ सकता है या पारंपरिक…

यह दस्तावेज़ निवेश प्रवाह और ट्रेडिंग के सर्वोत्तम समय पर शोध से प्रेरित होकर इंट्राडे अवधियों में शेयरों की पूर्वानुमेयता का अध्ययन करता है। इसमें आधे घंटे के अंतराल पर रिटर्न निरंतरता की रिपोर्ट है, जो अलग-अलग ट्रेडिंग दिनों में उन्हीं समय बिंदुओं पर…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न के प्रमुख मोमेंटम फ़ैक्टर से जुड़े माध्य प्रत्यावर्तन पर आधारित क्रिप्टो परिसंपत्ति सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत प्रस्तुत करता है। इसमें एक एल्गोरिदम की रूपरेखा और स्रोत कोड दिया गया है, हालांकि उपलब्ध विवरण संकेत निर्माण,…

यह शोधपत्र उन निवेशकों के लिए उपयोगिता अधिकतमकरण का अध्ययन करता है जिनकी उपयोगिता पावर फ़ंक्शन के अनुसार है और जिनकी मूल्य गतिशीलता में दीर्घ-स्मृति या गैर-मार्कोवियन गुण हैं। यह सिद्ध करता है कि निवेश समस्या का मूल्य ड्रिफ्ट के साथ फ़्रेशे-अवकलनीय ढंग से…

यह अध्ययन पूछता है कि क्या बड़े भाषा मॉडल से संचालित जनरेटिव एजेंट विषम एजेंट मॉडलों में वर्णित मूलाधार-आधारित और रुझान-अनुसरण व्यवहार के मिश्रण में बदलाव दोहरा सकता है। एजेंट मौजूदा जानकारी का उपयोग करके दोनों में से कोई रणनीति अपनाने की संभावना तय करता है,…

शोधपत्र का तर्क है कि केवल अस्थिरता ड्रैग से लीवरेज्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड के दीर्घकालिक व्यवहार की व्याख्या नहीं होती। यह देखता है कि चक्रवृद्धि रिटर्न, रिटर्न के स्वसहसंबंध और अन्य गतिशीलताओं पर कैसे निर्भर करता है: स्वतंत्र रिटर्न लक्ष्य गुणक के मुकाबले…

यह रिपोर्ट उस स्थिति में शेयरों और बॉन्ड के बीच दीर्घ-अवधि आवंटन का अध्ययन करती है जब इक्विटी रिटर्न औसत-प्रतिवर्ती प्रक्रिया का पालन करते हैं। यह पूछती है कि यह विशेषता जोखिम-रिटर्न संतुलन को कैसे बदलती है और क्या कुछ रणनीतियाँ निर्दिष्ट मान्यताओं तथा…

यह शोधपत्र मल्टी-फ़ैक्टर इनसेप्शन नेटवर्क (MFIN) प्रस्तुत करता है, जो मूल्य रिटर्न और अन्य बार-बार अद्यतन होने वाले संकेतों का उपयोग करके कई क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग का ढाँचा है। यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के सीमित इतिहास की समस्या से निपटने के लिए नेटवर्क…

यह अध्ययन तुलना करता है कि बाहरी रूप से निर्धारित कीमतों वाले शेयर बाज़ार में तीन रणनीति-अंकन योजनाएँ एजेंट के प्रदर्शन को कैसे आकार देती हैं। योजनाएँ हैं: इतिहास पर निर्भर संपत्ति गेम, रुझान-विरोधी अल्पमत गेम और रुझान-अनुसरण बहुमत गेम। कीमतें या तो देखे गए…

यह अध्ययन पेयर्स ट्रेडिंग के लिए मोंटे कार्लो विधि विकसित करता है, जब स्प्रेड जंप से संचालित औसत-प्रतिवर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह variance gamma प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो शास्त्रीय मॉडल की तुलना में अनंत गतिविधि और अधिक…

यह दस्तावेज़ EPEC बाज़ार में बिजली की स्पॉट कीमतों के पूर्वानुमान के लिए हाइब्रिड तरीकों के अध्ययन की रूपरेखा देता है। मॉडल के घटकों में एक साधारण पूर्वानुमान, फ़ूरियर विश्लेषण, ARMA और GARCH मॉडल, औसत की ओर लौटने वाली जंप-डिफ्यूज़न प्रक्रिया और रिकरंट…

यह शोधपत्र फ़िएट-समर्थित स्टेबलकॉइन के पेग से हटने के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ारों में आर्बिट्राजर और खुदरा ट्रेडरों की परस्पर क्रिया का मॉडल बनाता है। इसका गतिशील, एजेंट-आधारित मीन-फ़ील्ड गेम बाज़ार की बाधाओं को संतुलन कीमतों और शुद्ध ऑर्डर प्रवाह से…