उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
371 दस्तावेज़
यह शोधपत्र उन निवेशकों के लिए उपयोगिता अधिकतमकरण का अध्ययन करता है जिनकी उपयोगिता पावर फ़ंक्शन के अनुसार है और जिनकी मूल्य गतिशीलता में दीर्घ-स्मृति या गैर-मार्कोवियन गुण हैं। यह सिद्ध करता है कि निवेश समस्या का मूल्य ड्रिफ्ट के साथ फ़्रेशे-अवकलनीय ढंग से…
यह शोध वित्तीय परिसंपत्तियों में देखी जाने वाली रफ अस्थिरता को कई परिसंपत्ति मूल्यों को जोड़ने वाली सूक्ष्म गतिशीलताओं से जोड़ता है। पहले के बहुत से मॉडल एक ही परिसंपत्ति पर केंद्रित रहे हैं, जबकि लेखक जाँचते हैं कि उच्च आवृत्ति की अंतःक्रियाओं से बहुचर रफ…
यह शोधपत्र हेस्टन स्टोकेस्टिक-अस्थिरता मॉडल के अंतर्गत यूरोपीय कॉल विकल्पों का मूल्य तय करने के लिए इम्पॉर्टेंस सैंपलिंग विधियाँ विकसित करता है। यह दो ऐसी स्थितियों पर केंद्रित है जहाँ सामान्य मोंटे कार्लो में विचरण अधिक हो सकता है: बहुत कम परिपक्वता अवधि और…
यह अध्ययन गैर-स्थिर वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में डेटा से निर्धारित संख्या में अस्थिरता व्यवस्थाओं की पहचान करने की एक अप्रशिक्षित विधि प्रस्तुत करता है। यह परिवर्तन-बिंदु पहचान से प्रत्येक श्रृंखला को स्थानीय रूप से स्थिर खंडों में बाँटता है, खंडों के वितरणों…
शोधपत्र का तर्क है कि केवल अस्थिरता ड्रैग से लीवरेज्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड के दीर्घकालिक व्यवहार की व्याख्या नहीं होती। यह देखता है कि चक्रवृद्धि रिटर्न, रिटर्न के स्वसहसंबंध और अन्य गतिशीलताओं पर कैसे निर्भर करता है: स्वतंत्र रिटर्न लक्ष्य गुणक के मुकाबले…
यह शोधपत्र लंबे स्मृति-गुण वाले ट्रेडिंग वॉल्यूम और सामान्य स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के अनुसार चलने वाली शोर-ट्रेडर अस्थिरता को शामिल करने के लिए काइल के इनसाइडर ट्रेडिंग मॉडल का विस्तार करता है। यह संतुलन की शर्तें निकालता है और उनसे इनसाइडर की इष्टतम ट्रेडिंग…
शोधपत्र Reddit की भावना के साथ प्रति घंटा कीमत और वॉल्यूम विशेषताएँ जोड़कर Bitcoin की निकट-अवधि कीमत दिशा का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल प्रस्तावित करता है। चलायमान अस्थिरता माप हर अवलोकन को स्थिर या अस्थिर बताता है, और सीखा गया गेट भावना तथा मूल्य जानकारी…
यह विश्लेषण पूछता है कि क्या क्रिप्टो भावना सूचकांक के चरम पाठ्यांक Bitcoin के अनुमानित ट्रेडिंग स्प्रेड के चौड़ा होने के साथ आते हैं। यह फ़रवरी 2018 से जनवरी 2026 तक के दैनिक BTC/USDT अवलोकनों का उपयोग करता है; स्प्रेड को उच्च-निम्न मूल्य अनुमानक से दर्शाया…
यह अध्ययन जाँचता है कि COVID-19 महामारी ने शेयर और क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों की दक्षता को प्रभावित किया या नहीं। यह Hurst घातांकों का उपयोग करके मूल्य रिटर्न, निरपेक्ष रिटर्न और अस्थिरता वृद्धि का विश्लेषण करता है, और रिटर्न श्रृंखलाओं में बहुफ्रैक्टलता का…
यह शोधपत्र सोना, तेल और Bitcoin में फ़्यूचर्स मूल्य की अस्थिरता और आधार को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुबंध-दर-अनुबंध अध्ययन करता है। यह दिसंबर 2017 से नवंबर 2021 तक की अवधि में दैनिक स्पॉट और फ़्यूचर्स कीमतों के साथ परिपक्वता, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन…
यह दस्तावेज़ EPEC बाज़ार में बिजली की स्पॉट कीमतों के पूर्वानुमान के लिए हाइब्रिड तरीकों के अध्ययन की रूपरेखा देता है। मॉडल के घटकों में एक साधारण पूर्वानुमान, फ़ूरियर विश्लेषण, ARMA और GARCH मॉडल, औसत की ओर लौटने वाली जंप-डिफ्यूज़न प्रक्रिया और रिकरंट…
यह अध्ययन Coinbase Pro, Binance और Uniswap V2 पर Bitcoin और Ether की अस्थिरता तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम में बार-बार आने वाले पैटर्नों की जाँच करता है। यह सप्ताह के दिन, दिन के घंटे और प्रत्येक घंटे के भीतर के अंतराल के अनुसार बदलाव देखता है। लेखक अस्थिरता और…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी के रिटर्न की चरम सीमाएँ परिसंपत्ति की उम्र और बाज़ार पूँजीकरण के साथ बदलती हैं या नहीं। यह सात हज़ार से अधिक डिजिटल मुद्राओं का विश्लेषण करता है और अध्ययन किए गए पोर्टफ़ोलियो के इतिहास में उनके रिटर्न वितरण की पूँछों में…
