उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह अध्ययन जाँचता है कि शुल्क नीतियाँ अमेरिका में व्यवसायों की स्थापना में वृद्धि से जुड़ी थीं या नहीं। इसमें 2018 से 2025 तक के काउंटी-स्तरीय व्यावसायिक आवेदन आँकड़ों और रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करके नए आवेदनों का संबंध चीन पर US शुल्क, चीन के जवाबी शुल्क और…
यह अध्ययन एक-मिनट के Bitcoin रिटर्न के वितरण, विभिन्न सैंपलिंग अंतरालों पर उनके व्यवहार, अस्थिरता विषमता और बहुफ्रैक्टल गुणों का विश्लेषण करता है। इसमें भारी टेल और गॉसियन मानक से बहुत अलग कर्टोसिस की सूचना दी गई है; सैंपलिंग अवधि बढ़ने पर कर्टोसिस धीरे-धीरे…
यह अध्ययन देखता है कि पूँजी को दूसरी जगह लगाने वाले लिक्विडिटी प्रदाताओं और उसे वहीं बनाए रखने वालों के रिटर्न में कैसे अंतर होता है। यह निष्क्रिय प्रदर्शन का अनुमान लगाने के दो तरीके प्रस्तुत करता है: एक संक्षिप्त लिक्विडिटी स्थितियों की पहचान करके स्वैप के…
यह दस्तावेज़ ऐसे तरल बाज़ार में बोली और माँग की कतारों का मॉडल बनाता है जहाँ ऑर्डर उच्च आवृत्ति से आते हैं। यह उनकी संयुक्त गतिशीलता के लिए फलनात्मक केंद्रीय सीमा प्रमेय निकालता है और दिखाता है कि ऑर्डर आगमन की आवृत्ति बढ़ने पर बुक का सन्निकटन धनात्मक…
यह दस्तावेज़ जोड़ी ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो निर्माण की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जो चुनी गई जोड़ियों के बीच दोहराव सीमित करती है। इसमें परिसंपत्तियों को ग्राफ़ के नोड और सह-एकीकृत संभावित जोड़ियों को भारित किनारों के रूप में दर्शाया गया है; किनारों के भार…
दस्तावेज़ रैखिक मूल्य-प्रभाव मॉडल में इष्टतम निष्पादन का अध्ययन करता है, जिसमें अन्य तरलता लेने वालों के ऑर्डर शामिल हैं। इन बाहरी ऑर्डर को या तो पॉइसन आगमन या हॉक्स प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया जाता है, जिससे ऑर्डर प्रवाह स्व-उत्तेजक बन सकता है। लेखक…
दस्तावेज़ केवल लॉन्ग पोज़िशन रखने वाले USD/TWD ट्रेडिंग एजेंट का वर्णन करता है, जो अल्पकालिक रुझानों के क्वांटम लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी (QLSTM) पूर्वानुमानों को क्वांटम एसिंक्रोनस एडवांटेज Actor-Critic (QA3C) के साथ जोड़ता है। इसकी अवस्था में QLSTM विशेषताएँ…
यह शोधपत्र एक विकेंद्रीकृत स्टेबलकॉइन की यील्ड रणनीति का मॉडल बनाता है, जिसमें स्टेक किए गए Ethereum के साथ ETH परपेचुअल फ़्यूचर्स में उतनी ही बड़ी शॉर्ट पोज़िशन रखी जाती है। मेल खाते दोनों पक्षों का उद्देश्य ETH की स्पॉट कीमत में बदलावों के प्रति जोखिम…
अध्ययन बोलिंजर बैंड के सांख्यिकीय आधार को रोलिंग रिग्रेशन समय-श्रृंखला मॉडल से जोड़कर जाँचता है। यह ढाँचा पेयर्स ट्रेडिंग पर लागू करता है और बैंड-आधारित रणनीतियों के लिए ट्रेड अवधि तथा रिटर्न के बीच संबंध निकालता है। लेखक बोलिंजर बैंड के चल औसत को रैंडम वॉक…
यह शोधपत्र प्रति ट्रेड मूल्य बदलावों को ट्रेड आने के समय को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से अलग करके उच्च-आवृत्ति इक्विटी रिटर्न का मॉडल बनाता है। अत्यधिक तरल निकट-माह के E-mini S&P 500 फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह बताता है कि निर्धारित समाचारों का हिसाब…
यह दस्तावेज़ कंपनियों के बीच संबंधों के प्रतिनिधि के रूप में विशेषता सदिश संबंध प्रस्तावित करता है। यह पहले यूक्लिडीय समानता मापकर और फिर समानता सीखने के लिए क्वांटम कॉग्निशन मशीन लर्निंग लागू करके विशेषताओं से संबंधों का अनुमान लगाता है। लक्ष्य कंपनियों के…
यह दस्तावेज़ सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ऑनलाइन लर्निंग तरीका प्रस्तुत करता है। यह औसत-वापसी मॉडलों पर आधारित परिचित रणनीतियों से इसकी तुलना करता है, जिनकी तकनीकें ऐसी मान्यताओं पर निर्भर करती हैं जो सामान्य गैर-स्थिर स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं के लिए विफल हो…
