उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
1,366 दस्तावेज़
यह दस्तावेज़ स्टोकेस्टिक प्रभुत्व संबंधों की सांख्यिकीय जाँच के लिए Python और Stata पैकेज PySDTest प्रस्तुत करता है। यह कई प्रकाशित विधियों और उनके विस्तारों की प्रक्रियाएँ बताता है तथा री-सैंपलिंग तरीकों के साथ परीक्षण आँकड़ों को जोड़ने के विकल्पों का वर्णन…
यह अध्ययन 2018 US ट्रेड युद्ध के दौरान छह क्षेत्रों के शेयरों से मिले उच्च-आवृत्ति ऑर्डर अनुक्रमों का मॉडल करता है। यह प्रथम-क्रम, समय-समरूप, असतत-समय मार्कोव श्रृंखला का उपयोग करता है, ची-स्क्वेयर परीक्षण से मार्कोव मान्यता की जाँच करता है और अधिकतम…
यह अध्ययन जाँचता है कि पूर्वानुमान देने से विरत रह सकने वाले वर्गीकारक ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे आकार दे सकते हैं। मानक दिशा वर्गीकारक हमेशा बाज़ार की स्थिति सुझाता है, जबकि चयनात्मक वर्गीकारक पूर्वानुमान न देने का निर्णय लेकर पोर्टफ़ोलियो को निवेश से बाहर…
यह शोध-पत्र अध्ययन करता है कि शेयर पेयर ट्रेड कब बंद करें, जिसमें एक शेयर लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट रखा जाता है। यह निकास निर्णय को ट्रेडिंग प्रतिबंधों के तहत इष्टतम बिक्री और पुनर्खरीद की समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। मॉडल मानता है कि दोनों शेयरों की…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या Bitcoin की लॉग अस्थिरता में खुरदरा, एंटी-पर्सिस्टेंट व्यवहार है। यह लॉग अस्थिरता के परिवर्तनों पर मल्टीफ़्रैक्टल डिट्रेंडेड फ़्लक्चुएशन विश्लेषण लागू करता है और सामान्यीकृत हर्स्ट घातांकों का अनुमान लगाता है। आधे से कम मान बताए गए…
यह शोध-पत्र मॉडल करता है कि केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग, प्रूफ़-ऑफ़-स्टेक ब्लॉकचेन में स्टेकिंग विकल्पों और टोकन वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसके सतत-समय मीन-फ़ील्ड ढाँचे में प्रतिभागी ऐसे केंद्रीकृत बाज़ार में वैलिडेटर और ट्रेडर दोनों होते हैं…
यह अध्ययन Bitcoin, GBP/USD, सोने और प्राकृतिक गैस की लॉग-रिटर्न श्रृंखलाओं की जटिलता की तुलना करता है। यह मल्टीफ़्रैक्टल डिट्रेंडेड फ़्लक्चुएशन विश्लेषण और रिफ़ाइंड कंपोज़िट मल्टीस्केल सैंपल एंट्रॉपी लागू करता है—ये दो तरीके विभिन्न स्केलों पर संरचना के…
यह अध्ययन वित्तीय पूर्वानुमान को अलग-अलग पूर्वानुमान अवधियों में रुझानों का अनुसरण करने वाले एजेंटों की आबादी के रूप में मॉडल करता है। यह देखता है कि वास्तविक मुद्रा विनिमय-दर श्रृंखलाओं से दर्शाए गए स्टोकेस्टिक, समय के साथ बदलते परिवेश में यह आबादी कैसे…
यह अध्ययन फ़ैक्टर खोज को फ़ैक्टर अनुमोदन से अलग करता है। एक एजेंट संभावित फ़ैक्टर प्रस्तावित कर सकता है और निदानात्मक जाँच बना सकता है, जबकि एक स्थिर सांख्यिकीय निर्णायक हर प्रस्ताव का मूल्यांकन केवल प्रस्ताव जमा होने के बाद देखे गए बाज़ार परिणामों से करता…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या ट्रेडिंग गतिविधि में उतार-चढ़ाव, शेयर रिटर्न में क्लस्टर्ड अस्थिरता और भारी टेल्स की व्याख्या करता है। न्यूयॉर्क और लंदन एक्सचेंजों के टिक-दर-टिक अवलोकनों का उपयोग करके, यह निश्चित लेनदेन संख्या या निश्चित कुल वॉल्यूम वाले…
यह दस्तावेज़ जाँचता है कि अनुकूलनशील, आगमनात्मक रूप से तर्कसंगत एजेंटों का व्यवहार सरल बाज़ारों में अस्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। यह इन खिलौना-स्थितियों में अतिरिक्त अस्थिरता के दो स्रोत पहचानता है: एजेंट कीमत लेने वालों की तरह काम करते हैं और इसलिए…
यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि सेमिस्टैटिक ट्रेडिंग रणनीतियों की बिंदुवार सीमाएँ उसी वर्ग में बनी रहती हैं या नहीं। यह सामान्य दो-अवधि मॉडल के लिए असतत समय में इस गुण को स्थापित करता है और प्रायिकता संबंधी शर्त पूरी होने पर इसे कई अवधियों और शेयरों वाले…