यह अध्ययन अस्थिरता को कीमतों से अनुमानित एक छिपी हुई, समय के साथ बदलने वाली मात्रा मानता है। इसमें मूल्य रिटर्न और अस्थिरता को संयुक्त रूप से द्वि-आयामी प्रसरण प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया गया है, फिर ऐसी प्रक्रियाओं के व्यापक वर्ग के लिए अधिकतम-संभाव्यता…
यह अध्ययन जाँचता है कि Bitcoin के रिटर्न और अस्थिरता सप्ताह के दिन तथा छुट्टियों के आसपास बदलते हैं या नहीं। इसमें जनवरी 2013 से अगस्त 2019 तक के Bitcoin डेटा पर असममित स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल लागू किया गया है और देखे गए पैटर्न की तुलना शेयरों, मुद्राओं और…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी जोखिम को अस्थिरता पूर्वानुमान के रूप में देखता है और क्रिप्टो बाज़ार के बीस तत्वों में गणना किए गए जोखिम मापों पर मशीन लर्निंग मॉडल लागू करता है। यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल, बाइडायरेक्शनल LSTM और…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी फ़ोर्क की घटनाएँ मूल कॉइन बिटकॉइन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह रिटर्न और अस्थिरता में बदलावों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित घातीय GARCH मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें अस्थिरता क्लस्टरिंग और मोटी-पूँछ वाले रिटर्न वितरण…
यह अध्ययन इंट्राडे बिटकॉइन रिटर्न फ़ंक्शनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ़ंक्शनल प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण (FPCA) लागू करता है। यह फ़ंक्शनल अवलोकनों और असतत-समय की गतिशीलता के बीच संबंध के रूप में Karhunen–Loève डायनेमिक फ़ैक्टर मॉडल प्रस्तुत करता है और…
यह दस्तावेज़ जोखिमपूर्ण और जोखिम-मुक्त परिसंपत्तियों वाले संतुलन मॉडल को प्रस्तुत करता है, जिसमें तर्कसंगत निवेशक और नॉइज़ ट्रेडर शामिल हैं। तर्कसंगत निवेशक स्थिर सापेक्ष जोखिम-परहेज़ उपयोगिता के तहत अपेक्षित रिटर्न और जोखिम के आधार पर आवंटन चुनते हैं। नॉइज़…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या ऑनचेन फ़्लो बिटकॉइन, Ethereum और Tether के इंट्राडे रिटर्न और अस्थिरता का पूर्वानुमान करते हैं। यह 2017–2023 के दौरान एक से छह घंटे के अंतराल देखता है और एक्सचेंज में आने वाले फ़्लो को निवेशकों के वॉलेट के बीच के फ़्लो से अलग करता…
यह अध्ययन पूछता है कि क्या विनियमित बिटकॉइन फ़्यूचर्स शुरू होने से बिटकॉइन की अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा प्रभावित हुई। यह दिसंबर 2017 में CBOE और CME द्वारा लॉन्च किए गए अनुबंधों पर केंद्रित है और C-ARIMA नामक कारणात्मक टाइम-सीरीज़ तरीका लागू करता है।…
यह शोध जाँचता है कि क्या REIT रिटर्न और जोखिम मापों में दीर्घकालिक स्मृति, यानी समय के साथ निर्भरता की निरंतरता, दिखाई देती है। इसमें कई परीक्षणों से दैनिक REIT डेटा का अध्ययन किया गया है; अस्थिरता के प्रतिनिधि माप के रूप में निरपेक्ष और वर्गित रिटर्न पर…
यह शोध माध्य-प्रत्यावर्ती VIX मॉडल का उपयोग करके VIX फ़्यूचर्स में इष्टतम ट्रेडिंग तैयार करता है, जिसकी गतिशीलता सीमित अवस्थाओं के बीच बदलने वाले शासन पर निर्भर करती है। यह अध्ययन करता है कि निवेशक को बाज़ार में कब प्रवेश करना और उससे कब निकलना चाहिए;…
यह दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों के मात्रात्मक पैटर्न की तुलना स्थापित वित्तीय बाज़ारों से जुड़े शैलीगत तथ्यों से करता है। इसमें रिटर्न वितरण, अस्थिरता क्लस्टरिंग, समयगत मल्टीफ़्रैक्टल सहसंबंध, बाज़ारों के बीच सहसंबंध और ट्रेडिंग मात्रा तथा मूल्य…