दस्तावेज़ अनियमित अवलोकन समय और असतत मूल्य बदलावों के लिए बनाया गया उच्च-आवृत्ति मूल्य मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें स्कोर-आधारित अस्थिरता ढाँचे के भीतर शून्य-अधिक्य वाला स्केलम वितरण और बाज़ार सूक्ष्म-संरचना के शोर को छानने के उद्देश्य से चल औसत घटक का उपयोग…
यह दस्तावेज़ समान-भारित और बाज़ार पूंजीकरण-भारित इक्विटी पोर्टफोलियो के बीच आवंटन बदलने वाली सक्रिय रणनीति बताता है। इसका आधार यह है कि समान भार ने अक्सर लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन बाज़ार संकेंद्रण और सहसंबंध बढ़ने पर पीछे रह सकता है।…
DeepTrust ऐसी जानकारी खोजने और परखने का ढाँचा है जो इक्विटी कीमतों में चरम बदलावों की व्याख्या कर सकती है। इसकी प्रक्रिया के तीन भाग हैं: ऐतिहासिक कीमतों से असामान्य चालों की मशीन-लर्निंग पहचान, खोज स्थितियों के अनुसार बदलते प्रश्नों से Twitter पर संबंधित…
यह संक्षिप्त पत्र एक द्वि-आयामी गतिशील प्रणाली की रूपरेखा देता है, जो सीमित समय में सिंगुलैरिटी तक पहुँचती है और उसके निकट आते ही तेज़ होते दोलन दिखाती है। प्रस्तावित तंत्र में गैर-रैखिक सकारात्मक प्रतिपुष्टि और जड़त्व का उलटाव शामिल है। इसकी वित्तीय…
यह शोधपत्र तेज़ी वाले बाज़ार चरणों में भागीदारी बनाए रखते हुए पोर्टफोलियो को टेल लॉस से बचाने की एक गतिशील रणनीति बताता है। यह वैल्यू-एट-रिस्क का अधिकतम लक्ष्य स्तर तय करता है और इस जोखिम सीमा के पार जाने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए क्लासिफ़ायर उपयोग…
यह शोधपत्र उत्तल स्कोरिंग फ़ंक्शन के माध्यम से व्यक्त जोखिम उद्देश्यों वाली निर्णय समस्याओं के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इस ढाँचे में विचरण, अपेक्षित शॉर्टफ़ॉल और एंट्रॉपिक वैल्यू-एट-रिस्क सहित कई माप, साथ ही औसत-जोखिम उपयोगिता…
यह प्रारंभिक विश्लेषण औसत-वापसी ट्रेडिंग रणनीति के लिए जोड़ीदार शेयरों के बीच स्प्रेड का मॉडल बनाने में ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक प्रक्रिया लागू करता है। यह उस तरीके की तुलना एक सरल विधि से करता है, जो रोलिंग विंडो में स्प्रेड के औसत और मानक विचलन का अनुमान लगाती…
यह अध्ययन क्रॉस-इम्पैक्ट का विश्लेषण करता है: एक एसेट में ट्रेडिंग उसकी अपनी कीमत और दूसरे एसेट की कीमतों को कैसे बदल सकती है। यह ट्रेडिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कर्नेल-आधारित मॉडल और पैरामीटर विकल्पों का अध्ययन करता है, जिसमें दो गुणों पर ध्यान दिया गया…
यह दस्तावेज़ ब्लैक–स्कोल्स ढाँचे के अंतर्गत यूरोपीय कॉल ऑप्शन के सकारात्मक रिटर्न अर्जित करने की संभावना का अध्ययन करता है। इसमें कहा गया है कि यह संभावना मॉडल के बाज़ार इनपुट और शेयर की वृद्धि दर, दोनों पर निर्भर करती है। यह भी बताया गया है कि संख्यात्मक…
यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या एक फ़्यूचर्स बाज़ार की मोमेंटम जानकारी दूसरे बाज़ारों के मोमेंटम का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकती है। यह कमोडिटी, इक्विटी, बॉन्ड और मुद्रा के 64 लगातार ट्रेड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में कीमतों से निकली मोमेंटम विशेषताओं के आधार…
यह अध्ययन लगभग 0.7 से 19 ट्रेडिंग दिनों की होल्डिंग अवधि वाले 4,000 वास्तविक अमेरिकी इक्विटी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का विश्लेषण करता है। इसमें बताया गया है कि प्रति शेयर सेंट पोर्टफोलियो टर्नओवर के विपरीत अनुपात में बदलते हैं, जबकि पोर्टफोलियो रिटर्न का…
यह शोधपत्र जाँचता है कि लिमिट ऑर्डर बुक की तरलता लगातार और पूर्वानुमेय ऑर्डर प्रवाह पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। खरीद और बिक्री के मार्केट ऑर्डर को दिशा के अनुसार दर्ज किया जाता है, और उनके संकेतों का स्व-सहसंबंध धीरे-धीरे घटता है। चूँकि ऑर्डर कीमतों को बदल…