यह दस्तावेज़ उच्च-आवृत्ति वित्तीय डेटा के लिए सबसैंपल किया गया क्वाड्रेंट सहसंबंध आकलक प्रस्तुत करता है। यह समय के साथ अस्थिरता बदलने पर सहसंबंध मापने की कठिनाई का समाधान करता है: मानक क्वाड्रेंट आकलक अस्थिरता की गतिशीलता के प्रति मज़बूत है, लेकिन गॉसियन…
यह दस्तावेज़ मूल्य उतार-चढ़ाव का विश्लेषण ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और ट्रेंड-विरोधी ट्रेडरों से जुड़ी प्रभावी शक्तियों के आधार पर करने वाला मॉडल बताता है। इसका उद्देश्य चुने हुए अंतराल में कौन-सा व्यवहार हावी है, इसका अनुमान लगाना है; ट्रेडिंग नियम बताना नहीं। विधि…
यह शोधपत्र विरल उच्च-आवृत्ति अस्थिरता आकलक विकसित करता है, जिन्हें स्पॉट अस्थिरता में अचानक बदलाव होने पर भी मज़बूत रहने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावित आकलक मौजूदा विधियों पर ℓ1 दंड लागू करते हैं और शक्ति-विचरण आकलकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अस्थिरता…
यह शोधपत्र देखता है कि ऐतिहासिक डेटा पर आधारित रणनीति चयन से प्रदर्शन के भ्रामक अनुमान कैसे बन सकते हैं। यह सहप्रसरण-दंड सुधार प्रस्तुत करता है, जो ट्रेडिंग रणनीति के अंतर्निहित पैरामीटरों की संख्या और डेटा मात्रा का हिसाब रखने के लिए जोखिम माप घटाता है।…
यह शोधपत्र एक प्रमुख चीनी पीयर-टू-पीयर ऋण मंच पर ऋण-वित्तपोषण में लैंगिक असमानताओं का अध्ययन करता है। इसका तर्क है कि पारंपरिक असमान व्यवहार के माप प्रत्यक्ष भेदभाव पकड़ते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष या प्रॉक्सी प्रभाव छूट सकते हैं। व्यापक असमान प्रभाव का आकलन…
यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि प्रकाशित शेयर विसंगतियों की कौन-सी विशेषताएँ मूल नमूने के बाहर जोखिम-समायोजित प्रदर्शन में गिरावट का पूर्वानुमान देती हैं। यह प्रकाशन के बाद रणनीति में आर्बिट्राज पूँजी के प्रवेश और अनेक परिकल्पनाओं की जाँच से नमूने के भीतर होने…
यह केस अध्ययन दो प्रमुख दलों के उम्मीदवारों की संयुक्त निहित प्रायिकता का मॉडल बनाकर राजनीतिक सट्टा बाज़ारों में पेयर्स ट्रेडिंग के तर्क को अपनाता है। समय के साथ बदलते माध्य-प्रत्यावर्तन स्तर वाली एक गुप्त ऑर्नस्टीन-उलेनबेक प्रक्रिया अंतर्निहित प्रायिकता…
यह अध्ययन देखता है कि समग्र ट्रेंड-फ़ॉलोइंग या माध्य-प्रत्यावर्ती ट्रेडिंग व्यवहार परिसंपत्ति-मूल्य की गतिशीलता को कैसे बदल सकता है। यह ट्रेडिंग की दिशा को स्पष्ट रूप से मॉडल करता है और इन शैलियों को क्रमिक सहसंबंध से जोड़ता है: ट्रेंड-फ़ॉलोइंग व्यवहार…
यह शोधपत्र मार्कोव-स्विचिंग GARCH और स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल, जिनमें स्टोकेस्टिक ऑटोरिग्रेसिव अस्थिरता (SARV) शामिल है, का उपयोग करके बिटकॉइन के दैनिक रिटर्न के सशर्त विचरण पूर्वानुमानों की तुलना करता है। इसका डिज़ाइन नमूने से बाहर पूर्वानुमान प्रदर्शन का…
यह अध्ययन देखता है कि सीमित नमूना आकार बिटकॉइन की वास्तविक अस्थिरता के लिए हर्स्ट घातांक के अनुमानों को कैसे प्रभावित करता है। इसमें पाया गया कि सैंपलिंग अंतराल बढ़ने पर अनुमानित घातांक घटता है और एक सरल सीमित-नमूना संबंध अवलोकनों के अनुरूप बैठता है। बहुत…
यह दस्तावेज़ बिजली प्रतिफलों के सांख्यिकीय गुणों का अध्ययन करता है और उनकी उच्च अस्थिरता तथा मज़बूत औसत-वापसी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। यह चरम मूल्य चालों को ट्रेडिंग जोखिम का स्रोत मानता है और ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तावित करने के बजाय अलग-अलग समय पैमानों…
यह अध्ययन एजेंट-आधारित सतत डबल नीलामी का उपयोग करके जाँचता है कि क्या चार्टिस्टों का झुंड व्यवहार तरलता दबाव पैदा कर सकता है। यह झुंड व्यवहार करने वाले एजेंटों के अनुपात और उनकी ताकत के आधार पर प्रावस्था आरेख बनाता है, फिर जाँचता है कि क्या मॉडल नियमों,…